Главная страница

эконометрика ответы на тест. Коэффициент корреляции


Скачать 22.57 Kb.
НазваниеКоэффициент корреляции
Анкорэконометрика ответы на тест
Дата23.05.2020
Размер22.57 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаэконометрика ответы на тест.docx
ТипДокументы
#124872

  1. Коэффициент корреляции – это … Тип ответа: Одиночный выбор  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными  явление линейной стохастической связи между переменными  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

  2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Тип ответа: Одиночный выбор  системы  уравнения  системы минус единица

  3. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … Тип ответа: Одиночный выбор  тренд  сезонная составляющая  случайная составляющая

  4. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … Тип ответа: Одиночный выбор  равноускоренные и равнозамедленные  положительные и отрицательные  равномерно возрастающие и равномерно убывающие

  5. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Тип ответа: Одиночный выбор  степенная  показательная  линейная

  6. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … Тип ответа: Одиночный выбор  необходимым и достаточным  необходимым  достаточным

  7. Автокорреляционная функция – это функция от … Тип ответа: Одиночный выбор  значений уровней ряда  времени  времени и лага между двумя уровнями ряда

  8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Тип ответа: Одиночный выбор Стьюдента Фишера Дарбина-Уотсона

  9. Ковариация – это … Тип ответа: Одиночный выбор  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными  явление линейной стохастической связи между переменными  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

  10. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии  объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

  11. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … Тип ответа: Одиночный выбор  эндогенных переменных минус единица  эндогенных переменных плюс единица  эндогенных переменных

  12. Коэффициент детерминации характеризует долю … Тип ответа: Одиночный выбор  дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии  разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией  дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

  13. Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор  процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной  изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной  среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

  14. Эффективная оценка – это оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор  дисперсия которой равна нулю  дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок  математическое ожидание которой равно нулю

  15. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … Тип ответа: Одиночный выбор  только свойством эффективности  свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности  только свойством состоятельности

  16. Под спецификацией модели понимается … Тип ответа: Одиночный выбор  постановка проблемы и получение данных для ее решения  отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения  нахождение параметров уравнения

  17. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор  рост Х не оказывает влияния на изменение У  с ростом Х происходит убывание У  с ростом Х происходит рост У

  18. Мультиколлинеарность факторов – это … Тип ответа: Одиночный выбор  отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными  наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными  наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

  19. Белый шум – это … Тип ответа: Одиночный выбор  модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями  свойство коэффициентов регрессионной модели  модель авторегрессии первого порядка

  20. Критерий Фишера используется при проверке … Тип ответа: Одиночный выбор  независимости факторов модели  статистической значимости модели в целом  на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

  21. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … Тип ответа: Одиночный выбор  обобщенный метод наименьших квадратов  метод максимального правдоподобия  метод моментов

  22. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Тип ответа: Одиночный выбор  отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений  постоянство математического ожидания остатков  непостоянство дисперсии остатков

  23. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Тип ответа: Одиночный выбор  нормальный закон распределения  распределение Стьюдента  распределение Фишера

  24. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель  парная регрессионная  структурная  аддитивная

  25. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … Тип ответа: Одиночный выбор   - критерию  F-критерию  t-критерию

  26. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Тип ответа: Одиночный выбор  Фостера-Стюарта  Спирмена  Дарбина-Уотсона


написать администратору сайта