Эконометрика. времени и лага между двумя уровнями ряда
 Скачать 24.84 Kb.
|
|
А Автокорреляционная функция – это функция от … +времени и лага между двумя уровнями ряда Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: +Y=T+S+E Б «белый шум» – это … свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями +стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию Белый шум – это … свойство коэффициентов регрессионной модели модель авторегрессии первого порядка +модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями В В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель мультипликативная приведенная +множественная регрессионная +парная регриссионная В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … метод моментов метод максимального правдоподобия +обобщенный метод наименьших квадратов Г Гомоскедастичность означает … +постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения Д Двухшаговый мнк не применяется, если уравнение … +неидентифицируемо Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель +линейную экспоненциальную S-образную Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные фальшивые +фиктивные поддельные Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … постоянство математического ожидания остатков +отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений непостоянство дисперсии остатков Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … +распределение Фишера Для проверки ряда на стационарность используется тест … +Дики-Фулера Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Голдфелда-Квандта +Дарбина-Уотсона Глейзера Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … +процесс не является стационарным в широком смысле Е/Ё Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … +связь между переменными слабая в линейно форме связь между переменными слабая Если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель +ARMA (0,1) Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель +ARMA (0,2) Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель +ARMA (2,0) З Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … +F-критерию И К Ковариация – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными +показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … тренд сезонная составляющая +случайная составляющая Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … +тренд сезонная составляющая циклическая составляющая Корреляция – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными +явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Косвенный мнк применяется, если уравнение … +точно идентифицируемо Коэффициент детерминации характеризует долю … +дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной Коэффициент корреляции – это … +показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает … +процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной Критерий дарбина-уотсона используется для проверки гипотезы о … +статистической значимости каждого из коэффициентов модели статистической значимости модели в целом независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 Критерий стьюдента применяется для … +определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения Критерий фишера используется при проверке … +статистической значимости модели в целом Л М Мультиколлинеарность проявляется между … +факторами Мультиколлинеарность факторов – это … +наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными Н На главной диагонали ковариационной матрицы  находятся …+дисперсии коэффициентов регрессии О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш/Щ Э Ю Я |