Эконометрика. Ответ фиктивные
 Скачать 28.87 Kb.
|
|
Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную Ответ: m-1 Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные Ответ: фиктивные Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные Ответ: фиктивные Автокорреляция бывает... Ответ: положительной и отрицательной Белый шум – это … Ответ: модель авторегрессии первого порядка <белый шум> – это Ответ: Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию Боксом и Дженкинсом был предложен Ответ: Систематический подход к построению АРМА-моделей В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Ответ: приведенная В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель Ответ: структурная В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части Ответ: объясненную и случайную В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной Ответ: статистической В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной Ответ: математическое ожидание В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной Ответ: функциональными или статистическими В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов Ответ: Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7 Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов Ответ: Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3 Гомоскедастичность означает … Ответ: отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения Д Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется … Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется … Ответ: Косвенный метод наименьших квадратов Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Ответ: линейную Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Ответ: математическое ожидание случайной величины постоянно Дики-Фуллера это разновидность Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Ответ: критерии Стьюдента Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Ответ: Дарбина-Уотсона Для проверки ряда на стационарность используется тест … Ответ: Дики-Фулера Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Ответ: неидентифицируемо Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют … Ответ: сезонными Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему Ответ: идентификации Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия Ответ: больше критического Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме: Ответ: ARMA (0,1) Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ... Ответ: связь между переменными называется прямой Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными Ответ: Отсутствует Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр Ответ: неидентифицируемый Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия Ответ: Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю. Автокорреляционная функция – это функция от … Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда Автокорреляционная функция … Ответ: Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по Ответ: F-критерию Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод Ответ: уменьшения мультиколлинеарности Косвенный МНК применяется, если уравнение … Ответ: Точно идентифицируемо Коэффициент детерминации характеризует долю … Ответ: Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии Критерий Фишера используется при проверке … Ответ: Статистической значимости модели в целом Критерий Стьюдента применяется для Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает .... Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … Ответ: Сезонная составляющая Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – Ответ: Тренд Коэффициент множественной дерминации характеризуется Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора Коэффициент автокорреляции первого порядка Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить Ответ: автокорреляцию первого порядка К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест Ответ: ранговой корреляции Спирмена Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … Ответ: Статической зависимости каждого из коэффициентов модели Ковариация – это … Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся … Ответ: Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся Ответ: Тест Голдфелда-Квандта Графический анализ остатков Ковариация – это показатель, характеризующий Ответ: 1. Взаимосвязь этих переменных 2. Связь между линейной стохастической связи между переменными 3. Тесноту линейной стохастической связи между переменными Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов Ответ: обобщенным Мультиколлинеарность факторов – это … Ответ: Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом: Ответ: Y = T x S x E Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных Ответ: существенных факторов Мультиколлинеарность проявляется между ... Ответ: Факторами Метод наименьших квадратов … Ответ: Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия Σ (y −^ )2i→min Марковским процессом называют модель вида Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et Мера качества уравнения регрессии является коэффициент Ответ: детерминации Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … Ответ: О мультиколлинеарности факторов Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … Ответ: Максимизирует сумму квадратов остатков Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся Ответ: Многомерность Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ... Ответ: Дарбина-Уотсона Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов Ответ: классический Неверно, что к моделям временных рядов относятся… Ответ: Регрессионные модели Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ... Ответ: Эффективными Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона Наличие мультиколлинеарности может привести к Ответ: невозможности оценки параметров модели Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Ответ: Фостера-Стюарта Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает Ответ: мультиколлинеарность между ними На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Ответ: Критерия Дарбина-Уотсона Анализа автокорреляционной функции остатков О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице Ответ: Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью Ответ: Критерия Фишера Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов Ответ: Двухшаговым методом Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ... Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений), Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков Ответ: имеют нулевое математическое ожидание подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что Ответ: Значение коэффициента равно нулю Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … Ответ: С ростом Х происходит убывание У Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками Ответ: гомоскедастичными Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения Ответ: гетероскедастичности Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является Ответ: Необходимым и достаточным Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Ответ: Системы минус единица Регрессия – это Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов) Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае Ответ: автокорреляции остатков Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК Ответ: преобразуются исходные уровни переменных Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов … Ответ: Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений Систем независимых уравнений При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов Ответ: Косвенной При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ... Ответ: в три раза При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с … Ответ: Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … Ответ: Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы Ответ: Положительные и отрицательные По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … Ответ: Парные и множественные Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается Ответ: Тренд Под спецификацией модели понимается … Ответ: Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является Ответ: Необходимым Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных Ответ: Эндогенных переменных минус единица Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Ответ: Степенная Приведенная форма модели является результатом преобразования Ответ: Структурной формы модели Экономическая модель имеет вид Ответ: y=f(x)+e Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция Ответ: зависимая Регулярными компонентами временного ряда являются Ответ: +Тренд +Сезонная компонента +Циклическая компонента Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … Ответ: Проверки статистической значимости фактора Стохастическая (статистическая) зависимость – это … Ответ: Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов Стационарность - это … Ответ: Синоним автокорреляции Стационарность … Ответ: Можно рассматривать в узком и в широком смысле Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … Ответ: Объема выборки С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … Ответ: Качество уровня регрессии в целом С помощью коэффициента детерминации можно оценить … Ответ: Качество уравнения регрессии в целом Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: Ответ: Ее математическое ожидание не равно ей Средний коэффициент эластичности показывает … Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Ответ: Бреуша — Годфри Структурный параметр называется идентифицируемым если Ответ: Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок Случайные величины бывают Ответ: дискретными и непрерывными Предпосылками МНК являются…среднем уровне Ответ: +Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений +Случайные отклонения являются независимыми друг от друга При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются… Ответ: +Нулевой средней величиной +Случайным характером Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен Ответ: По нормальному закону Скользяще средний порядок Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению... Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством: Ответ: При увеличении объема выборки оценка становится точнее Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков +Проверки гипотезы о наличии тренда Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений Ответ: независимых Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает Ответ: Коэффициент множественной корреляции Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели… Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов Ответ: 6 (шесть) Экзогенная переменная может быть Ответ: случайной и неслучайной Тест Дики-Фуллера это разновидность Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности Ответ: Три (с константой, без константы, с трендом и константой) Тест Дарбина-Уотсона применяется для ... Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью Ответ: уравнения регрессии. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … Ответ: Обладают свойством гетероскедастичности Функция регрессии является математическим выражением … между переменными Ответ: Функциональной зависимости Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … Ответ: Качественные переменные, преобразованные в количественные Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что Ответ: дисперсия ряда постоянная Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно Ответ: привести к стационарному процессу Эффективная оценка – это оценка, … Ответ: Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель Ответ: ARMA (1,0) Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме: Ответ: ARMA (2,0) Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии… Ответ: +Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности +Между факторами не должно быть высокой корреляции Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина Ответ: многомерная Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель Ответ: ARMA (0,2) Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет Ответ: циклические колебания с периодом 4 |