эконометрика. Prakticheskaya_raboty_1_Ekonometrika_Д.Р.Каримова. Практическая работа 1 Парная регрессия и корреляция по дисциплине Эконометрика
 Скачать 23.41 Kb.
|
|
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Уфимская высшая школа экономики и управления Практическая работа №1 «Парная регрессия и корреляция» по дисциплине «Эконометрика» Студент гр. БЭПпдЗ-19-01 Д.Р.Каримова Уфа 2021 г. Задача 1. Изучалась зависимость вида y=axb. Для преобразованных в логарифмах переменных получены следующие данные:  ,  ,  ,  ,  .Найти показатель корреляции, предполагая  . Оценить его значимость, еслиn=10.Решение:           , тогда при n=10  ,Определим tтабл по таблице значений Стьюдента: tтабл= 2,36 ty˃ tтабл - показатель корреляции значим. В целом уравнение значимо, так какFтабл˂ Fфакт. Задача 2. По совокупности 34 предприятий торговли изучается зависимость прибылиy от цены на товар x. При оценке регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:   Построить таблицу дисперсионного анализа, сделать вывод. Решение: n=34, остаточная СКО = 32000, общая СКО = 118000 Рассчитаем индекс корреляции:    =86,52 Fтабл(0,05;1;32)=4,171   Fa=0,05=4,171 Fa=0,01=7,562Поскольку Fфакт˃Fтабл как при 1%-ом, так и при 5%-ом уровне значимости, то можно сделать вывод о значимости уравнения регрессии. Задача 3. По 53 семьям изучалось потребление мяса yот дохода x. Результаты оказались следующими:
Определить: - индекс корреляции; - значимость уравнения регрессии; - коэффициент эластичности, предполагая, что в среднем доход семьи составит 18500. Решение: Так как  , то  , значит   Определим  , пользуясь таблицей значений F-критерия Фишера при уровне значимости α=0,05:  Так как  , можно сделать вывод, что модель статически значима и надёжна.Найдём коэффициент эластичности по формуле  , посчитаем коэффициент эластичности при среднем доходе х=18500 |
