зачет (допуск). Практические задания по дисциплине к зачетуэкзамену

• Название: Практические задания по дисциплине к зачетуэкзамену
• Дата: 23.03.2023
• Размер: 496.63 Kb.
• Имя файла: зачет (допуск).docx
• Тип: Документы; #1010080

Практические задания по дисциплине к зачету/экзамену

























1 Определить доходности по каждой ценной бумаге;

2 Определить среднюю ожидаемую доходность по каждой ценной бумаге;

3 Определить дисперсию и СКО по каждой ценной бумаге;

4 Построить ковариационную матрицу;

5 Решить задачу формирования портфеля ценных бумаг, взяв в качестве критерия доходность;

6 Задав шаг изменения риска, определить Паретто-оптимальные портфели, максимизирующие доходность;

7 Построить график зависимости между доходностью и риском.


1 Определить доходности по каждой ценной бумаге;

2 Определить среднюю ожидаемую доходность по каждой ценной бумаге;

3 Определить дисперсию и СКО по каждой ценной бумаге;

4 Построить ковариационную матрицу;

5 Решить задачу формирования портфеля ценных бумаг, взяв в качестве критерия риск;

6 Задав шаг изменения доходности, определить Паретто-оптимальные портфели, минимизирующие риск;

7 Построить график зависимости между доходностью и риском.