30/360 German
(30E/360 ISDA)
|
360
|
Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год).
Конечная дата: D2.M2.Y2 (день.месяц.год).
Разница между датами = (Y2 – Y1) × 360 + (M2 – M1) × 30 + (D2 – D1)
|
Если D1 = 31, то D1 = 30.
Если D2 = 31, то D2 = 30.
Если D1 — последний день февраля, то D1 = 30.
Если D2 — последний день февраля, то D2 = 30.
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году
|
30/360 ISDA (30/360)
(Bond Basis, 30–360 U. S. Municipal)
|
360
|
Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год).
Конечная дата: D2.M2.Y2 (день.месяц.год).
Разница между датами = (Y2 – Y1) × 360 + (M2 – M1) × 30 + (D2 – D1)
|
Если D1 = 31, то D1 = 30.
Если D2 = 31 и D1 = 30, то D2 = 30
|
30/360 US
(30U/360, 30US/360)
|
360
|
Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год).
Конечная дата: D2.M2.Y2 (день.месяц.год).
Разница между датами = (Y2 – Y1) × 360+(M2 – M1) × 30 + (D2 – D1)
|
Если D1 = 31, то D1 = 30.
Если D2 = 31 и D1 = 31, то D2 = 30.
Если D1 — последний день февраля, то D1 = 30.
Если D1 — последний день февраля и D2 — последний день февраля, то D2 = 30.
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году
|
30E+/360 -
|
360
|
Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год).
Конечная дата: D2.M2.Y2 (день.месяц.год).
Разница между датами = (Y2 – Y1) × 360 + (M2 – M1) × 30 + (D2 – D1)
|
Если D1 = 31, то D1 = 30.
Если D2 = 31, то D2.M2.Y2 — первое число следующего месяца ((D2 = 1; Y2 = Y2 + целая часть ((M2 + 1)/12); M2 = ((M2 + 1) mod 12) — остаток от деления (M2 + 1) на 12)
|
30E/360
(30/360 Eurobond, 30/360 ISMA, 30/360 European, 30S/360 Special German, Eurobond Basis)
|
360
|
Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год).
Конечная дата: D2.M2.Y2 (день.месяц.год).
Разница между датами = (Y2 – Y1) × 360 + (M2 – M1) × 30 + (D2 – D1)
|
Если D1=31, то D1=30.
Если D2=31, то D2=30
|
Метод расчета
|
База расчета (дней в году)
|
Правила расчета разницы между датами выплат
|
Правила корректировки
|
Actual/360
(Act/360, French)
|
360
|
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без поправок на даты
|
Отсутствуют
|
Actual/365A
(Actual/365 Actual)
|
365 или 366 (если високосный день 29 февраля попадает в период)
|
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без поправок на даты
|
Отсутствуют
|
Actual/365F
(Actual/365 Fixed, English)
|
365
|
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без поправок на даты
|
Отсутствуют
|
Actual/365L
(Actual/365 Leap year)
|
365 или 366 (если дата окончания периода попадает в високосный год)
|
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без поправок на даты
|
Отсутствуют
|
Actual/Actual (ISDA)
(Act/Act, Actual/Actual, Act/ISDA)
|
Дробное число дней = (Количество дней в периоде, которое приходится на високосный год)/366 + (количество дней в периоде, которое приходится на невисокосный год)/365
|
Actual/Actual (ISMA)
|
Все купонные платежи всегда имеют одинаковую величину. За любой день купонного периода величина НКД одинаковая. Величина купонного платежа равна годовой ставке купона, поделенной на частоту выплат в год и умноженной на номинал облигации. Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.
Дробное число дней = Количество дней в периоде/((Количество дней в текущем купонном периоде) × (количество выплат в год))
|
Actual/364
|
Частный случай Actual/Actual (ISMA), когда купонный период равен 91 или 182 дням. Используется для некоторых краткосрочных бумаг.
Базис расчета НКД = 364
|
NL/365
(Actual/365 No Leap year, NL/ 365)
|
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.
Из количества дней в периоде вычитается 1, если високосный день (29 февраля) попадает в период.
Базис расчета НКД = 365
|
Скачать 17.1 Kb.