Главная страница
Навигация по странице:

  • Организация Отрасль К1 К2

    		•

    Пример заданий на кредитный скоринг


    Скачать 111.5 Kb.
    НазваниеПример заданий на кредитный скоринг
    Дата06.04.2021
    Размер111.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаCS.doc
    ТипДокументы
    #191877

    Пример заданий на кредитный скоринг


    Задание: Провести рейтингование 5 коммерческих организаций с точки зрения их кредитоспособности по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что погрешность работы экспертов =0,5% (величина поправки учитывается при попадании показателя на границу классов). Пусть коэффициенты k1 – темпы прироста (%), k2 – рентабельность (%), k3 – относительный (по отношению к 5 наиболее крупным конкурентам) объем реализации за 2003 год, k4 –относительная балансовая прибыль (убыток) в 2003 году.

    №
    Организация
    Отрасль
    К1
    К2
    К3
    К4



    Газпром
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    4,3
    19,5
    46,6
    15,2



    РАО «ЕЭС России»
    Электроэнергетика
    9,3
    7
    50,3
    1,5



    Нефтяная компания «ЛУКойл»
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    13,9
    11,9
    48,4
    8



    «Русал»
    Цветная металлургия
    3,7
    3,1
    12,4
    1,8



    АвтоВАЗ
    Машиностроение
    –8,1
    1,1
    11,9
    0,6

    Скоринговая таблица, составленная экспертами:

    Показатель
    I класс
    II класс
    III класс
    IV класс
    Вес в общей оценке (Аi)

    k1
    k1>7,1
    4,2
    1,8
    k11,8
    0,30

    k2
    k2>7,3
    3,9
    2,35
    k22,35
    0,20

    k3
    k3>60,2
    26
    3,2
    k33,2
    0,35

    k4
    k4>54,4
    38
    12
    k412
    0,15

    Итоговая таблица формируется в предположении, что итоговых групп четыре. А – отличные компании (с точки зрения кредитования), В – хорошие, С – подозрительные, а D – плохие. При этом размер группы (мощность множества) А в 2 раза меньше размера группы В и в 4 раза меньше размера группы С, а группа D равна по величине размеру группы В.

    Решение: Разобьем показатели компаний по классам.

    №
    Организация
    К1
    К2
    К3
    К4



    Газпром














    РАО «ЕЭС России»














    Нефтяная компания «ЛУКойл»














    «Русал»














    АвтоВАЗ












    Общие рейтинги компаний К0 получим, заменив величину каждого показателя на номер класса в который он попадает и сложив номера классов помноженные на веса этих показателей:

    1. К01=2*0,30+1*0,20+2*0,35+3*0,15=0,60+0,20+0,70+0,45=1,95 баллов.

    2. К02=

    3.

    4.

    5.

    Группа А – отл.
    группа В – хор.
    Группа С – подозрительная.
    Группа D – плохая

    К0<
    К0<
    К0<
    К0

    Задания для самостоятельной работы:

    №1:


    Проведите рейтингование 5 коммерческих банков по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что коэффициенты К1, К3 – это отношение прибыли к капиталам, К2, К4 – это отношение прибыли к активам (ROA), К5 – представляет собой отношение К1 к К3, а К6 – представляет собой отношение К2 к К4.

    №
    Банк

    Город
    на 01.01.2002
    на 01.01.2002

    К1
    К2
    К3
    К4



    Сбербанк РФ
    (Москва)
    43,81%
    3,76%
    246,15%
    10,29%



    Внешторгбанк РФ
    (Москва)
    15,38%
    2,23%
    20,59%
    1,58%



    Инкомбанк
    (Москва)
    32,60%
    3,27%
    23,30%
    1,87%



    Империал
    (Москва)
    9,60%
    0,71%
    13,34%
    1,78%



    Российский кредит

    (Москва)
    14,40%
    1,15%
    16,58%
    0,69%

    Рассчитайте рейтинг банка, исходя из данных скоринговой таблицы, учитывая, что =4,5%.

    Показатель
    I класс
    II класс
    III класс
    IV класс
    Вес в общей оценке (Аi)

    k1
    k1>0,7
    0,7 k1>0,4
    0,4  k1>0,1
    k10,1
    0,4

    k2
    k2>0,6
    0,6k2>0,35
    0,35 k2>0,15
    k20,15

    0,3

    k3
    k3>0,6
    0,6 k3>0,32
    0,32  k3>0,08
    k30,08
    0,05

    k4
    k4>0,5
    0,5 k4>0,3
    0,3  k4>0,11
    k40,11
    0,04

    k5
    k5>0,7
    0,7 k5>0,5
    0,5  k5>0,2
    k50,2
    0,1

    k6
    k6>1,5
    1,5k6>1,1
    1,1 k6>0,5
    k60,5
    0,11

    Расположите банки, с учетом их рейтинга, в итоговой таблице, при условии, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=½B, B=¾C, C=D, E=2D}.

    A – первоклассные заемщики
    B – отличные компании
    C – хорошие компании
    D – средние компании
    E – плохие компании















    №2:


    Проведите рейтингование 5 коммерческих банков по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что коэффициенты К1, К3 – это отношение прибыли к капиталам, К2, К4 – это отношение прибыли к активам (ROA), К5 – представляет собой отношение К1 к К3, а К6 – представляет собой отношение К2 к К4.

    №
    Банк

    Город
    на 01.01.2002
    на 01.01.2002

    К1
    К2
    К3
    К4



    Менатеп
    (Москва)
    24,95%
    1,07%
    122,95%
    3,67%



    Мосбизнесбанк
    (Москва)
    84,71%
    7,94%
    168,51%
    5,43%



    Национальный кредит
    (Москва)
    9,76%
    0,71%
    14,94%
    1,45%



    Автобанк
    (Москва)
    59,93%
    5,28%
    84,88%
    6,11%



    Токобанк
    (Москва)
    5,56%
    1,66%
    9,37%
    2,97%

    Рассчитайте рейтинг банка, исходя из данных скоринговой таблицы, учитывая, что =4,5%.

    Показатель
    I класс
    II класс
    III класс
    IV класс
    Вес в общей оценке (Аi)

    k1
    k1>0,67
    0,67k1>0,47
    0,47k1>0,3
    k10,3
    0,35

    k2
    k2>0,65
    0,65k2>0,36
    0,36k2>0,05
    k20,05
    0,45

    k3
    k3>0,6
    0,6k3>0,4
    0,4k3>0,18
    k30,18
    0,05

    k4
    k4>0,7
    0,7k4>0,3
    0,3k4>0,01
    k40,01
    0,05

    k5
    k5>0,8
    0,8k5>0,55
    0,55k5>0,4
    k50,4
    0,02

    k6
    k6>1,1
    1,1k6>1,0
    1,0k6>0,7
    k60,7
    0,03

    Расположите банки, с учетом их рейтинга, в итоговой таблице, при условии, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=¼B, B=C=D, E=2D}.

    A – первоклассные заемщики
    B – отличные компании
    C – хорошие компании
    D – средние компании
    E – плохие компании















    №3:


    Проведите рейтингование 5 коммерческих организаций с точки зрения их кредитоспособности по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что погрешность работы экспертов =0,5%. При этом коэффициенты k1 – темпы прироста (%), k2 – рентабельность (%), k3 – относительный (по отношению к 5 наиболее крупным конкурентам) объем реализации за 2003 год, k4 –относительная балансовая прибыль (убыток) в 2003 году.

    №
    Организация
    Отрасль
    К1
    К2
    К3
    К4



    ОАО «Сургутнефтегаз»
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    22,6
    24,8
    27,94
    17,33



    Тюменская нефтяная компания
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    26,2
    20,6
    14,82
    25,43



    Нефтяная компания «Сибнефть»
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    43,6
    24,3
    17,16
    20,37



    «Татнефть» (ОАО)
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    7,8
    5,8
    14,14
    33,27



    Нефтяная компания «Славнефть»
    Нефтяная и нефтегазовая промышленность
    -3,3
    15,8
    25,94
    3,6

    Скоринговая таблица, составленная экспертами:

    Показатель
    I класс
    II класс
    III класс
    IV класс
    Вес (%) в общей оценке (Аi)

    k1
    k1>12,1
    8,2
    5,8
    k15,8
    31

    k2
    k2>20,3
    13,9
    5,35
    k25,35
    19

    k3
    k3>65,2
    26
    3,2
    k33,2
    32

    k4
    k4>54,8
    32
    12
    k412
    18

    Итоговая таблица формируется в предположении, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=½B, B=2C, C=½D, E=3D}.

    A – первоклассные заемщики
    B – отличные компании
    C – хорошие компании
    D – средние компании
    E – плохие компании
















    написать администратору сайта