Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине макроэкономический анализ и
 Скачать 1.38 Mb.
|
|
1 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Финансовый университет) Департамент банковского дела и финансовых рынков УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента __________ М.А. Абрамова «10» февраля 2021 г. Дубова С.Е., Захарова О.В. Сборник заданий для самостоятельной работы по дисциплине МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех» Одобрено Департаментом банковского дела и финансовых рынков (протокол № 11от 10 февраля 2021 г.) Москва 2021 2 Рецензент: д.э.н., проф. Абрамова М.А. Дубова С.Е., Захарова О.В. Сборник заданий и упражнений по дисциплине «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех». – М.: Финансовый университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков, 2021. - 37с. Сборник заданий и упражнений разработан в соответствии с программой дисциплины «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» и предназначен для подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех». В сборнике приведены задания и упражнения, позволяющие сформировать навыки макроэкономического анализа банковской сферы, целостное понимание целей, задач и функций регулирующих органов в банковской сфере, а также механизмов реализации указанных функций с учетом мирового опыта. Учебное издание Дубова С.Е., Захарова О.В. Сборник заданий и упражнений по дисциплине «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman Усл. п.л 1,0. Изд. № - 2021. Тираж ______экз. Отпечатано в Финуниверситете © Дубова С.Е., Захарова О.В. 2021 © Финансовый университет2021 3 Введение Дисциплина «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» является дисциплиной модуля профиля для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профили: «Финансовые рынки и банки», «Финансовые рынки и финтех». Дисциплина «Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы» имеет важное значение в подготовке профессионального экономиста финансово-кредитной сферы, расширяет знания по финансово-кредитным проблемам современной экономики, позволяет сформировать комплексное представление о научных основах исследования банковской сферы и ее регулирования, ознакомить и привить практические навыки по применению инструментария макроэкономического анализа в будущей деятельности. Задания и упражнения соответствуют цели изучения дисциплины - формирование навыков макроэкономического анализа банковской сферы, целостного преставления и понимания целей, задач и функций регулирующих органов в банковской сфере, а также механизмов реализации указанных функций с учетом мирового опыта. В качестве целей учебно-методического пособия, содержащего задания и упражнения можно выделить следующие: • развитие способности к углубленному анализу учебной и научной литературы, законодательства; • выработка умения систематизировать и обобщать научный и практический материал, критически его оценивать; • формирование и укрепление навыков овладения системой понятий данной науки, аргументированного, логичного, грамотного изложения ее выводов с использованием положений других наук; • развитие умения применять теоретические разработки для анализа, оценки, выявления и использования положительного опыта; • выработке навыков творческой, исследовательской работы. 4 Для достижения этих целей авторы предлагают задания и упражнения, которые направлены на: • изучение теоретических и правовых основ функционирования банковской сферы и ее регулирования; • развитие навыков по применению инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа банковской сферы; • формирование навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в банковской сфере. 5 Тема 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение макроэкономического анализа банковской сферы. Целевая установка: формирование у студентов понимания необходимости, целей и содержания макроэкономического анализа банковской сферы, умения применять специфический метод макроэкономического анализа - агрегирование банковской сферы - для составления адекватного представления о ее современном состоянии, выявления складывающихся закономерностей и прогнозирования направлений ее развития. Задания и упражнения: 1. Пользуясь ресурсами сайта www.cbr.ru и других ресурсов, сделайте подборку источников аналитической информации (с указанием конкретных разделов и таблиц) для анализа потребительского кредитования в России. Проведите сравнительный анализ кредитования населения, розничного кредита, потребительского кредита. 2. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере: "24 апреля 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания Совета Директоров Банка России о том, ключевая ставка Банка России с 27 апреля будет снижена на 50 б.п. до 5,5% годовых.". 3. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере:"24 апреля 2020 года телеканал РБК передал в вечернем новостном блоке, что по итогам заседания Совета Директоров Банка России ключевая ставка Банка России с 27 апреля будет снижена на 50 б.п. до 5,5% годовых." 4. На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению 6 На основе известных критериев классификации информационных сообщений дайте характеристику следующему информационному сообщению в банковской сфере: «11 февраля 2021 года INTERFAX.RU сообщил, что Минфин РФ обеспокоен возможным снижением доходов российских банков из-за внедрения цифрового рубля». Тема 2. Анализ институциональной структуры банковской сферы. Целевая установка: формирование у студентов понимания институционального подхода по строению банковской системы как важнейшего элемента банковской сферы. формирование умения осуществлять анализ факторов, определяющих институциональную структуру банковской системы как части банковской сферы. Задания и упражнения: 1. На основе представленной на графике информации проведите анализ динамики количества действующих кредитных организаций, имеющих лицензии на проведение банковских операций, за период с 010.01.2018 по 010.010.2020г. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития банковского сектора. Выявите факторы, обусловившие существующую структуру. Источник: Банк России 7 2. На основе представленной на графике информации и по материалам статистики Банка России проведите анализ соотношения активов основных институтов финансового рынка. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития банковского и страхового секторов, негосударственных пенсионных и паевых инвестиционных фондов. Выявите факторы, обусловившие существующую институциональную структуру финансового рынка. Источник: Банк России 3. На основе представленной на графиках информации оцените значимость российских кредитных рейтинговых агентств для банковского сектора, финансового рынка, экономики России. По материалам Банка России проведите анализ количества и характера деятельности российских кредитных рейтинговых агентств и филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств , действующих на российском рынке. Дайте оценку перспективам развития данного сегмента инфраструктуры банковской сферы. Обоснуйте свою точку зрения. 8 Источник: Банк России Источник: Банк России 4. В соответствии с рекомендацией, представленной в расширенном руководстве Международной ассоциации страховщиков депозитов по 9 авансовому финансированию, агентства по страхованию депозитов учитывают ряд факторов при определении целевого размера фонда страхования депозитов. Результаты опроса агентств по страхованию депозитов, применяющих целевой размер фонда, показывают, что наиболее распространённые факторы включают структуру и характеристики финансовой системы, правовую систему, макроэкономические условия, а также режимы пруденциального регулирования, надзора и урегулирования несостоятельности. Другие факторы – наличие и доступность резервного финансирования, состояние режима учёта и раскрытия информации. Какие из перечисленных факторов являются наиболее значимыми при определении величины фонда в российских условиях? Обоснуйте свою точку зрения. 5. Как определяется фонд страхования депозитов в России, развитых, развивающихся странах? Из чего он состоит? Как отражается фонд страхования депозитов в балансе (например, пассив, капитал или резервы)? Тема 3. Анализ и институциональные особенности современной банковской сферы России Целевая установка: формирование у студентов навыка анализа основных элементов современной банковской сферы России, а также ее инфраструктуры. Задания и упражнения: 1. По материалам статистики Банка России, а также «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора» (последний опубликованный отчет) проведите анализ и дайте оценку перспектив развития банков с государственным участием в банковской системе России на основе показателей, характеризующих количество банков с госучастием, количества и динамики банков с госучастием в уставном капитале банковского сектора; в региональном разрезе; по вкладу в финансовый результат банковского сектора. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития указанного кластера банков, оцените тенденции усиления уровня огосударствления 10 банковского сектора России. 2. Оцените перспективы развития в различных кластерах банков в ближайшие годы следующих финтех-трендов, характерных для банковской отрасли в целом: биометрической идентификации; услуги ежедневного банкинга; персонификации; P2P сервисов; робо-эдвайзинга; технологии Big Data; технологии Blockchain; технологии API и др. Как развитие указанных финансовых технологий скажется на развитии банков с госучастием, банков с иностранным участием, крупных частных банков, банков с базовой лицензией, банков с универсальной лицензией? Развитие каких продуктов (услуг) в каких кластерах банков может оказаться под угрозой? 3. Основными движущими силами спроса физических лиц на кредиты являются рост реальных располагаемых доходов населения, а также активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж. Рассмотрите развитие кредитования населения за последние 10 лет и выявите его зависимость от изменения реальных доходов населения. Как вы оцениваете проникновение в эту сферу современных финансовых технологий? Какие финансовые технологии способствуют развитию потребительского кредитования, а какие препятствуют? Как это сказывается на развитии экономики в целом? 4. По представленным в таблице данным и материалам статистики Банка России проведите анализ и дайте оценку структуры активов кредитных организаций по группам банков. Оцените перспективы развития системно значимых кредитных организаций в банковской системе России, исходя из их количества, доле в капитале банковского сектора, территориального размещения. Дайте оценку тенденциям и перспективам каждого из приведенных в таблице кластеров банков. 11 Тема 4. Анализ кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование умения студента применять системный воспроизводственный подход к анализу капитализации банковской сферы, сберегательного потенциала населения и привлеченных средств предприятий и домохозяйств и другим составляющим ее кредитно-инвестиционного потенциала. Задания и упражнения: 1. Что является предметом макроэкономического анализа при оценке уровня капитализации банковской сферы? Оцените уровень капитализации банковской сферы России, обозначьте проблемы и перспективы. С какой целью и как в банковской сфере России осуществлялась докапитализация? Как вы оцениваете ее результаты? 2. Что является предметом макроэкономического анализа при оценке сберегательного потенциала населения в банковской сфере? Оцените динамику сберегательного потенциала населения в банковской сфере России, обозначьте проблемы и перспективы. Какие меры регуляторного характера и 12 как могут изменить модель поведения населения со сберегательной на потребительскую? Оцените перспективы изменения динамики сбережений в среднесрочной перспективе под влиянием ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также введенных в связи с этим мер поддержки экономики и финансовой сферы. 3. Дайте оценку состояния современной системы рефинансирования Банка России. Оцените возможности ее влияния на кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы России. Оцените состав и достаточность мер Банка России, направленных на поддержку банковского сектора в связи с пандемией коронавируса, направленных на поддержку банков, в том числе системно-значимых, инструментами рефинансирования. 4. Как Вы понимаете термин «кредиты рефинансирования постоянного действия»? Каким образом формируется цена указанных кредитов? Какие кредиты рефинансирования постоянного действия Вам известны? Какие задачи в банковской сфере решает Банк России, используя указанные кредиты? Оцените состав и достаточность мер Банка России, направленных на поддержку банковского сектора в связи с пандемией коронавируса, направленных на поддержку банков инструментами рефинансирования постоянного действия. 5. Как рассчитывается размер (квота) участия иностранного капитала в национальной банковской системе? Когда и с какой целью она введена в России? На представленном ниже рисунке приведена динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковского сектора. Оцените указанную динамику. В чем причина резкого падения показателя в период 2014-2015гг.? С какой целью на рисунке приведены два графика? Какой из них дает оценку реального положения дел в банковской сфере? Оцените текущее состояние указанного показателя. 13 Рисунок 1. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской сферы, % 6. На основе представленных данных проанализируйте особенности процентной политики Банка России, ее влияния на рынок межбанковских кредитов, активность банков при кредитовании реального сектора экономики, депозитную политику банков. Дайте оценку тенденциям и перспективам развития процентной политики Банка России. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние процентных ставок банков. 14 7. На основе представленных данных проанализируйте структуру капитала и обязательств банковского сектора России на начало 2020 года. Используя статистические данные регулятора исследуйте как изменилась структура пассивов кредитных организаций в ходе кризиса, обусловленного развитием коронавирусной инфекции. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры пассивов кредитных организаций. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние структуры банковских пассивов. 8. На основании данных Банка России о базовом уровне доходности вкладов, представленных в таблицах, проанализируйте виды и динамику процентных ставок на рынке банковских депозитов. Какие факторы (кроме процентной политики регулятора и банков) влияют на рост/снижение объемов привлеченных от граждан средств? 15 Источник: Банк России 16 Источник: Банк России 9. На основе представленных на рисунке данных, проведите анализ динамики доли крупнейших банков на рынке вкладов. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения доли 30-ти крупнейших банков на рынке вкладов. Оцените степень концентрации вкладов. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние. На основе анализа сделайте вывод о количестве кредитных организаций, необходимом для эффективного функционирования банковской системы России. 17 10. По представленным на рисунке данным и материалам статистики Банка России проведите анализ и дайте оценку темпов прироста вкладов по сумме и количеству в 2020 году. Оцените перспективы развития рынка вкладов граждан в России. Проведите анализ факторов, обусловивших указанные темпы прироста вкладов. 11. На основе данных Агентства по страхованию вкладов сделайте заключение об изменениях страховой ответственности АСВ за последние 5 лет, причинах ее изменения в рассматриваемом периоде. Оцените влияние представленных показателей на устойчивость банковского сектора. 18 Проанализируйте эффективность деятельности регулирующих органов по защите интересов клиентов банков. Сделайте выводы. 12. Согласно базе данных 2017 Global Findex Всемирного банка в период с 2014 г. по 2017 г. 515 миллионов взрослого населения всего мира открыли счёт в той или иной финансовой организации или через провайдера мобильных денег. То есть по состоянию на 2017 год счета имеют 69 % взрослого населения мира.2 Хотя применение цифровых технологий можно считать важным фактором для повышения доступности финансовых услуг, 2017 Global Findex отмечает, что «для повышения охвата населения мира финансовыми услугами одной цифровой технологии недостаточно. Для того чтобы люди могли пользоваться преимуществами цифровых финансовых услуг требуется развитая платёжная система, хорошая физическая инфраструктура, соответствующая нормативная база и надёжная защита прав потребителей». Быстро развивающееся предложение цифровых продуктов с предоплаченной стоимостью (ЦППС) – продуктов, предлагаемых в некоторых странах с целью стимулирования вовлечения большего числа жителей в пользование финансовыми услугами, – побудило Технический комитет по доступности финансовых услуг и инновациям, созданный Международной ассоциацией страховщиков депозитов (МАСД), провести комплексный анализ способов страхования ЦППС и выявить проблемы, возникающие в юрисдикциях, которые приняли решение о распространении системы страхования депозитов на ЦППС. Один из основных элементов, который необходимо учитывать при анализе эволюции доступа к финансовым услугам – это типы организаций, которые предлагают/распространяют ЦППС. Это важно для страховщиков депозитов, так как Основополагающие принципы предписывают обязательное членство в системе страхования депозитов всех привлекающих депозиты организаций. 19 Насколько актуальна выработка изменений в законодательство России, предусматривающих страхование продуктов с предоплаченной стоимостью? Тема 5. Основные направления реализации кредитно- инвестиционного потенциала банковской сферы Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование умения студента применять системный воспроизводственный подход к анализу кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы. Задания и упражнения: 1. На основе представленных ниже данных оцените временную структуру кредитов банковской сферы реальному сектору экономики. Сравните с известными вам оценочными значениями, сделайте выводы. Таблица 1.- Размещенные средства кредитных организаций Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, руб. Нефинансовым организациям, в том числе по срокам: Кредитным организациям до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 554 754 345 243 948 028 3 021 909 4 900 999 9 811 099 3 526 956 2. Оцените состояние и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в банковской сфере России в текущих условиях. Какова его роль в стимулировании развития других сфер экономики? Каковы основные направления государственной поддержки указанной сферы? Как развивается ипотечное кредитование за рубежом? Обратившись к экономической литературе и статистическим данным, рассмотрите особенности кредитования в США и Германии и сравните их с российским ипотечным кредитованием. Сделайте выводы. Какой зарубежный опыт в области ипотечного кредитования был бы полезен для российского рынка ипотечного жилищного кредитования? 20 3. На основе данных, представленных на сайте Банка России, проанализируйте динамику качества кредитного портфеля банковского сектора за последние 10 лет, выделите особенности кредитного портфеля в части кредитования физических лиц, тенденции развития кредитования физических лиц в связи с развитием новых финансовых технологий. 4. Что является предметом макроэкономического анализа при анализе просроченной задолженности кредитного портфеля банковской сферы? Оцените уровень просроченной задолженности кредитного портфеля банковской сферы России. Оцените перспективы его изменения в среднесрочной перспективе под влиянием ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также введенных, в связи с этим мер поддержки экономики и финансовой сферы. 5. На основе данных, представленных на рисунке, проанализируйте отраслевую структуру кредитного портфеля банковского сектора за последние 2 года. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения отраслевой структуры кредитного портфеля кредитных организаций. Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения. Источник: Банк России 21 6. На основании данных, представленных на рисунках, проанализируйте динамику кредитного портфеля банковского сектора (корпоративных и розничных кредитов) за последние 2 года, оценив долю ссуд ненадлежащего качества и просроченных ссуд в соответствующем портфеле. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения величины кредитного портфеля банков. Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения. Источник: Банк России 22 Источник: Банк России 7. На основе представленных данных охарактеризуйте причины изменения темпов прироста объема ипотечных ссуд за последние два года. Проведите анализ факторов, обусловивших произошедшие в последние годы изменения. 8. На основании данных Банка России о среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов/займов проанализируйте процентные ставки на рынках банковских кредитов, займов микрофинансовых организаций и ломбардов. Раскройте преимущества кредитования в банках и 23 некредитных финансовых организациях. Чем вы объясните колебания среднерыночных значений полной стоимости потребительских кредитов/займов, имеющие место в последние годы? 9. Проведите анализ динамики представленных на рисунке показателей. Почему динамика этих показателей слабо синхронизирована? Чем в условиях падающих и слабо растущих доходов населения обусловлен рост вкладов граждан в банки и выдачи им кредитов? Чем вы объясняете резкие колебания кредитования населения в разные годы и рост, имеющий место в последние годы? Как вы считаете, какие кредиты чаще и больше берут граждане? Как изменилась ситуация по приведенным показателям в 2020 году? Реальные располагаемые доходы населения и отдельные банковские операции с физическими лицами, в % к предыдущему году Источники: Росстат, Банк России 24 10. Проведите анализ представленных на графике данных о темпах роста кредитования корпоративного сектора и домохозяйств в первом полугодии 2020 года и в среднем в 2015-2019 гг. в разных странах мира (%). Охарактеризуйте основные факторы, определяющие такую динамику в каждой из стран. Объясните выявленные тенденции. Темпы роста кредитования в первом полугодии 2020 года в разных странах мира (%) Источник: Банк России Тема 6. Стабильность, устойчивость, надежность и равновесие банковской сферы Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование умения студента применять системный подход к анализу показателей стабильности, устойчивости, надежности и равновесия банковской сферы. Задания и упражнения: 0 5 10 15 20 25 первое полугодие 2020 г. в среднем в 2015-2019 годах первое полугодие 2020 г. в среднем в 2015-2019 годах Кредитование корпоративного сектора Кредитование домохозяйств США Еврозона Другие развитые страны Китай Другие СФР 25 1. Из приведенных ниже данных выберите данные, необходимые для расчета индикатора монетизации по валютной составляющей денежной массы. С какой целью при анализе устойчивости банковского сектора применяется указанный индикатор? Рассчитайте индикатор. Оцените долю валютной составляющей агрегата денежной массы. Сделайте вывод об устойчивости банковского сектора по указанному индикатору. Какие меры необходимо предпринять органам государственного регулирования для снижения индикатора монетизации? Какие из указанных регуляторных мер могут в долгосрочной перспективе оказать негативное воздействие на кредитные организации? Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора Показ атель На ли чн ые де нь ги в обра ще ни и вн е ба нк овс кой с ис тем ы, м лрд. руб Де не жн ая м ас са в на ци он аль ном оп ре де ле ни и, м лрд.руб Ши рок ая де не жн ая м ас са , м лрд.руб Ин де кс п отреби тель ск их це н, % В В П, м лрд.руб Обще е к оли че ство за ре ги стри рова нн ых кре ди тн ых орга ни за ци й, шт К оли че ство к ре ди тн ых орга ни за ци й с ус тав ным ка пи талом вы ше сре дн его, шт Урове нь ре нтабе ль нос ти пром ышле нн ос ти ,% С овокуп ные а кт ивы (пас си вы ) ба нк овс кого се ктора, м лрд. руб Значение показателя 7239,1 35809,2 51522,9 8,2 80804,3 663 337 8,1 82999,7 2. Из приведенных ниже показателей выберите необходимые и составьте неравенство, характеризующее устойчивое состояние банковского сектора, обозначьте переменные. На основе данных, представленных в таблице, и на основе составленного соотношения оцените устойчивость банковского сектора. Сделайте выводы. Показатели для составления неравенства: M0 Ip Rg I r I k M2 M2X ВВП Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора 26 По каз ател ь Нали чн ые де ньги в обр аще ни и вн е бан ко вск ой си стем ы, м лр д. руб Д ен еж ная м ас са в нац ио на льн ом о пр едел ен ии , м лр д. руб Ш ир ок ая де неж ная м ас са , м лр д. руб Ин де кс по тр еб ит ел ьс ки х цен , % В В П, м лр д. руб Ур овен ь рен табе льн ост и пр ом ыш лен но сти , % С редн яя п ро це нт -н ая с та вк а по п редо став лен ным кр еди там ,% С редн яя п ро це нт ная с та вк а по п ри вл еч ен ным р ес ур са м Значение показателя 7239,1 35809,2 51522,9 8,2 80804,3 8,1 13,9 9,6 3. Из приведенных ниже данных выберите данные, необходимые для расчета показателя масштабности кредитных организаций. С какой целью при анализе устойчивости банковского сектора применяется указанный индикатор? Рассчитайте индикатор. Сделайте вывод об устойчивости банковского сектора по указанному индикатору. Таблица 1. - Данные для анализа устойчивости банковского сектора По каз ател ь Нали чн ые де ньги в обр аще ни и вн е бан ко вск ой си стем ы, м лр д. руб Д ен еж ная м ас са в нац ио на льн ом о пр едел ен и и, м лр д. руб Ш ир ок ая де неж ная м ас са , м лр д. руб Ин де кс по тр еб ит ел ьс ки х це н, % В В П, м лр д.р уб Общее ко ли чес тво за реги стр ир ован ных кр еди тн ых о рган иза ци й, шт К ол ич ес тво к ред ит ных ор ган иза ци й с уста вн ым кап ит ал ом выше ср едн его , шт Ур овен ь рен табе льн ост и пр ом ыш лен но сти , % С ово ку пн ые акт ивы (п ас си вы) ба нк овс ко го се кт ор а, м лр д. руб Значение показател я 7239,1 35809,2 5152 2,9 8,2 80804,3 663 337 8,1 82999,7 27 4. На основе представленных данных проанализируйте структуру активов банковского сектора России на начало 2020 года. Используя статистические данные регулятора исследуйте как изменилась структура активов кредитных организаций в ходе кризиса, обусловленного развитием коронавирусной инфекции. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры активов кредитных организаций. Проведите анализ факторов, обусловивших современное состояние структуры банковских активов. Как данная структура активов банковского сектора сказывается на его устойчивости? 5. Проанализируйте представленную на графике динамику количества и доли прибыльных и убыточных банков в 2019-2020 гг. Чем вызвано наличие значительного количества убыточных кредитных организаций в банковском секторе России в 2019, 2020 гг.? Оказывает ли отрицательный финансовый результат отдельных кредитных организаций негативное влияние на развитие банковского сектора России, его устойчивость? Обоснуйте свою точку зрения. 28 Источник: Банк России 6. Охарактеризуйте элементы внутренней инфраструктуры банковской системы. Оцените, насколько отличаются элементы внутренней инфраструктуры для различных видов кредитных организаций? Как каждый из элементов внутренней инфраструктуры банковской системы влияет на ее стабильность? 7. Охарактеризуйте элементы внешней инфраструктуры банковской системы. Как каждый из элементов внешней инфраструктуры банковской системы влияет на ее стабильность? 8. На основе данных, представленных на рисунке, проанализируйте структуру операций Банка России в 2019-2020 гг. Дайте оценку тенденциям и перспективам изменения структуры операций регулятора. По какой причине Банк России изменял объемы эмиссии собственных облигаций и рефинансирования кредитных организаций, применял депозитные инструменты? Какой цели Банк России стремился достичь? Была ли эта цель достигнута? 29 Тема 7. Теоретические основы регулирования банковской сферы Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование у студента представления о теоретических подходах (основах) регулирования банковской сферы. Задания и упражнения: 1. По какой причине возникает и какие последствия имеет регуляторный арбитраж в банковской сфере/на финансовом рынке? Приведите примеры. Оцените влияние регуляторного арбитража на банковскую сферу России. Какие меры должен предпринимать регулятор для недопущения регуляторного арбитража? На конкретном примере покажите, какие меры помогут справиться с его последствиями. 2. Поясните, каким вы видите надзор в отсутствие риск- ориентированности? Какие последствия может иметь указанный подход? Дайте оценку рискориентированности как стратегическому направлению 30 развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России. Какие структурные подразделения Банка России задействованы в реализации рискориентированных подходов в надзоре? Оцените их возможности для реализации указанных подходов. 3. Как соотносятся понятия "надзор" и "контроль"? Уместно ли их отождествление в отношении банковского надзора? Дайте оценку наблюдаемой тенденции к контролю вместо надзора в отношении финансово- кредитных институтов, поясните возможные последствия подобной подмены. 4. Оцените содержание и перспективы развития в российском банковском секторе стимулирующего банковского регулирования. Дайте оценку соотношению положительных и отрицательных стимулов в регуляторном арсенале Банка России до февраля 2020 года? Отдельно дайте оценку мерам стимулирующего характера, направленным на поддержку банковского сектора в условиях пандемии коронавируса. Оцените негативные последствия для банковского сектора введения ряда мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. 5. С какой целью Банк России вводит механизмы пропорционального регулирования банковского сектора? В чем суть пропорционального регулирования? Обозначьте проблемы и оцените перспективы развития в банковской сфере России банков с базовой лицензией в связи с введением механизмов пропорционального регулирования. 6. Проведите сравнительную характеристику банковского регулирования, банковского надзора и банковского контроля по следующим критериям: экономическое и правовое определение, субъект и объект регулирования, надзора, контроля, цели и основополагающие принципы, виды регулирования, надзора, контроля, принципы, применяемые методы и инструменты. 7. Одним из результатов мирового финансового кризиса 2008 года стало осознание необходимости разработки новой системы регулирования финансового рынка. Ведущим институтом в данной сфере на 31 наднациональном уровне является «Группа двадцати». Задача этой неформальной группы стран состоит в том, чтобы на постоянной основе вырабатывать конкретные меры реформирования системы регулирования, в том числе и деятельности банковских институтов. С этой целью на саммитах «Группы двадцати» было предложено: • разработать стандарты регулирования и надзора в отношении теневой банковской системы и рынка деривативов на сырье; • усилить меры по защите прав потребителей продуктов и услуг финансового рынка; • разработать меры регулирования СЗФИ (в том числе трансграничных) и принять позицию, что ни один участник финансового рынка не должен считаться слишком большим или слишком сложным, чтобы обанкротиться, а налогоплательщики не должны нести затраты по ликвидации таких институтов. Какие из предложенных «Группой двадцати» мер и в какой степени реализованы в России? Тема 8. Основы организации регулирования и надзора банковской сферы в России Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование у студента представления об основах построения системы банковского регулирования и надзора в России. Задания и упражнения: 1. Приведите характеристики и дайте оценку поведенческому надзору как новому направлению развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России. Почему, по мнению регуляторов, пруденциального надзора недостаточно для построения эффективной системы банковского надзора? Какие структурные подразделения Банка России задействованы в реализации поведенческого надзора? Достаточны ли полномочия регулятора для реализации указанных подходов? 32 2. Как вы понимаете термин "пруденциальное регулирование", что относится к пруденциальным нормам? Чем привлекательно для надзорного органа использование в процессе регулирования пруденциальных норм и требований к кредитным организациям? Как этот инструмент используется в процессе надзора? Приведите примеры регулирования рисков деятельности банков с помощью пруденциальных норм? Почему на фоне развития пруденциального регулирования возникла необходимость в поведенческом надзоре? 3. Охарактеризуйте цели деятельности и функции Банка России как мегарегулятора: в банковской системе, других секторах финансового рынка? Тема 9. Регулирование и надзор на этапе создания кредитных организаций Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование у студента представления об основах регулирования на этапе создания кредитных организаций, в том числе на основе международно- признанных требований и позитивного зарубежного опыта, и формировании системы надзора Банка России в рамках этого процесса. Задания и упражнения: 1. Оцените перспективы развития в банковской сфере России банков с государственным участием. В чем причины усиления/ослабления степени огосударствления банковской сферы России? Как это влияет на конкуренцию в банковской сфере? Дайте оценку указанной тенденции и ее последствий. Какие меры регуляторного характера и как могут быть использованы для изменения указанной тенденции? 2. Оцените регуляторные требования к созданию систем внутреннего контроля в кредитных организациях. Как в этой сфере осуществляются надзорные процедуры? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 33 3. Оцените регуляторные требования к составу и структуре капитала на этапе создания кредитных организаций и в процессе их текущей деятельности. Какие надзорные процедуры и как в этой связи использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 4. Охарактеризуйте порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитной организации, установленный регулятором в целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной организации для учредителей – банков, небанковских кредитных организаций, юридических лиц – не являющихся кредитными организациями, физических лиц. Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 5. Оцените регуляторные требования к квалификации кандидатов на руководящие должности в банках. Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. Есть ли необходимость в их дальнейшем ужесточении/либерализации? Обоснуйте свою точку зрения. 6. Оцените требования надзорных органов к деловой репутации кандидатов на руководящие должности в кредитной организации. Как в этом случае осуществляются надзорные процедуры на различных стадиях жизненного цикла банков? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. Есть ли необходимость в их дальнейшем ужесточении/либерализации? Обоснуйте свою точку зрения. Тема 10. Регулирование и надзор текущей деятельности кредитных организаций Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование у студента представления об основах регулирования на этапе 34 текущей деятельности кредитных организаций, в том числе на основе международно-признанных требований и позитивного зарубежного опыта, и формировании системы надзора Банка России в рамках этого процесса. Задания и упражнения: 1. Оцените пруденциальные нормы и требования, применяемые в России в отношении рисков концентрации кредитных организаций. Какие надзорные процедуры и как в этой связи использует и мог бы использовать регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 2. Оцените пруденциальные нормы и требования в отношении рыночных рисков кредитных организаций. Как в указанной сфере осуществляется надзор? Оцените достаточность регуляторных и надзорных механизмов в указанной сфере. 3. Оцените подходы регулятора – Банка России применительно к пруденциальным нормам и требованиям в отношении ликвидности банков. Какие надзорные процедуры и как использует регулятор для реализации указанных подходов? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 4. Оцените пруденциальные нормы и требования, применяемые в банковской сфере России в отношении рисков льготного и протекционистского кредитования. Как в указанной сфере осуществляется надзор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в отношении рисков льготного и протекционистского кредитования. 5. На сайте Банка России имеются следующие данные о полной стоимости потребительских кредитов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и ломбардах в период с 1 октября по 31 декабря 2019г. Вид организации, предоставляющей кредит (заем) Категории потребительских кредитов (займов) Среднерыночное значение ПСК (займов), % Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) 35 Банки Для автомобилей с пробегом от 0 до 1000 км. 12,36 МФО По потребительским микрозаймам с обеспечением в виде залога 75,665 КПК Потребительские займы с обеспечением в виде залога 27,262 Ломбарды Потребительские займы с обеспечением в виде залога автотранспортного средства 66,794 Для приведенных в таблице среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) рассчитайте предельные значения. Как вы понимаете термин "Полная стоимость кредита"? Какую цель преследует Банк России, публикуя указанную информацию на своем официальном сайте? Какое значение имеет указанная информация для участников рынка? Каким образом механизм регулирования ПСК использует в своей деятельности регулятор - Банк России? Какое отношение регулирование ПСК имеет к поведенческому надзору? Оцените, насколько соответствующим рыночным принципам кредитования является механизм регулирования ПСК? 6. Оцените подходы регулятора – Банка России применительно к регулированию качества кредитного портфеля и уровня управления кредитными рисками банков. Какие надзорные процедуры и как с этой целью использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. 7. Оцените подходы Банка России применительно к регулированию достаточности капитала кредитных организаций, включая требования к банкам с универсальной лицензией и системно значимым кредитным организациям. Какие надзорные процедуры и с этой целью использует регулятор? Оцените достаточность регуляторных механизмов в указанной сфере. С чем связана поэтапность внедрения регуляторных требований по достаточности капитала кредитных органиазаций? 36 Тема 11. Регулирование и надзор за финансово-нестабильными и несостоятельными кредитными организациями Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование у студента представления об основах регулирования на этапе появления проблем в деятельности кредитных организаций, в том числе на основе международно-признанных требований и позитивного зарубежного опыта, и особенностей надзора Банка России в рамках этого процесса. Задания и упражнения: 1. С чем связано появление в России кластера системно-значимых банков? Какие преимущества дает банкам указанный статус? Какие регуляторные меры в отношении них используются в российской банковской системе? Как их появление затронуло организацию банковского надзора? Как происходит механизм их финансового оздоровления? Дайте оценку роли 37 системно-значимых банков в условиях пандемии коронавируса. Перечислите и оцените меры в их отношении, введенные в составе регуляторных мер поддержки экономики и финансовой сферы. 2. Оцените институциональные проблемы в банковской сфере России. Дайте оценку динамике отзыва лицензий, причинам ликвидации кредитных организаций. Какие возможности по финансовому оздоровлению банковского сектора предпринимает/планирует предпринимать Банк России? Оцените достаточность указанных мер. 3. Проведите анализ институциональных проблем в банковской сфере в периоды экономических кризисов 1998, 2008, 2015 гг. Дайте оценку динамике отзыва лицензий, причинам ликвидации кредитных организаций в эти периоды. Какие причины были основными в каждый из анализируемых кризисов? Какие возможности по финансовому оздоровлению банковского сектора предпринимал в эти годы Банк России? Оцените достаточность указанных мер. |