Эконометрика РПД. Студентам предлагаются вопросы с вариантами ответа, и подразумевают один правильный ответ из предложенных вариантов. Студентам необходимо выбрать и написать верный ответ
 Скачать 45.51 Kb.
|
|
Студентам предлагаются вопросы с вариантами ответа, и подразумевают один правильный ответ из предложенных вариантов. Студентам необходимо выбрать и написать верный ответ. Этот файл сохраняется и отправляется на проверку по почте institut.marino@mail.ru (обязательно написать свое ФИО!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Письменное тестирование по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА» Шульгин Богдан Дмитриевич 1. Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _____________ эконометрической модели. 1. идентификацией 2. апробацией 3. спецификацией 4. линеаризацией 2. При построении эконометрических моделей множественная регрессия используется в случае, если число ______ в модели больше или равно двум. 1. случайных факторов 2. зависимых и независимых переменных 3. независимых переменных 4. зависимых переменных 3. Линейные эконометрические модели описывают линейные взаимосвязи между … 1. зависимой переменной и случайными факторами 2. независимыми переменными и случайными факторами 3. зависимой и независимыми переменными 4. независимой и зависимыми переменными 4. Проверка тесноты связи между факторами может быть осуществлена на основе … 1. значений стандартизованных коэффициентов 2. частных уравнений регрессии 3. матрицы парных коэффициентов корреляции 4. вектора значений коэффициентов регрессии 5. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной … 1. регрессии 2. автокорреляции 3. корреляции 4. детерминации 6. Количественная измеримость значений экономического признака (фактора), включаемого в эконометрическую модель, является ... 1. принципом спецификации 2. предпосылкой линеаризации 3. общим требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию 4. условием гомоскедастичности эконометрической модели При применении метода наименьших квадратов для оценки параметров уравнений регрессии минимизируют _____________ между наблюдаемым и моделируемым значениями зависимой переменной. 1. сумму разностей 2. квадрат суммы 3. сумму квадратов разности 4. квадрат разности (только для одного наблюдения) 8. Для линейной регрессионной модели гетероскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при переходе от наблюдения к наблюдению проявлять ... 1. стремление к нулю 2. стремление к единице 3. изменчивость 4. постоянство 9. Нарушение условия независимости случайных составляющих в разных наблюдениях называют ______ случайной составляющей. 1. детерминированностью 2. гомоскедастичностью 3. автокорреляцией 4. гетероскедастичностью 10. Эффективной оценкой называется та, у которой … 1. дисперсия максимальна 2. смещенность выше 3. дисперсия минимальна 4. отсутствует смещенность 11. Состоятельность оценки характеризуется увеличением ее точности при ... 1. добавлении в уравнение дополнительной независимой переменной 2. переходе к обратной форме зависимости 3. увеличении объема выборки 4. уменьшении объема выборки 12. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале… 1. от -2 до 2 2. от 0 до 100 3. от -1 до 1 4. от 0 до 4 13. В эконометрических моделях «остаточная» дисперсия – это дисперсия… 1. наблюдаемых значений результативного признака 2. значений объясняющего фактора 3. отклонений наблюдаемых значений результативного признака от его расчетных значений 4. расчетных значений результативного признака 14. В эконометрике для проверки статистической значимости уравнения в целом используют … 1. коэффициент Стьюдента 2. метод наименьших квадратов 3. F-критерий 4. t-статистику 15. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию 1. Дарбина–Уотсона 2. Ингла–Грэнджера (Энгеля–Грангера) 3. Стьюдента 4. Гольдфельда-Квандта 16. Средняя ошибка аппроксимации модели служит для… 1. расчета средних ошибок параметров регрессии 2. оценки параметров регрессии 3. определения среднего значения расчетных значений зависимой переменной 4. оценки качества модели 17. Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется … 1. суммарной 2. производной 3. аддитивной 4. мультипликативной 18. Коэффициент взаимной сопряженности Чупрова используется для … 1. определения значимости коэффициентов уравнения регрессии 2. определения тесноты связи между атрибутивными признаками 3. выявления явления автокорреляции 4. выявления явления гетероскедастичности 19. Коэффициент корреляции рангов Спирмена изменяется в диапазоне … 1. от 0 до 1 2. от 0 до ∞ 3. от -1 до 1 4. от 0 до 4 |