эконометрика. Вопросы к экзамену. Вопросы к экзамену по дисциплине Эконометрика

• Название: Вопросы к экзамену по дисциплине Эконометрика
• Анкор: эконометрика
• Дата: 26.05.2022
• Размер: 14.51 Kb.
• Имя файла: Вопросы к экзамену.docx
• Тип: Вопросы к экзамену; #551021

Вопросы к экзамену по дисциплине «Эконометрика» для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика»

1. 
   История возникновения эконометрики как науки.
   
2. 
   История возникновения эконометрики в России.
   
3. 
   Классический метод наименьших квадратов.
   
4. 
   Основные задачи эконометрики.
   
5. 
   Особенности эконометрического метода.
   
6. 
   Структурная и приведенные формы моделей.
   
7. 
   Понятие о корреляционной связи.
   
8. 
   Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования.
   
9. 
   Основные элементы временного ряда.
   
10. 
    Условия применения корреляционно-регрессионного анализа.
    
11. 
    Сущность, задачи и ограничения корреляционно-регрессионного анализа.
    
12. 
    Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
    
13. 
    Линейная регрессия и корреляция: параметры уравнения регрессии и показатели тесноты связи.
    
14. 
    Методы выявления типа тренда и вычисление его параметров.
    
15. 
    Основные этапы изучения, моделирования и прогнозирования временных рядов.
    
16. 
    Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация.
    
17. 
    Стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности, их интерпретация.
    
18. 
    Методы выявления типа тренда.
    
19. 
    Решение задач эконометрики с помощью пакетов прикладных программ.
    
20. 
    Способ решения точно идентифицируемой системы.
    
21. 
    Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции.
    
22. 
    Применение многофакторных регрессионных моделей для анализа и прогнозирования деятельности предприятий.
    
23. 
    Предпосылки метода наименьших квадратов при нахождении параметров уравнения множественной регрессии.
    
24. 
    Связь эконометрики с экономической теорией, математикой и другими дисциплинами.
    
25. 
    Обобщенный метод наименьших квадратов.
    
26. 
    Типы моделей и данных.
    
27. 
    Проблемы идентификации системы уравнений.
    
28. 
    Корреляционно-регрессионные модели: их применение в анализе и прогнозе социально-экономических явлений.
    
29. 
    Идентификация систем уравнений.
    
30. 
    Составляющие элементы динамики – тренд и колебания.
    
31. 
    Преобразование структурной формы уравнений в приведенную.
    
32. 
    Способы вычисления коэффициента множественной детерминации.
    
33. 
    Способ вычисления и смысл частных коэффициентов детерминации.
    
34. 
    Эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные. Структурная форма системы эконометрических уравнений.
    
35. 
    Необходимое и достаточное условие идентификации структурных уравнений системы.
    
36. 
    Коэффициенты стандартизированной регрессии и эластичности.
    
37. 
    Виды трендов, их уравнения, свойства.
    
38. 
    Система показателей многофакторной связи.
    
39. 
    Система уравнений МНК для многофакторной линейной регрессии.
    
40. 
    Цель и задачи корреляционно-регрессионного анализа.
    
41. 
    Критерий Дарбина-Уотсона.
    
42. 
    Проблема выбора факторов для множественной регрессии.
    
43. 
    Применение нелинейных моделей в эконометрических исследованиях.
    
44. 
    Виды трендов, их уравнения и свойства.
    
45. 
    Разложение коэффициента детерминации по факторам с выделением «системного эффекта».
    
46. 
    Виды и построение временных рядов.
    
47. 
    Фиктивные переменные в эконометрических моделях.
    
48. 
    Способы решения точно идентифицированной системы (косвенный МНК).
    
49. 
    Общие принципы проверки статистических гипотез.
    
50. 
    Общие понятия о системах уравнений, используемых в экономике.