эконометрика. Вариант1. Задача 1 в базе данных магазина, торгующего подержанными автомобилями, содержится информация об их потребительский свойствах и ценах

• Название: Задача 1 в базе данных магазина, торгующего подержанными автомобилями, содержится информация об их потребительский свойствах и ценах
• Анкор: эконометрика
• Дата: 08.01.2023
• Размер: 0.98 Mb.
• Имя файла: Вариант1.doc
• Тип: Задача; #876508
• страница: 4 из 4

Табличные критические значения для уровня значимости α = 0,01, число наблюдений 16, число независимых переменных 2, равны:

и так как , то d-статистика Дарбина – Уотсона . находится в зоне неопределенности, нельзя сделать вывод о наличии или отсутствии автокорреляции.

Для :

	(ei –ei-1)2
	96,8256
	367,1056
	173,1856
	0,0256
	66,5856
	2101,306
	583,7056
	294,4656
	617,0256
	37,9456
	117,5056
Σ	4455,68

тогда Табличные критические значения для уровня значимости α = 0,01, число наблюдений 12, число независимых переменных 1, равны:

и .Так как , то делаем вывод об отсутствии автокорреляции.

2. 
   Для регрессионной модели проверить наличие или отсутствие мультиколлинеарности, используя:
   

а) парный коэффициент корреляции (приближенно);

б) критерий «хи-квадрат» на уровне значимости α = 0,01.
а). Рассмотрим уравнение регрессии

вычислим значение коэффициента корреляции между объясняющими переменными х₁ и х₂:



Найдем

, тогда коэффициент парной корреляции незначительно отличается от нуля, т.е. можно считать что переменные и не коррелируют между собой и, следовательно, нет мультиколлениарности.
б). Рассчитаем определитель матрицы коэффициентов парной корреляции:



тогда

Табличное значение статистики для df = 1 и α = 0,01 равно

Так как , то подтверждается отсутствие мультиколлинеарности.