Задача 1 в таблице указаны платежи и котировки выпускаемой (первая строка) и обращающихся на рынке облигаций

• Название: Задача 1 в таблице указаны платежи и котировки выпускаемой (первая строка) и обращающихся на рынке облигаций
• Дата: 29.11.2022
• Размер: 16.9 Kb.
• Имя файла: KONTROL_NAYa (1).docx
• Тип: Задача; #818550

а – номер по списку группы

ЗАДАЧА 1

В таблице указаны платежи и котировки выпускаемой (первая строка) и обращающихся на рынке облигаций.

	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5	T=6	T=7	T=8	T=9	T=10
151,78	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
3,288a+53,6256		a		a		a		a		80
4,317a+74,0078	a		a		a		a		a	100
2,5155a+111,3452			a			a			a	150
5,3817a+81,8731		a	a		a	a		a	a	100
7,4079a+134,0640	a	a	a	a	a	a	a	a	a	200

Отобрать облигации с внутренней ставкой, (почти) совпадающей с внутренней ставкой выпускаемой облигации и составить самофинансирующийся иммунизированный портфель.

ЗАДАЧА 2

Вектор доходностей m и матрица ковариаций Q рисковых активов имеют вид

m

0,01+a/1000

0,02+a/800

0,03+a/1200

0,04+a/2000

Q

0,01	0	0	0,01
0	0,04	-0,01	0
0	-0,01	0,06	-0,01
0,01	0	-0,01	0,09

Сформировать оптимальный портфель с целевой доходностью, равной 0,03+a/1000 при отсутствии безрисковой ставки.

ЗАДАЧА 3

Годовая волатильность базового актива оценивается как (20+a/100)% . Рассматривается треххпериодная биномиальная модель с шагом 3 месяца. Найти цену американского опциона пут с ценой исполнения K=120. Начальная цена актива S0=115, а непрерывная годовая безрисковая ставка постоянна и равна 8%.

___________________________________________________________________________________

Контрольную следует сдавать в формате word, при этом требуются подробные пояснения к решениям. Вычисления можно производить в Excel или R, сдавать их не нужно.

Высылать контрольные надо на мою корпоративную почту со своей личной почты, тема «Контрольная МОФР». Крайний срок – за день до предэкзаменационной консультации