Вопросы. вопросы2. 88. Рискаппетит Банка России к рискам зеленой зоны предполагает
 Скачать 16.21 Kb.
|
|
88. Риск-аппетит Банка России к рискам зеленой зоны предполагает. Ответ. Что остаточные риски данной зоны, как правило, принимаются на уровне подразделения - владельца риска, что не исключает возможности возникновения ситуации на практике, когда по данным рискам потребуется принятие дополнительных мер на различных уровнях руководства. 87. Самый низкий уровень риск-аппетита Банка России это. Ответ. Очень низкий, допускающий принятие наиболее критичных рисков в отдельных случаях, когда возможности принятия дополнительных мер ограничены и (или) их принятие нецелесообразно. 86. Взаимосвязь риск-аппетита с тепловой картой операционных рисков заключается в следующем. Ответ. Риск-аппетит отражает готовность Банка России принимать риск и минимально допустимый уровень должностного лица, принимающего решения о реагировании на риск, в зависимости от зоны, в которую попал риск на тепловой карте операционных рисков Банка России. 84. Исходя из какой информации можно предположить частоту реализации присущего риска? Ответ. Частоты действий (событий), при которых возможна реализация риска. 82. Какая градация частоты реализации риска предусмотрена шкалой оценки вероятности реализации операционного риска? Ответ. Пятиуровневая. 81. Если операционный риск не имеет сколь-либо значимого воздействия на Банк России, но оказывает существенное влияние на выполнение задач и функций подразделений, такой риск. Ответ. По решению руководителя подразделения Банка России может быть отнесен к значимым рискам с оценкой воздействия"!" в соответствии со шкалой оценки воздействия операционного риска. 80. Для того, чтобы операционный риск получил ту или иную оценку уровня воздействия, необходимо. Ответ. Операционный риск может получить разные оценки воздействия по разным видам негативных последствий в соответствии со шкалой оценки воздействия операционного риска. Общая оценка воздействия операционного риска определяется по худшей из оценок. 79. Как определяется уровень воздействия операционного риска? Ответ. Исходя из описаний каждого уровня воздействия, приведенных в шкале оценки воздействия операционного риска (приложение 2 к Положению № 637-П). 78. Сколько уровней воздействия предусмотрено шкалой оценки воздействия операционного риска? Ответ. Шкала оценки воздействия операционного риска Банка России предусматривает 5 уровней воздействия. 76. Сколько бизнес-процессов подпадает под действие Положения № 637-П в 2018 году? Ответ. 22 бизнес-процесса Банка России, в том числе: 15 бизнес-процессов - с 15 июня 2018 года, 7 бизнес-процессов - с 3 сентября 2018 года. 74. Каким образом процессы управления операционными рисками реализуются процедурами управления операционными рисками? (Выберите все утверждения, с которыми Вы согласны). Ответ. Самооценка напрямую реализует процессы идентификации, оценки и реагирования на риски. При этом ее данные используются в отчетности о рисках. Данные о риск-событиях предоставляют необходимую информацию для идентификации, оценки рисков и принятия решения о реагировании на них. Данные о риск-событиях включаются в отчетность о рисках. 4. Процедура разработки и мониторинга КИР напрямую реализует процесс мониторинга рисков, но, в то же время, данные мониторинга КИР предоставляют необходимые данные для идентификации, оценки рисков и принятия решения о реагировании на них. 73. Какая таксономия применяется при регистрации риск-событий? Ответ. Таксономия областей реализации операционных рисков (риск-событий), способствующая выявлению недостатков в организации и выполнении бизнес-процессов Банка России, в том числе системных проблем. 72. Реагирование на риск-событие осуществляется. Ответ. С учетом мер реагирования, предусмотренных результатами последней самооценки, направленных на устранение риск-событий и (или) минимизацию негативных последствий от их наступления. 71. Подлежат ли корректировке данные о зарегистрированных риск-событиях в связи с получением возмещений (в том числе страховых возмещений от работников Банка России и контрагентов, по вине которых наступило риск-событие)? Ответ. Да, они уменьшают объем финансовых потерь. 69. С какой целью осуществляется оценка воздействия наступивших риск-событий? Ответ. Уровень воздействия наступившего риск-события свидетельствует о фактическом уровне реализованного риска. 68. Как определяется уровень воздействия риск-событий? Ответ. В соответствии со шкалой оценки воздействия операционного риска (приложение 2 к Положению № 637-П). 67. С какой целью необходимо регистрировать риск-события, негативных последствий от наступления которых удалось избежать? Ответ. Данные о таких риск-событиях являются полезной информацией для оценки эффективности, достаточности (избыточности) применяемых мер реагирования. 66. Регистрации в качестве риск-событий в соответствии с Положением № 637-П подлежат. Ответ. Как случаи реализации рисков, нашедших отражение в самооценке, так и другие, которые с учетом шкалы воздействия операционного риска (приложение 2 к Положению № 637-П) можно отнести к значимым. 65. Каким образом процедура регистрации риск-событий связана с процедурой самооценки? Ответ. С одной стороны, регистрация риск-событий отражает качество самооценки, предоставляя данные о рисках, не идентифицированных в ходе самооценки, о фактических уровнях рисков, а также об эффективности мер реагирования, нашедших отражение в самооценке. С другой стороны, данные о риск-событиях являются одним из ключевых источников данных для самооценки. 64. С какой целью осуществляется регистрация риск-событий? Ответ. Для обеспечения руководителей всех уровней в части, относящейся к их компетенции, комплексной информацией о фактическом профиле и уровне значимых рисков, присущих бизнес- процессам Банка России, об основных причинах и областях их реализации, об эффективности и о достаточности (избыточности) применяемых мер реагирования на риски и КИР. 63. Что не включают в себя финансовые потери в случае реализации риск-события? Ответ. Затраты на меры, направленные на повышение эффективности управления операционными рисками Банка России и совершенствование бизнес-процессов Банка России. 62. Какие типы риск-событий подлежат регистрации (выберите все утверждения, с которыми Вы согласны)? Ответ. Которые повлекли негативные последствия. Которые могут привести в будущем к негативным последствиям, но на данный момент не привели. Которые могли привести к негативным последствиям, но их удалось избежать. 61. Что не является параметром КИР? Ответ. Затраты на поддержание КИР. 60. Для каждого КИР должны быть разработаны. Ответ. Параметры КИР. 59. Для одного значимого риска может быть разработан. Ответ. Более одного КИР, также, как и один КИР может быть направлен на несколько рисков. 58. В каких случаях принимается решение о разработке КИР? Ответ. Разработка КИР осуществляется по решению руководителей Банка России и владельцев бизнес- процессов, в том числе по предложениям структурных подразделений Банка России, на основе требований законодательства, данных самооценок, сведений о риск-событиях и других данных. 57. В чём назначение разработки и мониторинга КИР? Ответ. КИР помогают оперативно отслеживать уровень наиболее значимых операционных рисков с целью проактивного реагирования на них. 56. В каких случаях может потребоваться выполнение частичной внеплановой самооценки? (Выберите все утверждения, с которыми Вы согласны). Ответы. В случаях, когда результаты мониторинга КИР или риск-события свидетельствуют о более высоком уровне риска в сравнении сданными последней самооценки, о неэффективности (недостаточности) применяемых мер реагирования на риски. В случаях наличия значимых рисков, которые в ходе последней самооценки не были выявлены как значимые. 55. В каких случаях может потребоваться выполнение полной внеплановой самооценки? Ответ. В случаях, требующих оперативного пересмотра профиля, уровней значимых рисков и мер реагирования на значимые риски, присущие бизнес-процессу Банка России, в том числе при существенных изменениях в бизнес-процессе Банка России и (или) во внешней и внутренней среде. 54. В отношении каких рисков выполняется внеплановая самооценка? Ответ. Внеплановая самооценка может проводиться как в отношении всех рисков бизнес-процессов Банка России, так и отдельных значимых рисков. 53. В каких случаях проводится внеплановая самооценка? Ответ. Внеплановая самооценка проводится по решению владельца бизнес-процесса. 52. Общая длительность процедуры самооценки составляет. Ответ. Длительность процедуры самооценки не определена нормами Положения № 637-П, определены нормами лишь предельные сроки выполнения конкретных действий в рамках самооценки (Приложение 7). Общая длительность самооценки будет зависеть от времени выполнения указанных действий. 51. С чего начинается выполнение плановой самооценки? Ответ. Выполнение начинается с даты, определенной пунктом 4.1 Положения № 637-П. 50. С какой периодичностью проводится плановая самооценка? Ответ. Ежегодно. 49. Какой из указанных источников информации не используется при проведении самооценки? Ответ. Экономический вестник Высшей школы экономики. 48. За счет какого инструмента, предусмотренного Положением № 637-П, обеспечивается возможность системного анализа данных по операционным рискам? Ответ. За счет использования таксономий, облегчающих выявление областей концентрации недостатков в организации и выполнении бизнес-процессов Банка России, в том числе системных проблем. 47. Какая информация об управлении операционными рисками Банка России может быть использована при разработке системных (общебанковских) мер реагирования? Ответ. Данные о концентрации источников операционных рисков по всей системе Банка России, о наступивших риск-событиях и другая информация, могут свидетельствовать об эффективности, достаточности (избыточности) действующих мер и тем самым способствовать принятию мер по их совершенствованию. 46. Что отличает порядок реагирования на риски, реализация которых вступает в противоречие с ценностями Банка России, от порядка реагирования на другие риски? Ответ. Решение о мерах реагирования на такие риски принимается на уровне не ниже владельца бизнес- процесса. 45. Каким образом принимается решение о реагировании на риски после осуществления их оценки? Ответ. С применением риск-аппетита, определяющего возможность принятия риска и уровень принятия такого решения в зависимости от зоны рисков на тепловой карте, в которую риск попал по результатам его оценки. 44. По каким негативным последствиям осуществляется оценка значимых рисков? (выберите все утверждения, с которыми Вы согласны). Ответы 1, 2, 3. По негативному воздействию на деятельность Банка России. По ущербу деловой репутации Банка России. По объему финансовых потерь Банка России. 43. С какой целью для оценки всех значимых рисков бизнес-процессов Банка России применяется единая шкала оценки вероятности и единая шкала оценки воздействия? Ответ. Для обеспечения сопоставимости и ранжирования оценок рисков вне зависимости от бизнес- процессов и подразделений - владельцев рисков. 42. Каким образом осуществляется оценка уровня воздействия значимого риска в случае наличия у значимого риска нескольких видов негативных последствий? Ответ. Уровень воздействия значимого риска определяется по худшей из оценок. 41. Как определяется уровень значимого риска? Ответ. Уровень значимого риска представляет собой комбинацию оценки вероятности реализации операционного риска, полученной с применением шкалы оценки вероятности реализации операционного риска (приложение 3 к Положению № 637-П), и оценки воздействия операционного риска, полученной с применением шкалы оценки воздействия операционного риска (приложение 2 к Положению № 637-П). 40. В рамках процедуры самооценки идентификации подлежат. Ответ. Как риски рассматриваемой операции (шага) бизнес-процесса, так и являющиеся их источниками или последствиями риски в других операциях (шагах) бизнес-процессов, в том числе в других бизнес-процессах. Анализ взаимосвязей обеспечивает комплексное понимание идентифицированных рисков. 39. С использованием каких подходов осуществляется идентификация значимых рисков бизнес- процессов? Ответ. Идентификация значимых рисков осуществляется посредством последовательного применения сначала подхода «снизу-вверх», обеспечивающего получение мнения о значимых рисках непосредственно от владельцев рисков, и затем - «сверху вниз», заключающегося в получении верхнеуровневого видения владельцем бизнес-процесса о том, что с его точки зрения является значимым. 38. С какой целью при самооценке используется процессный подход? Ответ. Анализ деятельности Банка России, в том числе его подразделений, с использованием модели бизнес-процессов облегчает идентификацию рисков и выявление взаимосвязей между ними. 37. В каком порядке осуществляется описание бизнес-процессов Банка России? Ответ. Порядок установлен Положением № 535-П и правилами моделирования бизнес-процессов Банка России. 36. Что является необходимым условием для начала процедуры самооценки? Ответ. Обеспечение владельцами бизнес-процессов описания (актуализации описания) бизнес- процессов Банка России с необходимой степенью детализации в целях идентификации значимых рисков. 35. В чем цель выполнения процедуры самооценки? Ответ. В обеспечении руководителей всех уровней Банка России в части, относящейся к их компетенции, информацией о значимых рисках, их уровнях, взаимосвязи между собой и об эффективности, и достаточности (избыточности) применяемых мер реагирования. 34. Все ли процедуры управления операционными рисками, установленные Положением № 637- П, взаимосвязаны между собой? Ответ. Все процедуры управления операционными рисками тесно взаимосвязаны между собой. Самооценка учитывает данные регистрации риск-событий и мониторинга КИР, регистрация риск- событий отражает качество самооценки, предоставляя данные о рисках, не идентифицированных в ходе самооценки, о фактических уровнях рисков, а также об эффективности мер реагирования, нашедших отражение в самооценке. 33. Процедуры управления операционными рисками, предусмотренные Положением № 637-П, выполняются. Ответ. С использованием специально разработанного для данных целей ИТ-обеспечения. Процедура регистрации риск-событий до ее автоматизации будет выполняться в соответствии с организационно-распорядительным документом Банка России. 31. В чем назначение приказа № ОД-2860? Ответ. Приказ N9 ОД-2860 создавался с целью реализации риск ориентированного подхода к внутреннему аудиту. С выходом Положения № 637-П он подлежит пересмотру в части информации о риск-событиях, подпадающей под действие Положения № 637-П. 29. Выполнение каких процедур управления операционными рисками регулирует Положение № 637-П? Ответ. Самооценки рисков и мер реагирования, разработки и мониторинга КИР и регистрации риск- событий. 27. Каким образом реализуются функции субъектов управления операционными рисками Банка России, установленные Положением № 637-П? Ответ. Посредством выполнения процедур управления операционными рисками Банка России. 26. Каким образом риск-координаторы бизнес-процессов осуществляют контроль за выполнением решений о реагировании на значимые риски? Ответ. Риск-координаторы бизнес-процессов вправе запрашивать у руководителей и риск- координаторов подразделений - владельцев рисков и у других работников этих подразделений необходимые документы и информацию. 24. В чем выражается общая координация деятельности и методологическая поддержка, осуществляемая УРСУР? Ответ. 7. Все вышеперечисленное. 23. Чем отличаются функции риск-координаторов подразделений - владельцев рисков от функций риск-координаторов бизнес-процессов? Ответ. Риск-координаторы подразделений - владельцев рисков, в отличие от риск-координаторов бизнес-процессов, проводят оценку значимых рисков, готовят предложения о реагировании на них и регистрируют риск-события. 22. Какие работники могут быть назначены риск-координаторами бизнес-процессов и риск- координаторами подразделений - владельцев рисков? Ответ. Работники Банка России, обладающие необходимыми компетенциями в области управления операционными рисками и знаниями бизнес-процессов (операций, шагов). 21. Какие функции являются основными для риск-координаторов подразделений-владельцев рисков? Ответ. Участие в идентификации значимых рисков, осуществление контроля за своевременным выполнением решений о реагировании на значимые риски, проведение мониторинга значимых рисков, проведение анализа данных о значимых рисках и риск-событиях, оказание методологической поддержки работникам подразделений-владельцев рисков по вопросам управления операционными рисками. 20. Какие функции являются основными для риск-координаторов бизнес-процесса? Ответ. Идентификация значимых рисков, проведение мониторинга значимых рисков, проведение анализа данных о значимых рисках и риск-событиях, оказание методологической поддержки подразделениям-владельцам рисков по вопросам управления операционными рисками, осуществление контроля за соблюдением порядка управления операционными рисками, выполнением решений о реагировании на значимые риски. 19. Что не относится к обязанностям руководителей подразделений-владельцев рисков? Ответ. Принятие решения об изменении методологии оценки рисков в подконтрольном подразделении- владельце рисков. 18. Необходимо ли назначать замещающих риск-координаторов бизнес-процесса и риск- координаторов подразделений-владельцев рисков? Ответ. Да, в целях обеспечения непрерывности работы системы управления рисками. 17. Кто принимает решение по вопросам, возникающим при управлении операционными рисками, при отсутствии согласованной позиции структурных подразделений по ним? Ответ. Курирующий руководитель Банка России. 15. Кто принимает решение о реагировании на остаточные риски «красной» зоны, реализация которых может поставить под угрозу выполнение функций Банка России? Ответ. Курирующие руководители Банка России. 14. Могут ли структурные подразделения Банка России разрабатывать нормативные и иные акты Банка России, регулирующие отдельные вопросы управления операционными рисками Банка России в дополнение к Положению № 637-П? Ответ. Структурные подразделения могут разрабатывать нормативные и иные акты по вопросам управления операционными рисками Банка России с учетом специфики выполняемых ими бизнес-процессов Банка России по согласованию сУРСУР. 13. В чем необходимость введения роли риск-координатора (бизнес-процесса и подразделения - владельца рисков)? Ответ. Роль риск-координатора необходима для координации и выполнения работ по управлению операционными рисками Банка России, что обеспечивает единообразие применения методологии и оптимизацию данной работы. 12. Чем системные (общебанковские) меры реагирования Банка России отличаются от типовых мер реагирования бизнес-процесса? Ответ. В отличие от типовых мер реагирования бизнес-процесса, системные (общебанковские) меры реагирования Банка России направлены на однородные операционные риски Банка России, присущие различным бизнес-процессам Банка России. 11. В чем назначение термина «типовые меры реагирования бизнес-процесса»? Ответ. Типовые меры реагирования бизнес-процесса направлены на типовые риски бизнес-процесса Банка России. 10. На каких бизнес-процессах Банка России возможны типовые риски? Ответ. В рамках одного бизнес-процесса, где одни и те же операции(шаги) осуществляются более, чем одним подразделением - владельцем рисков. 9. В чем назначение понятия «связанные риски»? Ответ. Для формирования у подразделений комплексного понимания рисков в части их взаимосвязи с другими рисками и ответственности не только за свои задачи, но и за другие, от выполнения которых зависит деятельность Банка России. 8. В чем назначение термина «подразделение - владелец риска»? Ответ. Для обеспечения прозрачности управления операционными рисками в части четкого определения, какое подразделение Банка России за управление каким возможным негативным событием отвечает. 6. В чем назначение термина «зона риска»? Ответ. Для того, чтобы распределить риски по однородным областям, требующим различных подходов в части возможности принятия рисков и минимально допустимого уровня должностного лица, на котором такое решение может быть принято. Указанные подходы отражают риск-аппетит Банка России. 5. В чем назначение термина «значимый риск», используемого в Положении № 637-П? Ответ. Для концентрации внимания руководителей на тех рисках, которые действительно могут реализоваться в бизнес-процессе (данный бизнес-процесс уязвим/подвержен данному риску) и могут привести к негативным последствиям для Банка России (деятельность, репутация, финансовые потери). В конечном итоге это способствует эффективному расставлению руководителями приоритетов в условиях ограниченности ресурсов подразделений Банка России. 4. В каких документах раскрыто содержание понятий, используемых в Положении № 637-П? Ответ. В Политике, в развитие которой издано Положение № 637-П, и в нормативных и иных документах, устанавливающих порядок и требования к реализации процессного управления в Банке России, на котором основывается управление операционными рисками. Отдельные дополнительные термины приведены непосредственно в Положении № 637-П. 3. На какие бизнес-процессы Банка России распространяется Положение № 637-П? Ответ. На бизнес-процессы, приведенные в приложении 1 к Положению № 637-П. Впоследствии, вплоть до 2020 года, планируется внесение изменений в Положение № 637-П в части поэтапного распространения его действия на все бизнес-процессы Банка России. 2. Какой подход лежит в основе управления операционными рисками Банка России? Ответ. Процессный (идентификация рисков осуществляется на операциях (шагах) бизнес-процесса Банка России). 1. Какой документ Банка России определяет цели, задачи, принципы, процессы и организационную структуру управления операционными рисками Банка России? Ответ. Политика управления рисками Банка России, в развитие которой издано Положение № 637-П. |