тест1. Коэффициент корреляции
 Скачать 21.8 Kb.
|
 Коэффициент корреляции – это … Тип ответа: Одиночный выбор  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными  явление линейной стохастической связи между переменными  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменнымиРанговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … Тип ответа: Одиночный выбор  системы  уравнения  системы минус единица Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … Тип ответа: Одиночный выбор  тренд  сезонная составляющая  случайная составляющая По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … Тип ответа: Одиночный выбор  равноускоренные и равнозамедленные  положительные и отрицательные  равномерно возрастающие и равномерно убывающие Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция Тип ответа: Одиночный выбор  степенная  показательная  линейная Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … Тип ответа: Одиночный выбор  необходимым и достаточным  необходимым  достаточным Автокорреляционная функция – это функция от … Тип ответа: Одиночный выбор  значений уровней ряда  времени  времени и лага между двумя уровнями ряда Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Тип ответа: Одиночный выбор Стьюдента Фишера Дарбина-Уотсона Ковариация – это … Тип ответа: Одиночный выбор  показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными  явление линейной стохастической связи между переменными  показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … Тип ответа: Одиночный выбор  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии  переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии  объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … Тип ответа: Одиночный выбор  эндогенных переменных минус единица  эндогенных переменных плюс единица  эндогенных переменных Коэффициент детерминации характеризует долю … Тип ответа: Одиночный выбор  дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии  разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией  дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор  процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной  изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной  среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу Эффективная оценка – это оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор  дисперсия которой равна нулю  дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок  математическое ожидание которой равно нулю Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … Тип ответа: Одиночный выбор  только свойством эффективности  свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности  только свойством состоятельности Под спецификацией модели понимается … Тип ответа: Одиночный выбор  постановка проблемы и получение данных для ее решения  отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения  нахождение параметров уравнения Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … Тип ответа: Одиночный выбор  рост Х не оказывает влияния на изменение У  с ростом Х происходит убывание У  с ростом Х происходит рост У Мультиколлинеарность факторов – это … Тип ответа: Одиночный выбор  отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными  наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными  наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной Белый шум – это … Тип ответа: Одиночный выбор  модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями  свойство коэффициентов регрессионной модели  модель авторегрессии первого порядка Критерий Фишера используется при проверке … Тип ответа: Одиночный выбор  независимости факторов модели  статистической значимости модели в целом  на автокорреляцию в ряду фактической ошибки В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … Тип ответа: Одиночный выбор  обобщенный метод наименьших квадратов  метод максимального правдоподобия  метод моментов Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Тип ответа: Одиночный выбор  отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений  постоянство математического ожидания остатков  непостоянство дисперсии остатков Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Тип ответа: Одиночный выбор  нормальный закон распределения  распределение Стьюдента  распределение Фишера В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель  парная регрессионная  структурная  аддитивная Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … Тип ответа: Одиночный выбор   - критерию  F-критерию  t-критерию Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Тип ответа: Одиночный выбор  Фостера-Стюарта  Спирмена  Дарбина-Уотсона |