инвест мод 4. Тольяттинский государственный университет
 Скачать 218 Kb.
|
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (наименование института полностью) Кафедра /департамент /центр1 __________________________________________________ (наименование кафедры/департамента/центра полностью) Экономика (код и наименование направления подготовки, специальности) (направленность (профиль) / специализация) Практическое задание № 4 по учебному курсу «Инвестиционное моделирование» (наименование учебного курса) Вариант «На основе представленных данных о рыночной стоимости акций любой российской компании рассчитайте статистические показатели риска: стандартное отклонение и коэффициент вариации»
Тольятти 2021 Бланк выполнения задания 4 Алгоритм выполнения задания. 1. Зайдите на один из сайтов, где публикуются котировки акций российских компаний, и экспортируйте в Excel информацию о рыночной стоимости акций одной из российских компаний на протяжении трёх лет за каждый месяц. Например, - зайдите на сайт www.finam.ru. Выберите вкладку «Про рынок» - «Экспорт данных»; - выберите акции любой российской компании, которую будете анализировать; интервал времени – любой (на протяжении трёх лет), периодичность – «1 месяц»; формат – «.csv»; разделитель – «точка с запятой»; остальные параметры – любые. - нажмите «получить файл». 2. Для анализа оставьте столбцы: дата; цена закрытия. Остальную информацию удалите. Переименуйте заголовки столбцов. Для того, чтобы можно было проводить расчёты на основе данных о ценах закрытия, необходимо поставить в качестве разделителей вместо точек – запятые. Для этого нажмите «Ctrl+F» - «Заменить». Замените «.» на «,». 3. Создайте столбец «Доходность за месяц». Доходность по акции за месяц найдите по формуле как отношение разницы между текущей ценой и ценой за предыдущий месяц к рыночной цене за предыдущий месяц. Протяните эту формулу до конца вниз. Формат ячеек в процентный переводить не следует, доходность должна быть выражена в долях единицы. 4. Рассчитайте среднюю ожидаемую доходность, воспользовавшись встроенной функцией =СРЗНАЧ(), выделив необходимый диапазон ячеек, где отражена ежемесячная доходность акций. 1 5. Рассчитайте стандартное отклонение доходностей, воспользовавшись встроенной функцией Excel: =СТАНДОТКЛОН.В(), выделив тот же необходимый диапазон ячеек, где отражена ежемесячная доходность акций. Отметим, что в электронном учебнике расчёт стандартного отклонения производится поэтапно по формулам без использования встроенной функции Excel. Рассчитайте коэффициент вариации, разделив стандартное отклонение на среднее ожидаемое значение, умножив на 100%. Сделайте вывод относительно риска инвестирования в акции анализируемой компании. По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков по размеру вклада в Сбербанке города: Размер вклада, руб. До 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000 Свыше 1000 Число вкладчиков 32 56 120 104 88 Определите: 1) размах вариации; 2) средний размер вклада; 3) среднее линейное отклонение; 4) дисперсию; 5) среднее квадратическое отклонение; 6) коэффициент вариации вкладов. Решение: Данный ряд распределения содержит открытые интервалы. В таких рядах условно принимается величина интервала первой группы равна величине интервала последующей, а величина интервала последней группы равна величине интервала предыдущей. Величина интервала второй группы равна 200, следовательно, и величина первой группы также равна 200. Величина интервала предпоследней группы равна 200, значит и последний интервал будет иметь величину, равную 200. Размер вклада, руб. 200 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000 1000 - 1200 Число вкладчиков 32 56 120 104 88 1) Определим размах вариации как разность между наибольшим и наименьшим значением признака: Формула и расчёт размаха вариации Размах вариации размера вклада равен 1000 рублей. 2) Средний размер вклада определим по формуле средней арифметической взвешенной. Предварительно определим дискретную величину признака в каждом интервале. Для этого по формуле средней арифметической простой найдём середины интервалов. Среднее значение первого интервала будет равно: Средняя арифметическая простая второго - 500 и т. д. Занесём результаты вычислений в таблицу: Размер вклада, руб. Число вкладчиков, f Середина интервала, х xf 200-400 32 300 9600 400-600 56 500 28000 600-800 120 700 84000 800-1000 104 900 93600 1000-1200 88 1100 96800 Итого 400 - 312000 Средний размер вклада в Сбербанке города будет равен 780 рублей: Формула и расчёт средней арифметической взвешенной 3) Среднее линейное отклонение есть средняя арифметическая из абсолютных отклонений отдельных значений признака от общей средней: Формула среднего линейного отклонения Порядок расчёта среднего линейонго отклонения в интервальном ряду распределения следующий: 1. Вычисляется средняя арифметическая взвешенная, как показано в п. 2). 2. Определяются абсолютные отклонения вариант от средней: Абсолютное отклонение варианта от средней 3. Полученные отклонения умножаются на частоты: Взвешенные абсолютные отклонения 4. Находится сумма взвешенных отклонений без учёта знака: Сумма взвешенных абсолютных отклонений 5. Сумма взвешенных отклонений делится на сумму частот: Отношение суммы взвешенных отклонений и суммы весов Удобно пользоваться таблицей расчётных данных: Размер вклада, руб. Число вкладчиков, f Середина интервала, х Отклонение варианта от средней Абсолютное отклонение варианта от средней Взвешенные абсолютные отклонения 200-400 32 300 -480 480 15360 400-600 56 500 -280 280 15680 600-800 120 700 -80 80 9600 800-1000 104 900 120 120 12480 1000-1200 88 1100 320 320 28160 Итого 400 - - - 81280 Формула и расчёт среднего линейного отклонения Среднее линейное отклонение размера вклада клиентов Сбербанка составляет 203,2 рубля. 4) Дисперсия - это средняя арифметическая квадратов отклонений каждого значения признака от средней арифметической. Расчёт дисперсии в интервальных рядах распределения производится по формуле: Формула дисперсии Порядок расчёта дисперсии в этом случае следующий: 1. Определяют среднюю арифметическую взвешенную, как показано в п. 2). 2. Находят отклонения вариант от средней: Отклонение варианта от средней 3. Возводят в квадрат отклонения каждой варианты от средней: Квадрат отклонений варианта от средней 4. Умножают квадраты отклонений на веса (частоты): Произведение отклонения варианта от средей на частоту 5. Суммируют полученные произведения: Сумма произведений отклонений варианта от средней на частоту 6. Полученная сумма делится на сумму весов (частот): Формула дисперсии Расчёты оформим в таблицу: Размер вклада, руб. Число вкладчиков, f Середина интервала, х Отклонение варианта от средней Абсолютное отклонение варианта от средней Взвешенные абсолютные отклонения 200-400 32 300 -480 230400 7372800 400-600 56 500 -280 78400 4390400 600-800 120 700 -80 6400 768000 800-1000 104 900 120 14400 1497600 1000-1200 88 1100 320 102400 9011200 Итого 400 - - - 23040000 Формула и расчёт дисперсии 5) Среднее квадратическое отклонение размера вклада определяется как корень квадратный из дисперсии: Расчёт среднего квадратического отклонения 6) Коэффициент вариации - это отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической: Формула и расчёт коэффициента вариации По величине коэффициента вариации можно судить о степени вариации признаков совокупности. Чем больше его величина, тем больше разброс значений признаков вокруг средней, тем менее однородна совокупность по своему составу и тем менее представительна средняя. 1 Оставить нужное |