Коробки. В статье ниже хочу подробно рассмотреть такой способ торговли, как
 Скачать 373.67 Kb.
|
|
В статье ниже хочу подробно рассмотреть такой способ торговли, как «коробки». По своей сути они очень напоминают и являются простой графической фигурой «Прямоугольник», вся разница в том, что прямоугольники образованы зонами спроса/предложения, а границу коробки стоит всегда определять по диапазону материнской свечи (далее МС). Причем, настоятельно советую строить границы коробок по теням МС, а не по цене закрытия/открытия. Чуть позже, я покажу, почему такой вариант предпочтителен. Примеры коробок можете увидеть ниже: Как видим, во всех случаях диапазон материнской свечи определяет верхнюю и нижнюю границы коробки. Сразу возникает вопрос – в чем же тогда отличие коробок от IB (внутреннего бара). Их несколько: 1. Классический, общепринятый IB состоит, как правило, из 2-4 свечей, коробка же может включать в себя любое их количество 2. Во внутреннем баре свечи, идущие за материнской, не должны выходить за ее пределы, за исключением, собственно, самого пробоя, или фейки. В коробке свечи могут своими тенями «пронзать» границы, главное, чтоб цена закрытия была внутри диапазона, за исключением, опять же, самого пробоя 3. IB хорошо отрабатывает в трендовом движении, и реже – в боковом. У коробок же % отработки и в том и в другом варианте выше С технической стороны, коробки – консолидация рынка в данном ценовом диапазоне, своего рода отдых и накапливание силы перед дальнейшим движением. В диапазоне МС участников рынка удовлетворяют текущие цены спроса и предложения, поэтому-то свечи и выстраиваются в горизонтальный канал. Со временем настроение участников меняется, и цена стремится найти новые уровни, пробивая тем самым одну из границ коробки. Прежде чем перейти к рассмотрению пробоя коробок и способу их торговли, определю основные принципы рисования этих фигур: 1. Границы коробок рисуются по максимальному диапазону цен материнской свечи, т.е по её теням (если таковые имеются) 2. МС может быть любой: от мощной полнотелой, то вялой вроде доджи или волчка 3. При построении границ коробки, стоит отметить на графике ключевые уровни для цены, дабы избежать ложного пробоя 4. Не рекомендую использовать в качестве МС ту, которая образована во время выхода важных новостей 5. При построении границ коробки, всегда сверяйтесь со страшим ТФ, для более точного определения диапазона МС Примеры того, что МС может быть любая свеча В данном случае, в качестве MC является свеча, называемая Gravestone. Посмотрите, как свечи несколько раз отталкивались от границ коробки, прежде чем пробить ее потолок Здесь за материнскую свечу стоит доджи, что не помешало цене создать временный уровень сопротивления (по максимальному значению МС), прежде чем случился пробой На мой взгляд, именно в тех ценовых уровнях, где заканчивается тень свечи (т.е максимальная и минимальная цена) сконцентрировано наибольшее желание участников рынка не принимать текущую цену, что и толкает её вниз или вверх. Поэтому я советую строить коробки по теням свечи, что является дополнительным фильтром от ложных пробоев Перейдем к пробоям После восходящего движения, цена перешла в консолидацию, которая представлена затяжной коробкой. Обратите внимание на ее границы: в первом случае, они нарисованы по теням МС, во втором – по ее телу. Я думаю, исходя из этого понятно, почему строить границу коробки нужно по теням МС – ведь тогда картина становится яснее, делая поведение цены более предсказуемым В примере ниже, цена дважды пробила коробку, но только один из пробоев стоило было бы торговать Думаю, нет смысла показывать еще примеры пробоев, перечислю их основные принципы, помогающие отличить истинный пробой от ложного: 1. Пробивающая свеча должна быть сильной, иметь маленькие тени, или быть совсем без них (особенно со стороны пробоя) 2. Пробой коробки не должен «упираться» в зону П/С, или ключевого уровня 3. Желательно торговать пробой только по тренду 4. Если пробивающая свеча очень импульсивная, или образована из-за реакции на новости, то лучше подождать отката к пробитой границе и потом поискать сигналы на сделку 5. Пробой коробки стоит учитывать только на том ТФ, на котором она нарисована (например, если коробка на H1, то и пробой ее должен быть на часовом ТФ, а не ниже), иначе можно поймать ложное движение Принцип «Матрешки» Исходя из названия, думаю, понятно о чем пойдет речь ниже. Дело в том, что коробки, образовавшиеся на старших ТФ, могут состоять из нескольких, более мелких коробках, которые искать стоит на младших временных графиках. Рассмотрим это на примере ниже: Коробка ниже была взята с 4х часового ТФ. Как видим, здесь крупная материнская свеча, в диапазоне которой свечи двигались несколько дней Теперь, границы той же коробки, только на часовом ТФ: Хорошо видно, что внутри общей коробки, можно найти несколько маленьких, внутри которых есть еще меньше, в следующих еще меньше и т.д, вплоть до самых мелких (например, минутный ТФ) На примерах раскладывать «матрешку» не стану, смысл понятен, но стоит выделить несколько особенностей такого принципа торговли: 1. Нарисовав общую коробку, не убирайте ее границы на младших ТФ 2. Пробой коробки стоит искать только на том ТФ, на котором она нарисована (повтор 5го пункта, см.выше) 3. Торгуя пробой мелких коробок, можно не учитывать основной тренд (с крупных ТФ), но стоит обращать внимание на краткосрочное направление цены на данном ТФ 4. Не старайтесь разложить всю «матрешку», вплоть до минутных ТФ, потому что высока вероятность, что сами запутаетесь, в том, где у вас на графике какая коробка, не стоит жадничать Экспирация Так как данный способ торговли ориентирован, в основном, на боковое движение, а не на трендовое, то и применять его стоит при торговле БО. Тогда возникает вопрос – какую же экспирацию выбрать, чтобы сделка не закончилась во время отката. Точного ответа я не дам, но советую стандартную экспирацию (4 свечи). Можно подбирать время сделки таким образом, чтобы сделка закрывалась во время закрытия свечи на старшем ТФ (например, если вы торгуете пробой коробки с М5, то выбирайте экспирацию по формуле: стандартная + количество свечей до закрытия 15ти минутной свечи. Наблюдайте за движением цены, оценивайте ее силу, определяйте импульс движения, мощность пробоя – тогда с экспирацией не пролетите Подведу итоги 1. Коробки – это отличный вариант выжать из бокового движения как можно больше выгоды 2. Данный способ торговли является некой разновидностью графической фигуры «прямоугольник», позволяющий внутри этой фигуры зарабатывать деньги не только на отскоках от верхней и нижней границы (Андрей, извини за то, что взял твой пример). Как видно на картинке ниже - можно эксплуатировать боковик при пробое коробок, которые образовываются внутри его границ, тем самым, увеличивая кол-во потенциальной прибыли 3. Коробки возникают каждый день на любых ТФ, остается только правильно определить их границы и терпеливо дождаться четкого пробоя 4. За кажущейся простотой скрывается очень коварный враг трейдера – жадность. Поэтому будьте внимательны, торгуя таким образом и не стоит хватать все коробки, не давайте волю азарту, и закрывайте торги, когда сделали несколько успешных сделок. На забывайте про пункт 3 |