Глава 1 Отчета. 1 глава. 1. Теоретические аспекты влияния научнотехнического прогресса на эффективность деятельности предприятия
 Скачать 323.91 Kb.
|
|
NKx, и пассивным при Nx | |
| Жукова М.А. | важная составляющая экономики многих государств, которая обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, зрелищных мероприятий, поступления иностранной валюты и т.д. [3] |
| Моделирование спроса ансамблями Гиббса. Баженов В.К., Соколова Н.А. (Херсонский национальный технический университет). Для покупателей uk(q)>0 и V>0, для производителей ul(q)<0 и V<0. Выручка от продажи R=pq–a0=a1p+a2qmax, ограничение b1p+b2qC=pq–b0. Условия устойчивости. В практике моделирования спроса и предложения применяют метод регрессионного анализа. Количество товара q зависит от цены p и дохода потребителя B [4]: Таблица 1. Регрессии спроса qD и предложения qS. Оценка вектора методом наименьших квадратов дает b0=5; b1=–1 и b2=–1. Чтобы получить кривую спроса, используем B=pq. Уравнение спроса в этом случае примет вид, где a0=–b0/b2=5; a1=–b1/b2=1; a2=–1/b2=1. Эластичность спроса по цене. Предложение q зависит от цены товара p и расхода производителя C. Оценка вектора дает a0=0; a1=3 и a2=–0,5. При C=pq имеем. Уравнение предложения в этом случае примет вид, где b0=–a0/a2=0; b1=–a1/a2=6; b2=–1/a2=2. Эластичность предложения по цене. Процессы спроса и предложения протекают на рынках, связанных в рынок товара или услуги через окружающую среду с равновесной ценой p0 и равновесной конъюнктурой V0. Точка равновесия 1 (p*=1; q*=2) перемещается в точку 2 (p*=2,49; q*=1,41) таблицы 3 при уменьшении спроса. Для перехода из точки 2 в равновесную точку 3 (p*=2,16; q*=2,16) нужно увеличить предложение. При увеличении спроса точка 3 смещается в точку 4 (p*=1,68; q*=2,74). Для возврата системы в исходное состояние 1 нужно уменьшить предложение. Кривые спроса и предложения показаны на рис.1. Из равенства qD=qS получаем уравнение. Положительный корень уравнения – равновесная цена p*=1, при которой спрос равен предложению q*=2. Рис.1. Кривые спроса D и предложения S. Таблица 3. Равновесные цены p* и объемы q*. Литература: 1. Экланд И. Элементы математической экономики. – М.: Мир, 1983. – 248 с. 3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. – М.: Наука, 1964. – 567 с. 4. Фейнман Р. Статистическая механика. – М.: Мир, 1975. – 407 с. 5. Баженов В.К., Покотилова В.И., Четов В.В. Нелинейное потребление дохода в экономическом регионе. – Экономические инновации. Выпуск 4. Международное и межрегиональное сотрудничество в Черноморском бассейне, 12-15 июня 1999 г., Феодосия. с. 234-237. 1. Моделирование экономики. Моделирование сравнительно быстро завоевало права гражданства в экономической науке. Оно связано с определением наблюдаемых конкретных количественных закономерностей и служит инструментом для обнаружения устойчивых характеристик в поведении реальных экономических объектов. Много труда было потрачено на создание как более универсальных, так и специальных методов, на выяснение статистических свойств применяемых процедур. Эконометрическое исследование начинается, когда (1) выбрана модель объекта с известными зависимостями и неизвестными параметрами, (2) отыскания неизвестных параметров. Как в теории аппроксимаций, задача эконометрики сводится к разработке метода подгонки модели для имитирования поведения реального объекта. Отличие эконометрики связано с принятием проводится подгонка, от. Прикладник, ведущий экономическое исследование, иначе понимает существо работы. Приступая к изучению конкретной проблемы, он должен принять ряд решений. Во-первых, определить существенные факторы. Во-вторых, дать описание процесса. В третьих, определить цели исследования. В четвертых, выбрать переменные, которые отвечают поставленным целям. Концептуально противоречивые объяснения явления допускаются лишь при условии, что они отражают формируемые независимо тенденции, а в теории существуют положения, объясняющие их взаимодействие. Далее он должен выбрать математическую модель, изучить ее формальные свойства и дать интерпретацию в рамках принятых гипотез с учетом сделанных упрощений. Следует указать цель, ради которой проводится сравнение модели с данными наблюдений (верификация). Затем необходимо, выбрав методику, реализовать процедуру оценивания. И, наконец, нужно проинтерпретировать результаты, установить адекватность наблюдениям. Фундаментальной является идея связи экономических переменных. По изготовлению продукции зависят от объема производства. Потребительские расходы зависят от дохода. Все это связи между двумя переменными. Но для реалистичности в каждое соотношение нужно вводить много переменных. Число включаемых в эконометрическую модель связей зависит от условий и от подробности объяснения. Рыночный спрос – функция цены товара, потребительского дохода и цен на заменяющие и дополняющие товары. Затраты производства зависят от объема выпуска, его динамики и цен на производственные ресурсы. Потребительские расходы – функция дохода, ликвидных активов и предыдущего потребления. Модель спроса и предложения должна объяснить соотношения цены и объема продаж, характерные для какого-то рынка. Она содержит уравнение спроса, уравнение предложения и уравнение реакции рынка. В них, кроме цены и объема продаж, входят и другие переменные: в уравнение спроса – доход, в уравнение предложения – цена. Достигнутое с помощью модели описание обусловлено некоторыми «внешними» по отношению к модели переменными и в этом смысле модель неполна (условна). Более точные модели содержат больше уравнений и отражают поведение большого числа переменных. Но и они условны, так как содержат не объясняемые в модели переменные. действиями с определенным числом уравнений. Во-вторых, принимается гипотеза, что, упрощая действительность, модель понимания удастся предсказать будущее поведение системы. Экономист сформулировал следующие положения. Потребление C – возрастающая функция дохода Y. Инвестиция I – возрастающая функция дохода Y и убывающая функция ставки процента R. Доход Y – сумма потребления C, инвестиций I и будут ли инвестиции текущего периода зависеть от дохода, полученного в подходе состоит в выборе простой формы соотношений. Можно записать структурную форму модели, где Tt – подоходный налог. Модель содержит два поведенческих уравнения потребителей и инвесторов, и одно тождество. Использованы дискретные периоды времени и запаздывание (лаг) на период. Величину Yt–Tt называют располагаемым доходом. Текущие эндогенные переменные Ct, It и Yt, текущие экзогенные переменные Tt, Rt, Gt, лаговая эндогенная переменная Yt–1. В общих моделях присутствуют и лаговые экзогенные переменные. Экзогенные и лаговые эндогенные переменные – предопределенные (входы модели). Текущие эндогенные переменные (выходы модели) – это функции предопределенных переменных в прогнозной форме модели. Коэффициент при экзогенной переменной (импульсный мультипликатор) описывает реакцию текущей эндогенной переменной на ее значение. Имеются пять аргументов, из-за которых качественная информация о структурных коэффициентах недостаточна и нужны количественные данные. Во-первых, качественная информация чисто априорна; хотелось бы иметь ее подтверждение в наблюдениях. Во-вторых, наличие знаковой информации в подробных моделях не позволяет найти знак импульсных мультипликаторов. В третьих, для ведения эффективной экономической политики необходимо знать величины мультипликаторов. В четвертых, чтобы выяснить характер поведения (скачкообразный, плавный, колебательный) с помощью модели, нужно знать численные значения структурных коэффициентов. В-пятых, предсказание реакции эндогенных переменных на экзогенные переменные возможно только по численным значениям параметров прогнозной формы. Важная задача эконометрики – оценка и проверка модели. Первая стадия исследования – спецификация модели в математической форме. Вторая стадия – сбор адекватных данных. Третья стадия – использование этих данных для оценки параметров модели. Четвертая стадия – проверка модели, чтобы либо прийти к выводу о реалистичности получаемой с ее помощью картины явления, либо о необходимости другой спецификации. Чтобы достичь понимания, рассмотрим модель из одного уравнения и двух переменных y=f(x). На первом шаге идентифицируем x, действующее на y. Второй шаг состоит в спецификации связи y и x. Простейшей является линейная связь, где и – неизвестные параметры, определяющие пересечение прямой с осью ординат и тангенс угла наклона к оси абсцисс. Знакомство с данными наблюдений показывает, что их значения не укладываются точно на прямую линию. Решение возможно при введении случайного члена u. Рассмотрим соотношение потребительских расходов y и располагаемых доходов x, используя относящиеся к некоторому времени данные о семейных бюджетах. Образуем пары наблюдений величин xi,yi (i=1,2,...,n). Хотя одни семьи тратят больше других, можно ожидать, что расходы сгруппируются вокруг значения, отвечающего определенному доходу. Есть три независимых способа рационально объяснить включение u. Во-первых, только с помощью u можно отразить случайность, оказывающую воздействие на значения y. Во-вторых, потребительские расходы и факторы, влияющие на эти расходы. Но многие из этих факторов не измеряются. Именно поэтому y предстает в качестве точной функции от переменной u. Поскольку среди вероятностей с нулевым средним и дисперсией u2. Это позволяет обращаться с переменной u как со случайным возмущением (ошибкой). Всегда имеются ошибки измерения и наблюдения. Точная линейная зависимость z=+x переменной z от x истинного значения z наблюдается величина y=z+u с ошибкой измерения u, так что y=+x+u. Спецификация взаимосвязи переменных сопровождается гипотезами о свойствах распределения вероятностей возмущения (среднее, дисперсия и ковариация). Простейший вариант – принять нулевое среднее, постоянную и не зависящую от x дисперсию. Если располагаем n парами выборочных наблюдений x и y, можно изобразить на плоскости диаграмму рассеяния. Основное различие реальной картины и диаграммы рассеяния состоит в том, что линия +x отсутствует. Ее нужно получить, используя гипотезы. В этих соотношениях параметры , , u2 неизвестны. При неравноточных наблюдениях M[ui2]=i2 (гетероскедастичность). Автокорреляция ошибок встречается при M[uiuj]0. На основе выборочных наблюдений x и y нужно статистически оценить параметры модели и проверить некоторые гипотезы. Можно ли считать потребление пропорциональным доходу (=0)? Можно ли считать потребление постоянным (=0)? Адекватна ли линейная зависимость данным наблюдений? Оправдана ли гипотеза о постоянстве дисперсии случайного возмущения при всех значениях x? Эконометрика занята новыми методами получения статистических выводов, так как стандартные методы часто неприменимы. Но знание этих методов – важная предпосылка для понимания более сложных технических приемов обработки наблюдений. 1. Моделирование экономики. Экономисты получают знания явлений экономики из наблюдений, определяют причины экономических событий, изучают факты, отыскивают правдоподобные отношения, создают модели экономики и проверяют их. Экономический анализ проводят на двух уровнях. Макроэкономика изучает процессы в национальном и международном масштабе. Она интересуется национальным доходом, занятостью, сбережениями, инвестициями, налогами и государственными расходами, ставками процентов, уровнем цен и уровнем инфляции, денежной массой, балансом внешней торговли. Микроэкономика изучает деятельность экономических агентов (предприятие, домохозяйство). Главная тема – как принимают решения субъекты экономики, как возникают цены, как распределяются ресурсы. Постановка проблемы состоит в вычленении конкретного явления и вопросов, на которые ищут ответы. Первый этап моделирования экономики предполагает наличие некоторых сведений об изучаемом явлении. Модель замещает оригинал, но в ограниченном смысле: для одного и того же явления можно предложить целый набор моделей, характеризующих его с различной степенью детализации. На втором этапе проводят наблюдения, варьируют условия и систематизируют данные. На третьем этапе данные переносят на оригинал для формирования какого-то множества знаний. Четвертый этап – проверка этих знаний и применение для разработки экономической теории. Формулирование гипотезы состоит в поиске регулярности и порядка в изучаемом явлении. Задача экономиста – сортировка переменных по их важности, определение взаимосвязей переменных. Гипотеза заключается в определении ключевых переменных и их взаимных отношений по различным фактам и данным. Ценность гипотезы определяется при проверке прогнозов. Если прогноз по гипотезе подтверждается реальными событиями, то гипотеза принимается, но нельзя сказать, что она доказана: можно лишь утверждать, что наблюдения ее не отвергают. Гипотезу нельзя доказать. Но чем больше проверок она выдерживает, тем более становится теорией. Различие теории и гипотезы сводится к степени убедительности: гипотеза еще не проверена, а теория уже надежна. Большинство экономических объектов является сложной системой взаимодействующих элементов. Сложность системы определяется числом и связями элементов. Важным качеством системы является эмерджентность – наличие таких свойств в системе, которых не имеют отдельные элементы. Особую роль играет свойство баланса. Система может быть в состоянии стабильного равновесия, хаоса, устойчивого и неустойчивого неравновесия. Каждое из этих состояний определяет различные потенциалы для развития. Взаимодействие элементов превращает точку равновесия в пространство с взаимной адаптацией и самоорганизацией, где эластичность взаимосвязей элементов не угрожает существованию самой системы. В пространстве равновесия есть области интенсивного равновесия – аттракторы, определяющие реализуемый вариант развития. Но имеются и подпространства состояний, которые далеки от равновесия, где возникают мутации. Система диктует условия протекания процессов в подсистемах, а мутации воздействуют на систему. Бурные преобразования в подсистемах подрывают сами основы существования системы. С точки зрения подсистем, экономическая реформа – период перестройки взаимных связей элементов, ломки закономерностей развития. С точки зрения системы – это состояние на грани хаоса, требующее новых методов управления экономикой. Мутации создают случайности и риски. Развитие общества идет через эволюционные и концентрированные преобразования. Закон энтропии выравнивает потенциалы общества, а закон эволюции обеспечивает развитие. Открытая система может быть в далеких от равновесия состояниях, вплоть до экономической бифуркации. В них уже не выполняются законы общества и распадаются основы самой организации. Самоорганизация осколков прежней системы дает более сложные системы. Государство вносит упорядоченность в отношения организаций, определяет правила игры и уменьшает неопределенность рынка. Управление нужно для преодоления неопределенности. Организациями создаются новые системы связей, которые позволят им координировать свое поведение в общественных интересах для устойчивого развития. Основная трудность связана с дефицитом качественной информации. Она содержит наблюдения (настоящее и прошлое состояние) и ожидаемые изменения (будущее развитие). Экономические законы нельзя установить в отдельном наблюдении. Поэтому моделирование экономики опирается на массовые наблюдения. Поскольку наблюдения и обработка занимают много времени, информация корректируется с учетом запаздывания. Используются первичные измерители (ресурсы и продукты), а результатом моделирования будут вторичные измерители (уровни полезности, оценки ресурсов, цены продуктов). Они изменяются под влиянием первичных измерителей. Неопределенность в экономике вызывают две причины. Во-первых, из-за действия случайных факторов нельзя предсказать ни ход процессов, ни влияние внешних воздействий. Во-вторых, государственное управление не является всесильным, а изменение интересов экономических субъектов не позволяет предвидеть результат взаимодействия. Истинная неопределенность модели связана с внутренними свойствами явлений, информационная – с неполнотой информации. Сложность процесса затрудняет проверку моделей. Принцип «практика – критерий истины» неприменим. Ситуация усложняется, если верифицируют модели прогноза (нельзя много лет ожидать наступления событий, чтобы проверить правильность предпосылок модели). Важную роль в проверке моделей играет математика. Основные приемы верификации – доказательство существования решения и проверка гипотез о взаимосвязях ключевых переменных. Идея о взаимосвязях переменных – центральная в экономической науке: рыночный спрос на товар и услугу является функцией цены, затраты на изготовление продукции зависят от объема производства, потребительские расходы зависят от доходов. Это примеры связей двух переменных, но часто приходится учитывать несколько переменных. Спрос на товар рассматривают как функцию цены и потребительского дохода, производственные затраты зависят от объема производства и цен ресурсов, потребительские расходы зависят от дохода, ликвидных активов и прошлого уровня потребления. Движущей силой развития общества является стремление людей к лучшему жизненному состоянию. Потребности человека удовлетворяются экономическими благами – товарами и услугами. Товары – это материальные предметы, услуги – виды деятельности. Ресурсы – это производственные факторы. Природные ресурсы используют без предварительной подготовки. Людские ресурсы – физический и умственный потенциал людей. Большая часть трудится на производстве, а меньшая часть организует производство. Капитальные ресурсы – оборудование для производства товаров и услуг. Потребность людей в товарах и услугах безгранична, ресурсы ограничены. Экономическая теория изучает распределение ресурсов по разным вариантам конечного применения. Элементы экономической системы – это люди, семьи, предприятия и государство. Экономические агенты (индивиды и организации) являются собственниками ресурсов (земли, труда, капитала) и продают их на рынках ресурсов. Платежи покупателей – это доходы для владельцев ресурсов в виде ренты, заработной платы, процентов и дивидендов. Ресурсы используются в производстве товаров и услуг, которые предлагаются на товарных рынках. Потребители платят за товары и услуги, используя доходы от ресурсов. Эти платежи – выручка предприятий, которая дает средства для оплаты ресурсов. Расходы на участие в операциях называют трансакционными издержками. Для сокращения издержек агенты объединяются в организации. Страна ищет ответы на основные экономические вопросы. В каких объемах и что производить? Какие технологии и ресурсы использовать в производственных процессах? Какие меры нужно принять для изменения номенклатуры продукции? Как распределять продукты производства среди членов общества? Ответы на эти вопросы определяют решения покупателей и продавцов при совершении операций на рынках. Особенностями рыночной экономики является свобода выбора, мотив прибыли, конкуренция и цены, определяемые балансом предложения и спроса. Но не существует экономик, которые организованы на чисто рыночной основе. Экономическая система развитых стран – смесь рынка и организаций. Пропорция этой смеси зависит от ситуации. Рынки – те пределы, в которых действуют организации, создавая возможности и угрозы для их деятельности. Суждение рынка о балансе спроса и предложения, условия обмена между покупателями и продавцами является беспристрастной силой, с которой считается любая организация. Модели бывают аналитическими и прикладными. Первые нужны для исследования общих свойств системы, вторые – для анализа, прогноза и управления. Выделяют модели народного хозяйства в целом и его отраслей, модели производства и потребления, образования и распределения доходов, трудовых ресурсов, ценообразования и финансовых связей. Модели бывают функциональные и структурные. Функциональные модели применяют при экономическом регулировании, когда на объекты воздействуют экзогенные переменные. Структурной является модель межотраслевых связей. По типам связей показателей с факторами выделяются модели детерминистские и стохастические. В статических моделях зависимости отнесены к одному периоду времени. Динамическими моделями описываются изменения во времени. Время может изменяться непрерывно и дискретно. Различаются модели короткого (до года), среднего (до 5 лет) и длинного (более 10 лет) прогноза. Различия линейных и нелинейных моделей существенны с математической точки зрения. По экзогенным и эндогенным переменным различают модели открытые и закрытые. Полностью открытых моделей не бывает – модель содержит хотя бы одну эндогенную переменную. Управляемые переменные – решения задач, неуправляемые параметры – это характеристики системы. Системный анализ – совокупность методов и приемов решения сложных проблем. Он является эффективным средством применения знаний и интуиции при постановке цели и принятии решений. Кроме знания цели нужна информация о процессе. Используя данные об отклонении текущего состояния от заданного состояния, можно решить, оставить без изменения или нужно что-то изменить. Цель подсказывает направление ее достижения. Нужна постоянная проверка соответствия модели «здравому смыслу». Чем точнее модель, тем больше вероятность того, что найдется самый удачный вариант наилучшего достижения цели. Нужно рассмотреть пути достижения цели и исследовать как можно больше различных вариантов. Потом среди них можно будет отыскать наилучший вариант. Задача моделирования – поиск зависимости показателя конкретного экономического явления: спрос и предложение, производственная функция, производство, распределение и потребление продукции, общее равновесие. При аналитическом исследовании выясняются такие вопросы: единственно ли решение, какие переменные входят в решение, каковы соотношения между ними, в каких пределах и в зависимости от каких исходных условий они изменяются, каковы тенденции их изменения. Цель анализа – выяснение свойств модели чисто математическими приемами. Важно доказательство существования решений. Если доказано, что задача не имеет решения, нужно изменить постановку проблемы. В тех случаях, когда аналитические методы не позволяют выяснить свойства модели, а ее упрощение ведет к неверному результату, переходят к численным исследованиям. Это факторы рынка благ или «реального» рынка экономики. Спрос благ зависит и от описывает модель IS–LM (Хикс). Наклон линии IS зависит от предельной склонности к инвестированию по процентой ставке и от предельной склонности к сбережению по доходу. Смещение линии IS может быть вызвано сдвигом функции сбережения и функции инвестиций. Линия LM совместное равновесие – состояние экономики, при котором для ставки процента i0 и дохода y0 достигается равновесие на рынке благ и рынке денег. Величина y0 называется эффективным спросом. Общее равновесие достигается на четырех рынках (благ, денег, ценных бумаг и труда). Базовая модель описывается следующими параметрами: y – реальный национальный доход, C – потребление, I – инвестиции, L – номинальный спрос на деньги, M – предложение денег, i – номинальная (рыночная) ставка процента. Рынок благ. Уравнение линии IS, где A=Ca+Ii, sy=1–cy. Рынок денег. Уравнение линии LM. Точка пересечения линий IS и LM имеет координаты (y0,i0). Механика включения в базовую модель государственного сектора довольно проста. Государственные расходы G могут рассматриваться как дополнительные поступления (injection) в экономику с тем же воздействием на доход, как частное потребление и инвестиции. Налоги, как и сбережения, могут рассматриваться как утечки (leakage) из потока доходов. Добавление равных по величине государственных расходов и налогов сдвинет линию IS вправо, не оказывая влияния на линию LM: новое равновесие описывается более высоким доходом и более высокой ставкой процента. Новым условием равновесия станет S+T=I+G. Если ввести в модель сектор внешней торговли, то механизм влияния будет аналогичным. Автономный экспорт E может быть рассмотрен как расход, он добавляется к функции I+G. Автономный импорт Z рассматривается как утечка и добавляется к S+T. Если экспорт равен импорту, линия IS не претерпевает изменений. Если E>Z, то линия IS сдвинется вправо. Уравнение линии IS для открытой экономики с участием государства, где A=Ca+Ii+G+E, ty – налоговая ставка, zy – склонность к импортированию. Крайние состояния совместного равновесия отвечают кейнсианской и монетаристской точкам зрения. В первом случае спекулятивный спрос денег совершенно эластичен, а инвестиционный спрос почти или вовсе неэластичен относительно процентной ставки. Величина дохода оказывается неизменной. Поэтому любимым детищем кейнсианцев является фискальная политика. При этом, естественно, растет роль государства. Во втором случае спекулятивный спрос абсолютно неэластичен (линия LM вертикальна), а инвестиционный спрос эластичен относительно процентной ставки. Поэтому монетаристы – решительные противники фискальной политики. Cf и Cd – иностранная и национальная валюта. Реальный обменный курс, где Pd и Pf – уровень цен в стране и за рубежом. Если реальный курс (условия торговли) высок, отечественные товары дороги, что противодействует экспорту и стимулирует импорт. Кейнсианская функция спроса заграницы на рынке благ страны, где Ea – автономный экспорт, g – склонность к экспорту. Функция импорта, где Za – автономный импорт, zy – склонность к потреблению (zy | |