Деньги, кредит, банки. Практическое задание деньги, кредит, банки. 6. Облигации свободно обращающихся государственных займов

• Название: 6. Облигации свободно обращающихся государственных займов
• Анкор: Деньги, кредит, банки
• Дата: 01.01.2023
• Размер: 52.87 Kb.
• Имя файла: Практическое задание деньги, кредит, банки.docx
• Тип: Документы; #870175

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Деньги, кредит, банки



Группа Лб20Э171
Студент
С.С. Булатова


МОСКВА 2022

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

1. Сгруппируйте отдельные виды денег в денежные агрегаты

1. Банкноты

2. Депозитные сертификаты

3. Вклады до востребования населения в банках

4. Деньги на банковских счетах до востребования в коммерческих банках

5. Срочные вклады в коммерческих банках

6. Облигации свободно обращающихся государственных займов.

7. Разменная монета

Ответ:

М0	Банкноты (1) Разменная монета (7)
М1	Вклады до востребования населения в банках (3) Деньги на банковских счетах до востребования в коммерческих банках (4)
М2	Срочные вклады в коммерческих банках (5)
М3	Депозитные сертификаты (2) Облигации свободно обращающихся государственных займов (6)

2. Определите последовательность движения наличных денег.

1. 
   Фирмы, организации, учреждения.
   
2. 
   Население.
   
3. 
   Система расчетно-кассовых центров Центрального банка
   
4. 
   Коммерческие банки.
   
5. 
   Территориальные управления Центрального банка.
   

Ответ: Движение наличных денег схематично:
Т ерриториальные управления Центрального банка




С истема расчетно-кассовых центров Центрального банка




К оммерческие банки




Ф ирмы, организации, учреждения




Н аселение

3адача №1

Дано: млрд. ден.ед
Наличные деньги в банках 500

Срочные вклады населения в Сберегательном банке 1630

Депозитные сертификаты 645

Расчетные, текущие счета юридических лиц 448

Вклады населения до востребования 300

Наличные деньги в обращении 170

Определить величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3.

Решение:

1. 
   М0 = наличные деньги в обращении
   

М0 = 170 млрд. ден. ед.

2. 
   М1 = М0 + деньги на банковских счетах до востребования (расчетные, текущие, прочие) + депозиты до востребования в Сбербанке России
   

М1 = 170 + 300 + 448 = 918 млрд. ден. ед.

3. 
   М2 = М1 + срочные вклады в коммерческих банках и Сбербанке России
   

М2 = 918 + 1630 = 2548 млрд. ден. ед.

4. 
   М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации свободно обращающихся государственных займов.
   

М3 = 2548 + 645 = 3193 млрд. ден. ед.

Задача №2

Дано: масса денег в обращении – 40 ден. ед., реальный объем производства – 100 ден.ед., скорость обращения денег – 10, уровень цен – 4 ден.ед.

Как следует изменить количество денег в обращении, если объем реального производства увеличится на 10%, а скорость обращения денег сократится до 8 раз?

Решение:

MV = PQ, где М – масса денег в обращении; V – скорость обращения денег; Р – уровень цен; Q – реальный объем производства.

М = PQ/V; М= 4*100*1,1/8=55

Ответ: М=55

Задача №3.

Дано: масса денег в обращении 40 ден.ед., реальный объем производства – 80 ден.ед.; уровень цен – 4 ден.ед.

Как изменится скорость обращения денег, если масса денег в обращении увеличится на 20 ден.ед., реальный объем производства возрастет на 40 ден.ед., а цены возрастут до 5?

Решение:

MV = PQ; V=PQ/M; V = 5*(80+40)/(40+20)=5*120/60=10

Ответ: Скорость обращения денег возрастет в 1,25 раза (10/8)

Задача №4.

Дано: Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ - 6000 млрд. руб. Сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты по которым не наступил, - 73 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 230 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 580 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 8.

Определите количество денег, необходимых для обращения.

Решение:

М = (ЦТ – К + П – ВП) : С, где

ЦТ -сумма цен товаров, реализуемых в течении определенного периода

К – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода

П- сумма цен товаров, сроки платежей по которым наступили в данном периоде

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей

С – скорость обращения денег

М = (6000-73+230-580)/8 = 697,125 млрд. руб.

Ответ: 697,125 млрд. руб. необходимо для обращения

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

1. 
   Понятия и термины
   

Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите

соответствующий термин или понятие*)

	Возвратность, срочность, платность, обеспеченность.	ф. Принципы кредитования
	Кредит, выдаваемый без обеспечения	а. Бланковый кредит
	Кредит до востребования	р. Онкольный кредит
	Сторона, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.	з. Заемщик
	Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости.	и. Ипотечный кредит
	Кредит, предоставляемый продавцами покупателю в товарной форме, в виде поставки товаров с отсрочкой платежа.	к. Коммерческий кредит
	Кредит, предоставляемый одним банком другому	л. Межбанковский кредит
	Кредит, предоставляемый в виде рассрочки платежа за купленные потребительские товары	у. Потребительский кредит
	Кредит, при котором кредитор и заемщик резиденты разных стран	м. Международный кредит
	Кредит, предоставляемый объединением банков.	ч. Синдицированный кредит
	Выпуск и продажа государственных ценных бумаг	г. Государственный кредит
	Автоматическое предоставление краткосрочного кредита клиенту банка в случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента.	п. Овердрафт
	Процент, выплачиваемый владельцу депозита	ж. Депозитный процент
	Процентная ставка, очищенная от влияния инфляции.	х. Реальная процентная ставка
	Цена кредита
	Проценты, начисляемые не только на исходную сумму, но и на процент, начисленный за предыдущий период	ш. Сложные проценты
	Ставка процента, взимаемого центральным банком за предоставление межбанковского кредита; служит ориентиром при установлении коммерческими банками кредитных ставок.	щ. Ссудный процент
	Продажи или покупки Центральным банком крупных партий иностранной валюты на валютном рынке	в. Валютные интервенции
	Скупка и продажа государственных ценных бумаг центральным банком	с. Операции на открытом рынке
	Проводимый правительством страны курс и осуществляемые меры в области денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение стабильности денежного обращения.	д. Денежно-кредитная политика
	Рыночная процентная ставка, исчисленная без учета инфляции.	н. Номинальная процентная ставка
	Соотношение между минимальным размером вклада, которые коммерческие банки обязаны держать в центральном банке и суммой их депозитов.	о. Норматив обязательных резервов
	Коэффициент, показывающий, на сколько система коммерческих банков может увеличить денежное предложение при заданной денежной базе	е. Денежный мультипликатор.
	Денежно-кредитная политика центрального банка, ведущая к удорожанию кредитных ресурсов.	т. Политика «дорогих денег»
	Кредитование Центральным банком коммерческих банков	ц. Рефинансирование ы. Ставка рефинансирования

*) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся

Бланковый кредит Бюджетный кредит Валютные интервенции Государственный кредит Денежно-кредитная политика Денежный мультипликатор. Депозитный процент Заемщик Ипотечный кредит Коммерческий кредит Межбанковский кредит Международный кредит

Номинальная процентная ставка Норматив обязательных резервов Овердрафт Онкольный кредит Операции на открытом рынке Политика "дорогих денег" Потребительский кредит Принципы кредитования. Реальная процентная ставка Рефинансирование Синдицированный кредит Сложные проценты Ссудный процент Ставка рефинансирования

2. Укажите вид кредита в каждом конкретном случае

( БК- банковский кредит; КК – коммерческий кредит; ПК – потребительский кредит; ИК – ипотечный кредит; ГК – государственный кредит; МК- международный кредит)

	Магазин продает видеоаппаратуру с рассрочкой платежа.	ПК
	Клиент получил в банке ссуду для реализации инвестицион- ного проекта.	БК
	Россия размещает в Западной Европе свои ценные бумаги	ГК
	МВФ предоставил России кредит.	МК
	Клиент берет в банки ссуду для оплаты обучения.	ПК
	Предприятие поставило другому предприятию оборудование условие оплаты его через 6 месяцев.	КК
	Клиент берет в банке ссуду под залог своей квартиры.	ИК
	Коммерческий банк покупает на открытом рынке государст- венные ценные бумаги.	ГК
	Банк покупает коммерческие векселя.	БК
	Зарубежный покупатель предоставляет российскому экспор- теру кредит для закупки товара.	КК

3. Верно/Неверно

	Центральный банк может выдавать долгосрочные кредиты.	Верно
	Целью деятельности центрального банка является банковская прибыль.	Неверно
	Центральный банк подотчетен Правительству страны.	Верно
	Основное назначение центрального банка – обеспечение стабильности денежного обращения в стране.	Верно
	Центральный банк не имеет права осуществлять банковские операции с предприятиями и населением.	Верно
	Центральный банк может осуществлять прямое финансирование дефицита бюджета.	Неверно
	Центральный банк не имеет права приобретать государственные ценные бумаги при их первичном размещении.	Верно
	Правительство не отвечает по обязательствам центрального банка.	Верно
	Центральные банки возникли путем наделения коммерческих банков правом эмиссии банкнот	Верно
	Органом управления Банком России является Национальный банковский совет	Верно
	Председатель Банка России назначается Правительством	Верно
	Центральные банки во всех странах находятся в государственной собственности	Верно
	Обеспечение эффективного и бесперебойного осуществления расчетов в стране – одна из задач Банка России.	Верно
	Расчетно-кассовые центры не входят в состав Банка России.	Неверно
	Банк России не платит налогов	Верно
	Клиентами центрального банка являются коммерческие банки и правительство.	Верно
	Эмиссия наличных денег является пассивной операцией ЦБ	Верно
	Центральный банк может осуществлять безналичную эмиссию денег.	Верно
	Обслуживание государственного долга – функция центрального банка.	Неверно
	Надзор и регулирование деятельности коммерческих банков не является функцией центрального банка.	Неверно
	Центральный банк осуществляет первичный учет векселей.	Неверно
	В результате повышения норматива обязательных резервов масса денег в обращении снижается	Верно
	Управление золотовалютными резервами страны – является функцией Министерства финансов.	Неверно
	Банк России не имеет права отзывать выданные коммерческим банкам лицензии	Неверно
	Банк России является кредитором последней инстанции для кредитных организаций	Верно
	Установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядок замены поврежденных банкнот и монеты, а также их уничтожения – функция Федерального Казначейства	Неверно
	Банк России вправе выдавать кредиты для финансирования дефицита бюджета.	Неверно
	Увеличение учетной ставки проводится в целях борьбы с инфляцией	Верно
	Банк России может размещать валютные резервы на счетах коммерческих банков	Неверно
	Продажа центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке ведет к уменьшению количества денег в обращении.	Верно

Задача №1. Под какой процент была вложена 1000 рублей, если через 7 лет сумма наращенного капитала составила 5600 рублей.

Решение:

P= 1000 руб., n= 7 лет, S=5600 руб.

S = P (1 + ni); i = 4,6/7=0,657 (66%)

Ответ: Для накопления не менее 5600 руб. ставка в банке должна быть не менее 66%.

Задача №2. 1 сентября 2016 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб.

Определить:

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,

б) наращенную сумму долга по кредиту.

Решение:

I=Pin – сумма процентов за весь период. 2016 год – 366 дней

I = 10 млн. руб.*0,075*10/366 = 20 491,80 руб.

S=I+P = 10 млн. руб + 20 491,80= 10 020 491,80 руб.

Ответ:

Сумма начисленных процентов составит 20,5 тыс. руб.

Наращенная сумма долга по кредиту составит 10,020 млн. руб.
Задача №3. Банк выдал  кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных про­центов 15% годовых. Кредит должен быть погашен едино­временным платежом с процентами в конце срока.

Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов

Решение: P= 6 000 000 руб., n= 2 года, i =15%

S=P(1+i)ⁿ ; S= 6 000 000 * (1+0,15)²= 7 935 000 руб.

I = S-P = 7 935 000 - 6 000 000 = 1 935 000 руб.

Ответ:

Наращенная сумма долга составит 7 935 000 руб., сумма погашенных процентов составит 1 935 000 руб.
Задача №4. Банк России предоставляет кредит на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млн. руб. Заявки банков:

Банки	Заявки банков (млн. руб.)	Предложенные %
А	20	8
Б	80	6
В	30	7,5
Г	10	7,8
Д	40	6,5

Какие заявки будут удовлетворены?

Решение:

20+80+30+10+40 = 180 млн. руб. всего заявки банков, что больше на 60 млн. руб. предложения Банка России. Значит часть заявок будет отвергнута. Наименьшая процентная ставка представлена банком Б, поэтому можно сказать, что заявка этого банка будет отвергнута, а банки А,В,Г,Д – удовлетворены. Но Банку России выгодно одобрить кредиты на общую сумму на 120 млн.руб., что возможно при условии:

- доля, на которую будут удовлетворены все заявки

Если процентные ставки, предложенные банками равны или больше установленной ставке обеспечения, то заявки всех банков будут удовлетворены частично, в соответствии с предложениями банков, т.е. банки будут закредитованы в следующих суммах:

Банки	Сумма удовлетворенной заявки (млн. руб.)
А	13,3
Б	53,3
В	20,0
Г	6,7
Д	26,7
Итого	120,0

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

(Тема 6. «Коммерческий банк и его основные операции»)
1. Определите, к какому виду банковских операций относятся следующие операции

коммерческого банка

(АО - активные операции, ПО - пассивные операции,

КО - комиссионные операции)

Оплата выставленного аккредитива	КО
Учет векселей	АО
Покупка государственных ценных бумаг.	АО
Перечисление денег в обязательный резерв.	АО
Выдача депозитного сертификата	АО
Получение займа в центральном банке	ПО
Открытие и ведение счетов клиентов.	ПО
Выпуск банком собственных ценных бумаг.	ПО
Лизинговые операции.	КО
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.	КО
Открытие корреспондентского счета в другом банке.	АО
Открытие клиенту специального ссудного счета.	АО
Привлечение межбанковского кредита	ПО
Выдача кредита физическому лицу	АО
Исполнение поручения клиента на покупку иностранной валюты.	КО

2. Задачи
Задача №1
Дано: ( млн. ден. ед.)

	Проценты, полученные за предоставленные кредиты	16,3
	Доходы, полученные от операций с ценными бумагами	8,1
	Доходы, полученные от операций с иностранной валютой	4,8
	Другие доходы	4,9
	Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты	1,2
	Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам	1,9
	Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам	7,9
	Расходы по операциям с ценными бумагами	4,8
	Расходы оп операциям с иностранной валютой	1,2
	Расходы на содержание аппарата управления	3,1
	Штрафы, пени, неустойки уплаченные	0,1
	Другие расходы	10,3

На основе данных о величине доходов и расходов банка определить:

1. Финансовый результат деятельности банка.

2. Размер банковской маржи.

Решение:

Всего доходы: 16,3+8,1+4,8+4,9=34,1 млн. ден. ед.

Всего расходы: 1,2+1,9+7,9+4,8+1,2+3,1+10,3=30,4 млн. ден. ед.

Разница: 3,7 млн. ден. ед.
Задача № 2.

Дано: (млн. ден. ед.)

	Статьи пассива	На начало квартала	На конец квартала	ресурс
1	Уставный фонд	47,3	82,3	Собств.
2	Резервный фонд	15	21,2	Собств.
3	Другие фонды банка	18	22,4	Собств.
4	Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов	1293	1450	Привлеч.
5	Счета банков-корреспондентов (Ностро)	115	123	Привлеч.
6	Срочные депозиты юридических лиц	470	510	Привлеч.
7	Вклады граждан	72	56	Привлеч.
8	Векселя	300	500	Собств.
9	Кредиты, полученные от других банков	374	516	Заемн.
10	Прибыль	476	1206	Собств.
11	Кредиторы	890	640	Заемн.
	ИТОГО	4070,6	5126,9

На основании данных о пассивах банка:

1. Распределить кредитные ресурсы на:

а) собственные,

б) привлеченные

в) заемные.

2. Найти удельный вес каждой группы в общем объеме ресурсов.

3. Заполнить таблицу

	На начало квартала		На конец квартала
	млн. ден. ед	в %		млн. ден. ед	в %
Собственные ресурсы	0,21	21		0,36	36
Привлеченные ресурсы	0,48	48		0,42	42
Заемные ресурсы	0,31	31		0,22	22
Итого	1	100		1	100

Решение: Находим удельный вес ресурсов на начало и конец квартала:

Собственные на начало квартала: = 0,21036 млн. ден. ед. *100%= 21,04%
Собственные на конец квартала: = 0,35731 млн. ден. ед. *100%= 35,71%
Привлеченные на начало квартала: = 0,47904 млн. ден. ед. *100%= 47,90%
Привлеченные на конец квартала: = 0,41721 млн. ден. ед. *100%= 41,72%
Заемные на начало квартала: = 0,31051 млн. ден. ед. *100%= 31,05%
Заемные на конец квартала: = 0,22547 млн. ден. ед. *100%= 22,55%

Задача №3.

Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сум­ма депозита — 100 тыс. руб.

Определить  наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год.
Решение:

S = P (1 + ni);

а) S = 100 тыс. руб. * (1+4/12*0,05) = 101,67 тыс. руб.

б) S = 100 тыс. руб. * (1+ 5/12*0,06) = 102,5 тыс. руб.

в) S = 100 тыс. руб. * (1+12/12*0,07) = 107,00 тыс. руб.

Ответ: сумма депозита на сроки: а) 4 месяца – 101,67 тыс. руб., б) 5 месяцев – 102,5 тыс. руб., в) год – 107,0 тыс. руб.
Задача №4.

Определить 1) под какую простую ставку процентов выгоднее поместить на 2 года капитал в 100 ден. ед.: а) с ежемесячным начислением 10%, б) с ежеквартальным начислением 30% или в) с ежегодным -100%.

2) Сравнить доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов.
Решение:

1. 
   Найдем коэффициент наращения, т.к. капитал одинаковый
   

а) К= (1+0,1*12*2) = 3,4

б) К= (1+0,3*4*2) = 3,4

в) К= (1+1*2) = 3,0

Ответ: капитал выгодно поместить с ежемесячным начислением 10% и ежеквартальным начислением 30%

2. 
   S=P(1+i)ⁿ
   

S = 100 ден. ед. * (1+0,1/12)²⁴ = 122,04 ден. ед.

S = 100 ден. ед. * (1+0,3/4)⁸ = 178,35 ден. ед.

S= 100 ден. ед. * (1+1)² = 400,00 ден. ед.

Ответ: при начислении капитала по схеме сложных процентов выгодно поместить с ежегодным начислением под 100%

Задача №5

Вексель на сумму 500 тыс. руб. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банка для определения своего дохода использует учетную ставку, равную 20% годовых.

Определите а) сумму, выплаченную банком и б) размер дисконта.
Решение:

Сумма, которую получит владелец векселя:

P=S*(1- n*d): где: Р - выплачиваемая сумма по векселю, S - сумма векселя, п - количество периодов наращивания, d - учетная ставка.

Р= 500 тыс. руб. *(1 - 0,5*0,2) = 500 тыс. руб. *0,9 = 450 тыс. руб.

Сумма дисконта (дохода) банка:

D =S*n*d = S-P = 500 тыс. руб. – 450 тыс. руб. = 50 тыс. руб.

Ответ: Сумма, выплаченная банком, составит 450 тыс. руб.; размер дисконта составит: 50 тыс. руб.