ОЦенка кредитоспособности заемщика. Анализ опыта банков по оценке кредитоспособности заемщиков
 Скачать 31.9 Kb.
|
|
УДК 336.77 АНАЛИЗ ОПЫТА БАНКОВ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ Г.Н. Пожарский, магистрант Сибирский Университет Потребительской Кооперации (СибУПК), Новосибирск Научный руководитель О.П. Зайцева, д-р экон. наук, профессор Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск В статье рассмотрена проблема двух ключевых способов оценки кредитоспособности клиента банка. Показана актуальность данной проблемы, в каждом из основных способов оценки, распространенно используемыми банками. Обоснована не достаточная эффективность андеррайтинга и скоринг модели. Предложен ряд критериев улучшающие данные способы оценки кредитоспособности. Ключевые слова: Анализ кредитоспособности, скоринг модель, эффективность оценки кредитоспособности. THE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF BANKS IN ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF BORROWERS G. N. POZHARSKIY, Post-Graduate Student, Siberian University Of Consumer Cooperation (SUoCC), Novosibirsk Research supervisor O. P. Zaytseva Doctor of Sciences (PhD) in Economics, Professor Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk The article considers the problem of two key ways of assessing the creditworthiness of Bank customers. The urgency of this problem, in each of the major assessment methods, common used by banks. Justified not sufficient efficiency of underwriting and scoring model. A number of criteria for improving these methods of credit rating. Keywords: Analysis of credit, scoring model, the effectiveness of credit rating. В практике банков на территории России и за рубежом применяются различные методики по оценке риска невозврата кредита заемщиком, начиная с субъективных оценок андеррайтеров, находящихся в штате банков и заканчивая автоматизированными системами оценки платежеспособности. Большинство иностранных банков в своей практике используют два инструмента для оценки кредитоспособности: Экспертные оценки кредитоспособности заемщиков; Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов. Экспертные системы оценки применяют при глубоком анализе параметров заемщика. Данные системы позволяют банкам принять объективное решение в отношении как деловой репутации заемщика, так и его финансового состояния. К примеру, в Соединенных Штатах Америки, кредитный инспектор в основном запрашивает данные клиента у местного или регионального бюро кредитных историй. В США работают более чем две тысячи кредитных бюро, располагающих данными о кредитном рейтинге заемщиков в огромном объеме. Балльная система оценки кредитоспособности клиентов – несколько иной способ определения кредитоспособности. Это метод, который создается банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «положительных», «удовлетворительных» и «отрицательных» отчетов по заемщикам, что позволяет уже на первоначальном этапе понять портрет заемщика. Системы балльной оценки обладают преимуществом в скорости обработки заявки, проверки по базам данных и помогает с минимальными трудозатратами составить портрет потенциального заемщика, что позволяет сократить операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это помогает защитить банки от убытков из-за выдачи кредитов с потенциальным риском. Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений при выдаче кредитов, чем экспертные оценки. К примеру, кредитоспособность физического лица можно быстро оценить по автоматической скорингово-бальной системе. В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод. В данных моделях используются несколько факторов, дающих в сумме общий цифровой балл каждого обратившегося за кредитным продуктом. По сути скоринг физических лиц представляет собой метод оценки кредитоспособности заемщика, основанный на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение, наличие в собственности недвижимого и движимого имущества и т.д. В результате анализа данных, программа анализирует факторы и подводит итог в виде общего скоринг-балла, показывающего вероятность полного исполнения обязательств заемщика перед банком. И в итоге принимается решение о выдаче кредита на основе выставленной оценки системой и/или его вариациях, либо об отказе в предоставлении кредита. Кредиты для физических лиц оцениваются по следующим критериям: характер клиента; финансовое состояние клиента; достаточность залогового имущества; обеспечение кредита; условия кредитования; сумма кредита; срок полного исполнения обязательств по кредиту. В каждый критерий включены показатели, формирующие оценку по каждому показателю. Программа подводит итог, суммируя скоринг-баллы и принимает решение о выдачи ссуды или отказе. Сравнивая экспертную и балльную системы оценок, хотелось бы сделать акцент на следующем. Привлечение банками для оценки кредитоспособности квалифицированных специалистов отдела андеррайтинга имеет несколько недостатков: их мнение является субъективным; люди ограничены и не могут оперативно обрабатывать большие объемы информации; оплата высококвалифицированных специалистов является большой статьей расходов банка. В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые позволили бы максимально сократить участие человека в процедуре оценки платежеспособности и влияние негативных человеческих факторов при принятии решения о выдаче кредита. В свою очередь, скоринговая система оценки представляет собой неодушевленную программу с математической моделью, которая анализирует кредитную историю клиента, проверяет возможность обеспечения кредита, в случае потери доходов клиентом, и показывает результат оценки в виде решения о выдачи кредита, либо рекомендует модифицировать заявку, либо вовсе отказывает в выдачи займа. Скоринговая модель имеет следующие недостатки: Если клиент банка набирает «проходной балл», то его потребности удовлетворяются, если нет – программа проверяет возможность изменить заявку или отказывает. Всё это происходит за считанные минуты. Кажется, что такая модель идеальна, но и тут есть недочеты! Часто сотрудники банков, работающие с клиентами, сталкиваются со следующими противоречиями: у клиента идеальная кредитная история и есть возможность обслуживания кредита и другая сторона медали; у клиента имеются «просрочки», он имеет несколько действующих кредитов и ему одобряется кредит. Почему так происходит? Во-первых, на скоринг баллы большое влияние оказывает постоянный доход клиента и имеющееся в собственности имущество. При этом программа действует по определённо заданному алгоритму и просчитывает лишь возможность обеспечения кредита. Отсюда вытекают следующие факторы повлиявшие на оценку кредитоспособности: Клиент на словах превысил свои доходы; Программа автоматически выставляет имеющееся у заемщика имущество в категорию «пассив»; Заемщик принимает на себя слишком большую кредитную нагрузку и не возвращает займ. Все вышеперечисленные риски можно избежать следующими способами: Добавить возможность проверки программой имущества клиента, является оно «пассивом» или «активом» - так получится избежать отказа платежеспособным клиентам; Возможность проверки движений по всем счетам заемщика в разных банках для анализа кредитной нагрузки; При не прохождении потенциальным заемщиком обязательного минимума по баллам, автоматически отправлять эксперту на ручную проверку вместо предложения других вариантов кредитования. Данные меры помогут избежать критической закредитованности населения страны; Разработать единую методику и набор факторов для оценки кредитоспособности заемщика, что позволит абсолютно всем банкам быть в едином мнении в отношении одного и того же клиента; Запретить, на законодательном уровне, банкам иметь собственный закрытый архив кредитной истории (Русский Стандарт банк) для возможности более объективной оценки. Подводя итог отметим, что все приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности физических лиц огромную роль играет профессионализм служащих банка. Перечисленные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга набором факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра и степенью значимости каждого из них. К сожалению, факторы используемые в моделях оценки, не универсальны для всех банков, что, в свою очередь, не позволяет российскому банковскому сообществу обмениваться статистикой и данными, из-за чего, усложняется процесс совершенствования автоматических скоринговых систем. В то же время сложность и неоднозначность оценки кредитоспособности физических лиц объясняется применением разнообразных методов и подходов. Так же важно отметить, что для достижения наилучших результатов лучшим вариантом, на мой взгляд, является использование как автоматической программы, так и проведения анализа андеррайтерами. При утверждении методов оценки кредитоспособности физических лиц банкам важно проверять и адаптироваться под текущую ситуацию в стране, вводить большее количество факторов, влияющих на оценку и ввести возможность мгновенного обмена информацией между банками, службами налоговых органов и рос реестром, для возможности составления более полного портрета клиента, что позволит более объективно принимать решения на выдачу кредитных продуктов и снизить риски невозврата займа. Список литературы Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.Н. Крейнина. - М.: Дело и сервис, 2010. – 438 с. Ольшаный А.И. Банковское кредитование — российский и зарубежный опыт / А.И. Ольшаный. - М.: РДЛ, 2009. – 354 с. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 482 с. Экономический анализ: учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 350с. Кирисюк Г.М. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2009. - № 4. – 67 с. |