Автокорреляция имеется когда:
Каждое следующее значение остатков
Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
Y=T+S+E
Аддитивная модель временного ряда строится:
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
В уравнении системы экономич.уравнений Д=1,число эндогенных переменных,Д-число отсутст.переменных.Это уравнение:
индентифицируемое
В эконометрическом анализе Xj рассматриваются:
Как случайные величины
В каких пределах изменяется коэф. детерминации:
От 0 до 1
В хорошо подобранной модели остатки должны:
Иметь нормальный закон…..
Величина рассчитанная по формуле r =………………является оценкой:
Парного коэф. корреляции
Выборочный коэф. корреляции r по абсолютной величине:
Не превосходит единицы
В каком случае рекомендуется применять для моделирования показателей с увелич. ростом параболу:
Если относительная величина……………………неограниченно
В каком случае модель считается адекватной:
Fрасч>Fтабл
Величина доверительного интервала позволяет установить, на сколько надежно предположение о том что:
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
В результате автокорреляции имеем:
Неэффективные оценки параметров
Выберете авторегрессионную модель:
Уt=a+b0x1+Ɣyt-1+ƹt
Выберете модель с лагами:
Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)
Гетероскедатичность присутствует когда:
Дисперсия случайных….
Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если:
Dтабл2……..
Для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэф. b составит
b±t…….·ob если коэф. «а» вместо «в» «а»
Допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx
среднее значение у=2……………….равняется: (если у=6, тогда ответ 2)
9
Допустим, что зависим. расходов от дохода описывается а+в/х. Сред.знач.у=3,ср.знач.х=2,коэф.эластич.расходов от дохода равен:
-0,5
Для парной регрессии ơ²b равно:
…….(xi-x¯)²)
Доверительная вероятность:
Вероятность того, что………………..прогнозный интервал
Для проверки значимости отдельного параметра используют:
t тест
Допустим, что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию Фишера. Какой предоставить преимущество, у которой:
Большее значения F критерия
Для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R² и F
…………..=[(n-m-1)/m]( R²/(1- R²)]
Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
Приведенную форму модели
Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
Применяется косвенный МНК
Для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели:
Применяется двухшаговый МНК
Для определения параметров НЕидентифицируемой модели:
Ни один из существ. методов применить нельзя
Если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать:
11 атрибутивных методов
Если коэф. корреляции положителен, то в линейной модели:
С ростом Х увеличивается У
. Если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимо число фиктивных переменных:
2
Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению:
T статистки
Зависимость между коэф. множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом:
R=√ D
Значимость частных и парных коэф. корреляции проверяется с помощью:
T критерия стьюдента
Китерий Фишера показывает:
Статистическую значимость модели в целом……
Какое из уравнений регрессии явл. степенным:
y=a˳aͯ¹a
Коэф. корреляции, равный нулю,означает, что между переменными
Ситуция не определена
Коэф. корреляции, равный -1,означает ,что между переменными
Функциональная зависимость
Коэф. регрессии изменяется в пределах:
Принимает любое значение
Коэф. детерминации-это:
Квадрат парного…
Компоненты вектора Ei :
Имеют нормальный закон
Какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом:
Степенная
Какая статистическая характеристика выражена формулой rxy =…………
коэф. корреляции
Какая статистическая характеристика выражается формулой R²=……………
Коэф. детерминации
Коэф. корреляции используется для
Определения тесноты связи……………..
Какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания:
Стоящие в начале и в конце временного ряда
Количество степеней свободы для t статистики при проверки значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых перемнных
31;
Количество степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных:
4
Коэф. автокорреляции:
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
Лаговые переменные это:
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
Мультиколлинеарность возникает тогда когда:
Две и больше независимых…………
Мультипликативная модель имеет вид
Y=TxSxE
Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется:
Ошибками спецификации
На основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал……:
-5
Оценки параметров регрессии являются несмещенными, если
Математическое ожидание остатков равно 0
Оценки параметров регрессии явл. эффективными, если:
Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками
Оценки параметров регрессии явл. состоятельными, если
Увелич. точность….
Одной из проблем которой может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является:
Корреляция между независимыми переменными
Оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле
b= Cov(x;y)/Var(x);a=y¯ bx¯
От чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………(или от применяемого метода сглаживания)
Применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей
Применим после ее…..
Применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости\
Применим после ее приведения
При изучении временных рядов совокупное долговременно факторов на динамику изуч.показателя:
тенденцией
При проверке значимости одновременно всех параметров регрессии используются:
F-тест
Стандартизованный коэф. уравнения регрессии Ƀk показывает:
На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов
Связь между индексом множественной детерминации R² и скорректированным индексом множественной детерминации RC²(в формуле с сверху R)
RC²= R² (n-1)/(n-m-1)
С помощью какого критерия оценивается значимость коэф. регрессии
T стьюдента
Случайные процессы, которые обнаруживаю периодич.своих уровней относительно некоторого сред.уровня:
периодическим
Табличное значение Стьюдента зависит:
И от уровня доверительной вероятности,и от числа факторов, вкл-х в модель и от длины исходного ряда
Табличное значение критерия Фишера зависит от:
Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, вкл-х в модель
Тренд-это:
Длительные, постоянно действующие факторы
Теорема Гаусса-Маркова описывает св-ва оценок парамет.регрессии,получ.:
По методу наименьших квадратов
Уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если:
D+1=H
Уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, НЕидентифицируемо если:
D+1
Уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемое если
D+1>H
Фиктивные переменные-это
Атрибутивные признаки….
Формула t= rxy………….используется для:
Проверки существенности коэф. корреляции
Что показывает коэф. абсолютного роста:
На сколько единиц изменится У, если Х изменился на единицу
Эластичность показывает:
На сколько % изменится……………………………на 1%
Эластичность измеряется:
Единица измерения фактора…………………показателя
Эндогенные переменные это:
Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..
Экзогенные переменные:
Предопределенные переменные, влияющие…………..
Q=………..min соответствует
Методу наименьших квадратов
: |
Скачать 63.5 Kb.