практика. Дипломной практики в пао Сбербанк России
 Скачать 355.09 Kb.
|
2.2. Расчет экономической эффективности разработанных мероприятий для ПАО «Сбербанк России»С целью прогноза эффективности предлагаемых мероприятий были использованы возможности экспертного опроса. В частности, эксперты (сотрудники депозитного отдела банка) получили бланк, на котором были приведены основные положения предлагаемых к внедрению депозитных продуктов и просьба высказать мнение о том, на сколько процентов, по мнению респондентов, может увеличиться объем привлеченных ресурсов (исходя из опыта их работы). Результаты опроса 18-ти респондентов оказались такими: 7,2%, 5,0%, 3,6%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 4,0%, 3,5%, 5,2%, 6,7%, 7,1%, 7,2%, 5,6%, 3,8%, 4,1%, 4,2%, 4,5%, 5,2%. Результаты статистической обработки полученных результатов опроса выглядят следующим образом: максимальное значение –  ; минимальное значение –  ; среднее значение –  ; среднеквадратическое отклонение –  .Проверка того, можно ли доверять мнению экспертов, была проведена с помощью критерия Греббса1, суть которого заключается в определении двух безразмерных дробей:   Затем полученные значения сравниваются с допустимыми значениями при принятом уровне ошибок (таблица 8). Таблица 8 Нормативные значения критерия Греббса (фрагмент)
Если  , то факт наличия ошибки установлен. Данное значение исключается из выборки, и пересчитываются характеристики выборки. Критерий Греббса применяется при объеме выборки до 25 ед., что нам подходит, поскольку к нашему исследованию были привлечены 18 экспертов. Поскольку аномальные значения в результатах опроса экспертов отсутствуют, есть все основания принять, что их усредненное мнение подходит для прогнозирования результативности предлагаемых мероприятий.Таким образом, можно предположить, что если на 01.01.2017 г. сумма привлеченных депозитов физических лиц составляла 10 221 285 млн. руб., то за 2017 г. сумма полученных банком депозитов  (а соответственно, и сумма выданных кредитов  ) может увеличиться на сумму, равную: Если предположить, что величина чистого спреда сохранится как минимум на уровне 2016 г., т.е. равным 5,071%, то сумма чистых процентных доходов (  ) от привлечения депозитов и дальнейшего их размещения на кредитном рынке увеличится на сумму, равную: При этом условно-постоянные издержки, связанные с обеспечение работы банка, останутся на прежнем уровне, в результате можно ожидать, что чистые процентные доходы могут вырасти даже на величину, которая больше рассчитанной выше. Следовательно, можно прогнозировать, что соотношение чистых процентных доходов и активов, которое на 01.01.2017 г. составляло:  после проведения предлагаемого мероприятия составит:  В отчетности отсутствуют данные для расчета экономического норматива Н4. Наиболее близким по экономическому смыслу является показатель, который показывает, в какой степени долгосрочные кредиты покрыты долгосрочными депозитами. Значение данного показателя на 01.01.2017 г. составляло:  По прогнозу сумма депозитов, привлеченных на долгосрочной основе, увеличится на 525374 млн. руб. Следовательно, прогнозное значение рассматриваемого соотношения составит:  Таким образом, обеспеченность долгосрочных кредитов долгосрочными депозитами увеличится на 6,2 процентных пункта. Механизм повышения финансовой устойчивости ПАО Сбербанк России за счет предлагаемых выше мероприятий можно представить следующим образом. У банка на данный момент есть запас финансовой устойчивости на краткосрочной основе (норматив мгновенной ликвидности Н2 на 01.01.2017 г. составил 116,4% при норме 15%), поэтому банк может позволить себе расширение объемов кредитования населения, что позволит решить проблему снижения доходности банковских операций. С другой стороны, у банка есть проблемы с обеспечением норматива долгосрочной ликвидности Н4 (на 01.01.2017 г. норматив составлял 65,5% при норме 120%). Для решения этой проблемы предлагается расширить объем привлечения депозитов на долгосрочной основе. Балансирование соответствующих статей баланса банка способно улучшить ситуацию с финансовой устойчивостью ПАО Сбербанк России. В этом заключается первое из мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости. Для решения проблемы с недостаточно высоким уровнем качества активов предлагается внедрить в банке усовершенствованную методику оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. Как следует из проведенного анализа, актуальность данной проблемы объясняется увеличивающейся на протяжении анализируемого периода удельным весом просроченных кредитов. В рамках настоящей выпускной квалификационной работы предлагается внедрить модифицированную скоринговую модель. Предлагаемая к внедрению модель оперирует существенно большим количеством критерием по сравнению с моделями, которые находят применение при оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО Сбербанк России в настоящее время. Кроме того, предлагается учитывать факторы риска, связанные с кредитным продуктом. Отличительной особенностью предлагаемой модели является принятие решения о выдаче кредита в условиях комплексного учета как особенностей заемщика, так и особенностей кредитного продукта, которым он желает воспользоваться. Соответствующая скоринговая модель представлена в таблице 9. На основе балльной оценки рисков, связанных с заемщиком и конкретным кредитным продуктом, определяется общий уровень кредитного риска: высокий, средний, низкий. В результате совокупной оценки уровня риска заемщика и продукта принимается решение по кредитной заявке клиента (таблица 10). Таблица 9 Скоринговая модель оценки кредитоспособности заемщика – физического лица  Таблица 10 Принятие решения по кредитной заявке клиента на основе результатов оценки уровня риска заемщика и продукта
Как показано выше, доля просроченных ссуд на 01.01.2017 г. составляла 3,97%. Предполагая, что данный показатель отражает ситуацию с просроченной задолженностью физических лиц, можно ожидать, что без применения предлагаемой методики оценки кредитоспособности потери в виде неполученных доходов (  ) от выданных в течение 2017 г. кредитов может составить не менее: Если будет реализовано предлагаемое мероприятие, то банку удастся предотвратить эти потери, поскольку возрастет качество активов (в данном случае качество вложений в виде кредитов, выданных физическим лицам), что будет способствовать улучшению финансовой устойчивости ПАО Сбербанк России. Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что среди путей улучшения финансового состояния ПАО Сбербанк России следует выделить два основных направления. Первое направление связано с оптимизацией ресурсной базы банка. Второе направление связано с диверсификацией и повышение качества работающих активов и, соответственно, источников дохода банка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при уровне ошибок 