Главная страница

1-ая домашняя кт. Домашняя контрольная работа


Скачать 44.12 Kb.
НазваниеДомашняя контрольная работа
Анкор1-ая домашняя кт
Дата12.04.2021
Размер44.12 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1-ая домашняя кт.docx
ТипКонтрольная работа
#193758

Домашняя контрольная работа

  1. Найдите официальные данные по выбранным Вами 3 показателям , характеризующих ту или иную предметную область. Объём выборки должен составлять не менее 10 наблюдений по каждому показателю. Найденную информацию представьте в виде таблицы.

Y – прожиточный минимум на душу населения, руб.

X1 – средняя заработная плата, руб.

X2 – ВВП, млрд. руб.

Данные за период 2009-2018 гг.:

n

Y

X1

X2

1

5083

18638

38807

2

5518

20952

46309

3

6473

23369

60282

4

6307

26629

68164

5

7095

29792

73134

6

7688

32495

79200

7

9662

34030

83387

8

9452

36709

86010

9

9691

39167

92089

10

10328

42550

103627



  1. Постройте корреляционные поля наблюдений и специфицируете предполагаемые модели.





Можно выдвинуть гипотезу о существовании линейной зависимости.

  1. Определите выборочные коэффициенты корреляции.

Сделайте выводы о силе линейной зависимости между рассматриваемыми переменными.

n

Y

X1

X2

YX1

YX2

X1X2

Y2

X12

X22

1

5083

18638

38807

94736954

197255981

723284866

25836889

347375044

1505983249

2

5518

20952

46309

115613136

255533062

970266168

30448324

438986304

2144523481

3

6473

23369

60282

151267537

390205386

1408730058

41899729

546110161

3633919524

4

6307

26629

68164

167949103

429910348

1815139156

39778249

709103641

4646330896

5

7095

29792

73134

211374240

518885730

2178808128

50339025

887563264

5348581956

6

7688

32495

79200

249821560

608889600

2573604000

59105344

1055925025

6272640000

7

9662

34030

83387

328797860

805685194

2837659610

93354244

1158040900

6953391769

8

9452

36709

86010

346973468

812966520

3157341090

89340304

1347550681

7397720100

9

9691

39167

92089

379567397

892434499

3606849863

93915481

1534053889

8480383921

10

10328

42550

103627

439456400

1070259656

4409328850

106667584

1810502500

10738555129

Итого

77297

304331

731009

2485557655

5982025976

23681011789

630685173

9835211409

57122030025

Среднее

7729,7

30433,1

73100,9

248555765,5

598202597,6

2368101178,9

63068517,3

983521140,9

5712203002,5





Существует очень сильная прямая взаимосвязь.





Существует очень сильная прямая взаимосвязь.





Существует очень сильная прямая взаимосвязь.

  1. Для полученного на шаге 3 наибольшего значения коэффициента корреляции постройте 98%-й доверительный интервал.













С вероятностью 0,98 коэффициент корреляции между средней заработной платы и ВВП находится в пределах от 0,882 до 0,999.

  1. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о значимости коэффициентов корреляции.











  1. Оцените параметры парных регрессионных моделей: и . Дайте экономическую интерпретацию полученных результатов.





При росте средней заработной платы на 1 руб. в среднем произойдёт рост прожиточного минимума на душу населения на 0,232 руб.





При росте ВВП на 1 млрд. руб. в среднем произойдёт рост прожиточного минимума на душу населения на 0,232 руб.


  1. Определите остаточные суммы квадратов, оценки дисперсий и стандартные ошибки параметров построенных моделей. На основе полученных оценок проведите сравнительный анализ качества построенных моделей.

n

Y

Yоц (1)

Yоц (2)

RSS (1)

RSS (2)

1

5083

4991

4644

8522

192812

2

5518

5528

5319

101

39627

3

6473

6089

6576

147224

10659

4

6307

6846

7285

290873

957408

5

7095

7581

7733

236027

406634

6

7688

8209

8279

270927

348695

7

9662

8565

8655

1203500

1013536

8

9452

9187

8891

70190

314412

9

9691

9758

9438

4469

63872

10

10328

10543

10476

46414

22044

Итого

77297

77297

77297

2278248

3369698













Первое уравнение регрессии имеет меньшую ошибку, т.е. является более качественным.

  1. Сравните построенные модели по критерию , выберите наилучшую модель из построенных, свой выбор обоснуйте.





Выбираем первую модель, поскольку она в большей степени объясняется зависимой переменной.

  1. Для выбранной на шаге 8 модели проверьте гипотезу о значимости параметров линейной регрессии и гипотезу о значимости модели в целом при уровнях значимости 0,02 и 0,1 соответственно.

Определим ошибки модели:

n

Y

X1

(X1-Xcp)2

1

5083

18638

139124384,0

2

5518

20952

89891257,2

3

6473

23369

49901508,8

4

6307

26629

14471176,8

5

7095

29792

411009,2

6

7688

32495

4251431,6

7

9662

34030

12937689,6

8

9452

36709

39386920,8

9

9691

39167

76281009,2

10

10328

42550

146819265,6

Итого

77297

304331

573475652,9

Ошибки параметров:







Значимость параметров:







Значимость модели:







  1. Для выбранной на шаге 8 модели найти 98%-е доверительные интервалы для неизвестных параметров регрессии.















написать администратору сайта