Если менеджер отвергнет первоначальное решение, то он может
 Скачать 25.07 Kb.
|
|
Задача 1 Вы рассматриваете перспективы создания новой консалтинговой службы. Объем необходимых затрат на начальном этапе 200 тыс. долл. Существует 60%-ная вероятность, что спрос будет высоким в 1-й год. Если спрос будет высоким в первый год, то в последующие годы вероятности высокого и низкого спроса составят 80% и 20% соответственно. Если спрос будет низким в 1-й год, то в последующие годы вероятности высокого и низкого спроса составят 40% и 60% соответственно. При высоком спросе прогнозируемые доходы составят 500 тыс. долл. на год; при низком спросе прогнозируемые доходы на уровне 300 тыс. долл. в год. Вы можете прекратить предоставлять услуги в любой момент. Затраты, кроме связанных с использованием компьютера, прогнозируются в размере 140 тыс. долл. на год, независимо от уровня спроса. Если Вы решите не вкладывать деньги в консалтинговую службу, то сможете вложить их на практически безрисковой основе под 20% на год. Постройте «дерево решений», иллюстрирующие эти варианты и охватывающие 3 года. Следует ли организовать консалтинговую службу или безрисковый доход выгоднее? Задача 2 Менеджер компании живет на Ярославском шоссе ближе к кольцевой дороге, работает возле метро Юго-Западная, сейчас стоит в пробке недалеко от Можайского шоссе. Если продолжить движение в том же направлении, то, как свидетельствует практика, с шансами два против одного пробка может протянуться еще на несколько километров, и тогда он простоит в ней часа полутора. В удачном варианте ( то есть с достоверностью 1/3) вот-вот она закончится, тогда это кратчайший путь к дому и он израсходует только 30 минут. Если менеджер отвергнет первоначальное решение, то он может: просто развернуться и поехать по малой кольцевой дороге в обратную сторону, где сейчас нет пробки. Тогда с достоверностью 2/3 пробки все-таки не будет до самого конца пути и путь к дому займет 50 мин. Однако с вероятностью 1/3 там тоже может встретиться пробка, и он будет в дороге вдвое дольше. поехать по Можайскому шоссе, к которому он уже доехал. Тогда там тоже есть две альтернативы: а) свернуть на 3-е кольцо и тогда с достоверностью 20% там будет пробка и он будет ехать 70 минут, и с достоверностью 80% пробки там уже не будет, тогда дорога займет 40 минут и б) поехать по Садовому кольцу, вероятность пробки там меньше - всего 10% - и тогда дорога займет 80 минут, в 90% пробки там нет и тогда дорога займет 50 минут. Какой вариант избрать менеджеру, чтобы добраться быстрее? Постройте «дерево решений». Задача 3 Президент компании рассматривает два решения для новой линии по производству электронно-лучевых трубок для компьютерных рабочих станций. Продажи электронно-лучевых трубок на протяжении жизненного цикла прогнозируются в размере 150000 штук. Решение А имеет вероятность 80% производства 59 хороших электронно-лучевых трубок из 100 и вероятность 20% производства 64 хороших электронно- лучевых трубок из 100. Это решение будет требовать первоначальных вложений 1 млн. долл. Решение В имеет вероятность 60% производства 64 хороших электронно- лучевых трубок из 100 и вероятность 40% производства 59 хороших изделий из 100. Это решение будет требовать затрат 1,4 млн. долл. Хорошая или плохая, каждая трубка будет иметь себестоимость 80 долл. Каждое качественное изделие будет продано по цене 145 долл. Какое решение, А или В, Вы бы рекомендовали принять? Какова ожидаемая прибыль? Постройте «дерево решений». Задача 4 Ипотечный фонд только что вступил во владение стоянкой для яхт. Стоянка была заложена и не выкуплена из-за банкротства хозяина. Причина банкротства в том, что владельцы яхт перестали арендовать места на этой стоянке из-за отсутствия хороших волнорезов и надежной защиты от штормов. Владелец ипотеки рассматривает три варианта реализации нового имущества стоянки. Немедленно продать - прибыль 400000 долл. Перестроить доки и построить волнорезы - стоимость работ 200000 долл. Если при этом будет обеспечена надежная защита яхт (вероятность этого результата по оценкам экспертов - 0,9) собственность можно продать за 800000 долл. Если нет - стоимость стоянки упадет до 300000 долл. В случае, если после перестройки доков и сооружения новых волнорезов надежная защита будет обеспечена, не продавать стоянку сразу, а использовать ее для яхт сотрудников ипотеки на протяжении 5 лет ( затраты на содержание - 300000 долл.), а потом продать. При этом, если спрос на доки для яхт будет высоким (экспертная оценка достоверности - 0,1) цена собственности достигнет 1300000 долл., если спрос будет средний (вероятность - 0,5) цена составит 1100000 долл., если спрос будет низким - цена составит 900000 долл. Постройте «дерево решений». Рассчитайте ожидаемую прибыль от каждой альтернативы. Какое решение должна принять ипотека? Задача 5 Руководитель производственного отдела корейской компании, которая производит жидкокристаллические панели для мониторов анализирует возможности модернизации цеха: Дешевый план предусматривает вложение 10 млн. долл. При этом можно ожидать, что новое оборудование с достоверностью 90% позволит получать 70%-ный выход годных панелей и с достоверностью 10% - даже 80%-ный. Дорогой план предполагает вложение 15 млн. долл. При этом более совершенное оборудование позволит иметь 70%-ный выход годных панелей с достоверностью 30%. Иначе выход годных панелей достигнет 77%. Планируется выработать 1 млн. качественных панелей до следующей модернизации оборудования. Себестоимость панелей составит во всех случаях 110 долл. Средняя рыночная цена на такие панели с учетом постепенного удешевления составит 200 долл. Какое решение, А или В, Вы бы рекомендовали принять? Какова ожидаемая прибыль? Построить «дерево решений». Задача 6 Ответственному работнику фирмы поручены уладить с профсоюзом вопрос о забастовке, которая может принести фирме убытки в размере П1 = 6 млн. грн. в неделю. Профсоюз требует увеличения заработной платы на 20%, что приведет к потерям фирмы на фонде зарплаты в размере П2 = 20 млн. грн. Если увеличить зарплату на 10%, то потери фирмы на фонде зарплаты составят П3 = 10 млн. грн, При этом возникнет Р1 = 20% риск забастовки длительностью не больше одной недели (Т1 = 1). Если же повысить зарплату всего на 5%, то потери фирмы на фонде зарплаты снизятся до П4 = 5 млн. грн., но вероятность возникновения забастовки повысится до Р2 = 60%, а ее длительность в таком случае может составить Т2 = 2 недели. В конце концов, если полностью отказать профсоюзу в повышении зарплаты, то риск возникновения забастовки вырастет до РЗ = 90%, а ее длительность может достичь ТЗ = 4 недель. Что из вышеперечисленного является наиболее оптимальным для фирмы? Построить «дерево решений». Задача 7 Компания готовится к выпуску новой модели Cd-плеера. Однако к тому времени, когда все проблемы были решены, на рынке появились новые модели плееров с большими цветными жидкокристаллическими дисплеями. Отдел маркетинга считает, что такие информационные дисплеи станут модными, так что их новая модель тоже должна иметь цветной дисплей. Если отказаться от модификации разработанной модели, то в следующем году можно ждать следующих уровней продаж по разной начальной цене плеера. При начальной цене $89 (и средний за время жизни товара цене в $70) с вероятностью 75% будет продано 80 тыс. плееров, и с вероятностью 25% - только 50 тыс, При начальной цене $79 (и средней цене $62) продажи с вероятностью 40% могут достичь 125 тыс. плееров, а иначе должны составить около 100 тыс. устройств. При этом себестоимость плееров останется равной $42. Если все же модифицировать разработанный плеер и оснастить его цветным дисплеем, то ситуация может сложиться следующим образом. При начальной цене плеера $109 (и средней $87) будет продано 80 тыс. плееров с вероятностью 80%, и лишь 70 тыс. с вероятностью 20%. При более низкой начальной цене $99 (и средней $81) будет с одинаковой вероятностью продано или 120 тыс. плееров, или 90 тыс. Однако после оснащения плеера цветным дисплеем его себестоимость увеличится до $53. Постройте «дерево решений». Какое решение дает наивысшее значение ожидаемого стоимостного эффекта (ЕМV)? На которую прибыль можно рассчитывать, приняв это решение? Какая разница в ожидаемой прибыли между наилучшим и наиболее плохим решениями? Задача 8 Пример 2. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий. A. Построить большой завод стоимостью M1 = 700 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 280 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,2. Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 300 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1= 180 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,2. B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p 3 = 0,7 и p4 = 0,3 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p 5 = 0,9 и р6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет. Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать дерево решений, определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? Задача 9 Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий. A. Построить большой завод стоимостью M1, = 650 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 300 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью р1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 85 тысяч долларов) с вероятностью p2 = 0,3. Б. Построить маленький завод стоимостью М 2 = 360 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1, = 120 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью р 1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 60 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,3. B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью р 3 = 0,9 и р4 = 0,1 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на р5 = 0,8 и р6 = 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет. Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать дерево решений, определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? Задача 10 При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в 13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. руб., а маленькая - 30 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб.- если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите: • Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка? • Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую? • Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?• Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? Задача 11 Фирма, производящая вычислительную технику, провела анализ рынка нового высокопроизводительного персонального компьютера. Если будет выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятном рынке прибыль составит 250 тыс. руб., а при неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в 185 тыс. руб. Небольшая партия техники в случае ее успешной реализации принесет фирме 50 тыс. руб. прибыли и 10 тыс. руб. убытков - при неблагоприятных внешних условиях. Возможность благоприятного и неблагоприятного исходов фирма оценивает одинаково. Исследование рынка, которое может провести эксперт, обошлось фирме в 15 тыс. руб. Эксперт считает, что с вероятностью 0,6 рынок окажется благоприятным. В то же время при положительном заключении благоприятные условия ожидаются лишь с вероятностью 0,8. При отрицательном заключении с вероятностью 0,15 рынок также может оказаться благоприятным. Используйте дерево решений для того, чтобы помочь фирме выбрать правильную технико-экономическую стратегию. Ответьте на следующие вопросы: • Следует ли заказывать эксперту дополнительное обследование рынка? • Какую максимальную сумму фирма может выплатить эксперту за проделанную работу? • Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? Задача 12 Руководство некоторой компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания может получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка
Перед тем, как принимать решение о строительстве, руководство компании заказывает дополнительное исследование состояния рынка, причем предоставляемая услуга обойдется компании в 10000 дол. Руководство понимает, что дополнительное исследование по-прежнему не способно дать точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения вероятностей. Относительно фирмы, которой можно заказать прогноз, известно, что она способна уточнить значения вероятностей благоприятного или неблагоприятного исхода. Возможности фирмы в виде условных вероятностей благоприятности и неблагоприятности рынка сбыта представлены в таблице. Например, когда фирма утверждает, что рынок благоприятный, то с вероятностью 0,78 этот прогноз оправдывается (с вероятностью 0,22 могут возникнуть неблагоприятные условия), прогноз о неблагоприятности рынка оправдывается с вероятностью 0,73.
Фирма, которой заказали прогноз состояния рынка, утверждает: Ситуация будет благоприятна с вероятностью 0,45. Ситуация будет неблагоприятна с вероятностью 0,55. На основании дополнительных сведений можно построить дерево решений. Задача 13 Фермер Мак-Кой может выращивать либо кукурузу, либо соевые бобы. Вероятность того, что цены на будущий урожай этих культур повысятся, останутся на том же уровне или понизятся, равна соответственно 0,25, 0,30 и 0,45. Если цены возрастут, урожай кукурузы даст 30000 долл. чистого дохода, а урожай соевых бобов – 10000 долл. Если цены останутся неизменными, Мак-Кой лишь покроет расходы. Но если цены станут ниже, урожай кукурузы и соевых бобов приведет к потерям в 35000 и 5000 долл. соответственно. Определите с помощью дерева решений какую культуру следует выращивать Мак-Кою? | |||||||||||||||||||||||||||||||||