Практическая работа Эконометрика. Форма обучения очнозаочная выполнение практических заданий по дисциплине

Название	Форма обучения очнозаочная выполнение практических заданий по дисциплине
Дата	23.02.2023
Размер	53.43 Kb.
Формат файла
Имя файла	Практическая работа Эконометрика.docx
Тип	Документы #951476

Автономная некоммерческая организация высшего образования

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики и управления

Форма обучения: очно-заочная

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Эконометрика»

Группа 21Э371в

Студент Т. Н. Белецкая

МОСКВА 2023
ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

1.Укажите основные этапы эконометрического исследования.

Ответ:

1.Постановочный этап включает в себя постановку цели исследования и набора экономических переменных.
2.Априорный этап выявляет сущность экономического показателя, а также формирование и формализацию априорной(известной до начала моделирования) информации.
3.На информационном этапе производится регистрация значений, участвующих в модели факторов и показателей.
4.На этапе спецификации модели (подробного описания объекта исследования) обнаруженные связи и соотношения выражаются в математической форме; устанавливается список экономических переменных и взаимосвязи экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых; производится формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.
5.Этап параметризации модели характеризуется выбором общего вида модели и выявлением входящих в нее связей.
6.На этапе идентификации модели проводится статистический анализ модели, дается оценка ее параметров при помощи статистических методов(например, регрессионного анализа).
7.Этап верификации модели предполагает проверку адекватности модели и точности расчетов.

2.Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей.

Ответ:

При построении эконометрических моделей могут использоваться различные виды аналитических зависимостей. Наиболее часто используются следующие виды зависимостей:

Линейная y = a+ + …+ +𝜀
Степенная y = a …
Полулогарифмическая y = a+ +𝜀
Гиперболическая y = a+ + +𝜀
Экспоненциальная y =

Может применяться также комбинация представленных выше зависимостей.

y = a+

+𝜀

При выборе аналитической зависимости учитывают требования простоты модели и возможности наглядной экономической интерпретации ее параметров. Исходя из этих соображений, наиболее часто для представления эконометрической модели используются линейная и степенная функции.

3.Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии.

Ответ:
Функция парной регрессии может быть как линейной, так и нелинейной.
Линейная регрессия – это выраженная в виде прямой зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины. В модели линейной парной регрессии зависимость между переменными в генеральной совокупности представляется в виде:
где у – зависимая переменная;
х – независимая переменная;

α и β - параметры уравнения (параметр α – свободный член регрессии; параметр β – коэффициент регрессии, который измеряет, на сколько единиц в среднем изменится результативный признак при изменении фактора на одну единицу;
ε – случайная ошибка.
К видам нелинейной парной регрессии относятся функции:
1. Степенная функция

2. Функция экспоненты

3. Показательная функция

4. Функция равносторонней гиперболы

5. Обратная функция:
Степенная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:

y =

Функция экспоненты нелинейной парной регрессии имеет вид:

y =

Показательная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:

y =

Функция равносторонней гиперболы нелинейной парной регрессии имеет вид: y =a+

Обратная функция нелинейной парной регрессии имеет вид:

y =

4.Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции r_xy.

Ответ:

5.Объясните сущность метода анализа динамического ряда.

Ответ: Динамические ряды, характеризуют каждый момент времени в отдельности, а не весь период, для которого строится модель. Эконометрическая модель является динамической, если в данный период времени она учитывает значения входящих в нее переменных, относящихся как к текущему, так и к предыдущему периоду времени, то есть если эта модель отражает динамику исследуемых переменных в каждый момент времени. Сущность метода анализа динамического ряда заключается в том, что при сравнении двух уровней, показать разницу между данным уровнем и уровнем базисного периода.
Задача №1

1.Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3
Таблица 3. Регрессионный анализ.

Значения вел X № варианта	10	20	30	40	50
1	7,38	18,15	44,64	109,79	270,06
2	30	50	70	90	110
3	23,94	58,95	99,87	145,16	194,01
4	126,19	54,92	33,77	23,91	18,29
5	166,44	55,41	18,44	6,14	2,04

Вариант № 1

y = a+bx

i
1	10	7,38	100	54,46	73,8
2	20	18,15	400	329,42	363
3	30	44,64	900	1992,73	1339,2
4	40	109,79	1600	12053,84	4391,6
5	50	270,06	2500	72932,40	13503
Ʃ	150	450,02	5500	87362,86	19670,6