Билет 9. Гиздатуллина А. А. 13ИПдФК2
 Скачать 23.51 Kb.
|
|
Гиздатуллина А.А. 13ИПдФК2 Билет 9 Под кредитно-инвестиционным потенциалом банковской сферы следует понимать способность банковской сферы перераспределять финансовые потоки, осуществлять посредническую функцию в движении капитала как на международном уровне, так и между различными секторами национальной экономики. За счет кредитно-инвестиционного потенциала стимулируется потребительский спрос и развивается реальный сектор экономики. Капитализация банковского сектора представляется весьма существенным фактором, влияющим на состояние кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы, и индикатором ее развития, поскольку характеризует обеспеченность потребности экономики в ресурсах. Высокий уровень капитализации позволяет банковскому сектору выдерживать потрясения, вызванные системными банковскими кризисами, конкуренцию с иностранными банками, позволяет ему стать мощным фактором экономического роста. Банк России требует соблюдения следующих нормативов достаточности капитала: Именно от размеров собственного капитала банка зависит его способность выполнять активные операции. Капитализация банковской системы рассчитывается как сумма собственных средств (капитала) входящих в нее кредитных организаций (банков и небанковских кредитных организаций, поскольку последние входят в банковскую систему), т.е. ее совокупный собственный капитал. Под уровнем капитализации банковской системы понимается отношение совокупного собственного капитала банковской системы к активам, взвешенным с учетом риска. Значение последнего показателя решающим образом определяет кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы. Цель макроэкономического анализа банковской сферы - поиск условий ее макроэкономического равновесия с учетом закономерностей и факторов развития, повышение обоснованности и эффективности форм и методов воздействия на банковскую сферу, направленных на обеспечение устойчивого роста и минимизацию уровня инфляции. Задачами макроэкономического анализа является исследование закономерностей и факторов ее развития, возможностей, результатов и последствий совместной деятельности всех современных институтов банковской сферы. Факторы, влияющие на уровень капитализации банковского сектора: 1. Факторы макросреды (темпы инфляции, стабильность валютных курсов, уровень развития финансового рынка и другие) носят экономический характер,действуют постоянно и оказывают сильное влияние на формирование и величину капитала, причем они могут изменяться во времени. Неразвитость финансового рынка в целом и такого его сегмента, как фондовый рынок, сдерживает возможности капиталообразования. 2. Факторы мезоуровня действуют внутри банковской отрасли и характеризуются состоянием и уровнем развития рынка кредитных ресурсов, проводимой Банком России кредитной политикой, степенью конкуренции, системой надзора за кредитными организациями, действенностью законодательной базы, требованиями инвесторов, уровнем развития регионов, системой налогооблажения, внешним кредитным рейтингом кредитной организации, состоянием банковской инфраструктуры, технологическими факторами. Все это имеет непосредственное влияние на капитализацию. 3. Факторы микросреды непосредственно связаны с деятельностью конкретной кредитной организации и включают: - цели собственников и менеджмента (обусловливают необходимость обозначения критерия достаточной величины капитала исходя из принятой стратегии развития банка); - структуру собственности (на состояние капитала влияет присутствие государства как учредителя, при недостатке капитала оно может субсидировать кредитную организацию). Оценка уровня капитализации - это оценка стоимости организации, в основе которой лежит анализ качества и структуры ее основного и оборотного капитала. Капитализация банковской системы – это ключевое стратегическое направление ее развития, реализация которого способствует укреплению кредитно-банковской сферы. Банк с адекватным уровнем капитализации наиболее устойчив к непредвиденным обстоятельствам на протяжении цикла деловой активности, включая периоды ее спада. Способы капитализации Внутренние. К внутренним способам капитализации относятся: Самофинансирование из полученной прибыли. Этот способ не снижает доходность акций и занимает самое короткое время по сравнению с другими вариантами привлечения или заимствования. К преимуществам самофинансирования можно отнести отсутствие специальных механизмов реализации и создание для бизнеса дополнительной стоимости. Капитализация добавочного и резервного капитала. Это обеспечивает быструю мобилизацию ресурсов за счет собственных сил, создавая тем самым наилучшую возможность для увеличения капитала. 2) Внешние способы капитализации банковского сектора: Выпуск дополнительных акций позволяет сохранять контроль в организации, но незначительно увеличивает финансовый риск. Однако такой способ подразумевает высокую стоимость привлечения средств и связан с ограничениями антимонопольного характера. 3) Помимо внутренних и внешних способов капитализации, существуют инфраструктурные, среди них: система обмена информацией относительно недобросовестных заемщиков позволит сократить объем плохих долгов, повысить уровень возврата активов, развивать коллекторскую деятельность. Задача 2. Исполнение кредитными организациями пруденциальных норм Банка России на примере Альфа-банка. Для выполнения задания используйте информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 135) на 01.05.19г., размещенную на официальном сайте Центрального Банка РФ (www.cbr.ru). Сравните фактические размеры указанных нормативов с соответствующими допустимыми числовыми значениями и сделайте выводы об их соблюдении. Ответ: Пруденциальные нормы – это нормативы и обязательные требования, которые устанавливаются законом и Банком России для кредитных организаций в целях обеспечения надежности, ликвидности и платежеспособности, управления банковскими рисками, защиты интересов акционеров и вкладчиков. Ссылка на форму 135 от 01.05.19г. АО Альфа-банка: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f135/?regnum=1326&dt=2019-05-01 Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Все нормативы соблюдены. Задача 3. Коммерческий банк обратился в Банк России за получением ломбардного кредита размером 20 млн. рублей на срок 7 дней под 11% годовых. В обеспечение кредита были предоставлены ОФЗ в количестве 20 штук номиналом 1 млн. рублей. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,98. Определите законность и достаточность обеспечения ломбардного кредита. Решение: Ломбардное кредитование — одна из форм краткосрочного кредита, который выдают под залог ценностей, которые легко реализуются. По схеме простых процентов:  Получим:  млн. рублей – итоговая сумма долга по ломбардному кредиту.Обеспечение кредита = 20 ∙ 1 ∙ 0,98 = 19,6 млн. рублей. Обеспечение ломбардного кредита является недостаточным, так как 20,0422 млн. рублей > 19,6 млн. рублей. Недостаточное обеспечение является основанием для предоставления ломбардного кредита в меньшем объеме. Обеспечение ломбардного кредита считается достаточным, если рыночная цена заложенных ценных бумаг банка, скорректированная на установленный Банком России поправочный коэффициент, больше или равна сумме запрашиваемого ломбардного кредита, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования этим кредитом. |