КР Аделина исправленная. Курсовая работа по дисциплине Организация кредитной работы Кредитные риски при кредитовании физических лиц

• Название: Курсовая работа по дисциплине Организация кредитной работы Кредитные риски при кредитовании физических лиц
• Дата: 22.10.2021
• Размер: 130.45 Kb.
• Имя файла: КР Аделина исправленная.docx
• Тип: Курсовая; #253767
• страница: 2 из 3

− получения достаточного обеспечения по предоставляемым займам.

Решение о предоставлении кредита или о выдаче обязательства в ПАО «Открытие» принимается на основе комплексного анализа следующих основных факторов деятельности заемщика [25]:

• финансовая и кредитная история заемщика;

• текущее финансовое состояние

• характер осуществляемой деятельности, прочность позиции на рынке;

• экономическая эффективность потенциально кредитуемого проекта

• активы, служащие обеспечением кредита.

Реализуемая ПАО «Открытие» политика по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ ПАО «Открытие» за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей.

Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками [21, c.72]:

а) покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок;

б) предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;

в) ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений риска;

г) мониторинг и контроль уровня кредитного риска.

Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов, стран, географических регионов, отраслей хозяйства/видов экономической деятельности.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков ПАО «Открытие» реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами ПАО «Открытие» принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.

В условиях роста кредитных рисков в экономике была принята Кредитная политика ПАО «Открытие», определяющая перечень дополнительных мер, предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском в текущих ситуациях.

Структура кредитного портфеля ПАО «Открытие» по валютам в течение 2019 года не претерпела существенных изменений. Кредиты в рублях по-прежнему составляют основную часть кредитного портфеля - 84 % (Табл.2.1) [25].
Таблица 2.1 - Структура кредитного портфеля группы по валютам за 2018-2020 гг

Валюта	На 31 декабря 2020 года, млн р.	На 31 декабря 2019 года, млн р.	На 31 декабря 2018 года, млн р.	Абсолютное изменение 2018-2020 гг (в мл. руб.)	Относительное изменение 2018-2020 гг (в %)
Рубли	4728471	4445232	3427733	1300738	137,9
Доллары США	790759	717954	522751	268008	151,26
Евро	101384	90580	65002	946382	155,97
Прочие валюты	23953	26401	17548	6405	136,49
Итого	5644567	5280167	4033034	1611533	139,95

Структура кредитного портфеля группы по валютам за 2018-2020 гг преимущественно представлена рублевыми вложениями. За последние три года эта валюта увеличилась на 37,9%. Наибольший темп прироста по валютам показывает евро – за период с 2018 по 2020 годы эта валюта в кредитном портфеле банка выросла почти в 2 раза - на 55,97 %.

Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков, который в настоящее время оценивается как приемлемый (Табл. 2.2) [25].
Таблица 2.2 - Концентрация кредитного риска, %

Показатель	Законодательно установленный норматив	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	≤25	3,46	3,12	2,51
Доля ссуд крупнейшим заемщикам, %	-	15,76	15,78	15,40

Из данных таблицы 2.2 можно заключить, что за период с 2018 по 2020 годы концентрация кредитного риска увеличивается. Наибольшее значение данного показателя приходится на 2020 год. Это обусловлено тем, что в 2020 году из-за пандемии Covid-19 многие банки столкнулись с невозвратом кредитов, вызванных карантинными мерами, введенными в стране и недополучение домашними хозяйствами зарпалт и предприятияи выручки. В этих условиях неопределенности и неусточивости финансовой системы, вызванной пандемией, ПАО «Открытие» в области управления рисками стремится к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций.

Принцип ограничения и мониторинга кредитного риска реализуется ПАО «Открытие» через систему внутренней рейтинговой оценки контрагентов, установление лимитов и ограничений в отношении различных групп контрагентов, регионов и стран, отдельных кредитных продуктов и операций, подверженных данного рода риску.

Таким образом, организация управления кредитными рисками в банке направлена на повышение конкурентных преимуществ ПАО «Открытие» за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей.
2.2 Анализ кредитных рисков при кредитовании физических лиц в банке