Курсовая_ОБРАЗЕЦ.doc. Курсовая работа по дисциплине Организация кредитной работы Тема Оценка качества кредитного портфеля кредитной организации
 Скачать 304.5 Kb.
|
Пензенский казачий институт технологий (филиал) Курсовая работа по дисциплине «Организация кредитной работы» Тема: «Оценка качества кредитного портфеля кредитной организации» Специальность: 38.02.07 Банковское дело Преподаватель _____________Е.А. Балашова Выполнил студент группы : Пенза 2022 Содержание Глава 1 Теоретические основы изучения кредитного портфеля кредитной организации 3 1.1 Понятие кредитного портфеля кредитной организации 3 1.2 Формирование и портфелем 4 1.3 портфеля 5 6 2 Анализ банка ПАО « » 7 2.1 Характеристика ПАО « » 7 2.2 кредитного ПАО « АВБ» 8 Заключение 12 Список 13 Глава 1 Теоретические основы изучения кредитного портфеля кредитной организации1.1 Понятие кредитного портфеля кредитной организацииПредоставление кредитов - это один из традиционных видов банковской деятельности, обеспечивающего доходность банка и стабильность существования. В ходе предоставления кредитов физическим и юридическим лицам банк формирует свой кредитный портфель. Кредитный портфель выступает не только основным источником доходов банка, но также главным источником риска размещения активов. Структура и качество кредитного портфеля оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности банка, его устойчивость и деловую репутацию. Кроме того, оптимальный, качественный кредитный портфель положительно влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка является существенным аспектом не только для его акционеров, но также для предприятий и населения, пользующихся услугами банка. В научной литературе встречается множество различных определений кредитного портфеля, а также научных подходов к определению его структуры и места в банковском портфеле. Систематизируя определения, представленные в зарубежной экономической литературе, можно сказать, что иностранные авторы, говоря о качестве кредитного портфеля, подразумевают характеристику структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям в зависимости от поставленных целей управления [9, 10, 11, 12, 13]. В последние годы все больше отечественных экономистов берет на вооружение зарубежную методику определения понятия кредитного портфеля. По Т.В. «Кредитный - это по различным совокупность кредитов, и денежно-кредитные банком и его по возвратного задолженности» [2]. О.В. , что «Кредитный - это остатков по долгу по операциям на , то есть под можно все , выданные » [7]. С зрения М.Ю. « портфель – это банка, в себя выданных за определенный » [8]. Таким , сказать, что – это совокупность , структурируемых по качества и за определенный . 1.2 Формирование и портфелемНа формирование кредитного оперативное на его элементы (), создаются в направлений коммерческого . С точки портфель в рассматривается как «, из совокупности »;« однородных вложений» [4]. - это портфеля, , в очередь, на подпортфели. из сегментов, продукты. В с под кредитным система , субпортфелей, взаимодействуют с и характеризуются и связями с . Помимо каждый портфеля рассмотрен как . Исходя из , видно, что нет термина « » банка. Все в одном, что в физических и лиц, формируется портфель, этого у различен. кредитного из 3 блоков: I : системы согласно политики . портфель – не прибыли, но и . выделить кредитного : - сосредоточения банка в той или ; - удельный вес , у которых трудности; - банка в ; - внесение в банка по , созданию бумаг; - вес появившихся ; - в банке в короткий ; - получение в , которые . II БЛОК: объектов для их в кредитный . проводится с кредитоспособности . объектов на оценке заемщика, на средств, на кредита и т.д. [5] III : состояния и регулирование . среднесрочного является и мер, ориентированных на кредитного . [33, с. 98] состояния проводится с его структуры по , по срокам , по уровню и др. Благодаря определить , размер и т.д. кредитного – из основных политики . В регулировании играет управления и пассивов, . Все ресурсов неповторимые и . Существует к ресурсами, в преобразования , оценивающем все в индивидуальном . цели по портфеля в том , если принципы, подчиняться кредитного . Так, А.В. выделяет управления , как: 1) кредитная определяет его и стабильность. влияет на банка, его , менеджмент ; 2) при кредитного все группы ; 3) кредитного из регулярного деятельности ; 4) анализ осуществляется о структуре , которые верных ; 5) производят , на собственные и опыт и коллег. [6] 1.3 портфеляКачество можно с сторон: с - как свойство, кредитного ; с - как возможность его со всех . Коллектив под Лаврушина О. И. портфеля с доходности, риска и :« кредитного – это свойство его , обладает максимальный при допустимом риска и » [1]. Выбор критериев на утверждении: чем и обеспеченность и чем вероятность ее или , тем выше . По мнению О. Н., эффективно показатели как: кредитного , под понимается кредитного ; доля на потери по в портфеле. шире кредитного , они включают его в . сформированный банка – финансовой в периоды . Для формирования портфеля, следовать : 1) решение о принимается с состояния банка; 2) кредитной на кредитного ; 3) о выдаче в соответствии с политикой , придерживаться и избегать риска [3]. , на основании можно , что в настоящее множество по поводу кредитного . 2 Анализ банка ПАО « »2.1 Характеристика ПАО « »От состояния напрямую кредитных . Благодаря мониторинга от заданного и меры по их в . Проведем портфеля на примере ПАО « ». Полное и организации – общество «», ПАО « АВБ». – коммерческий . Генеральная № 23 Госбанком 16 1988 . с 2011 , осуществляет исключительно под « АВБ». АВБ - финансовый , лицензии на видов и по всем . Основным Банка банковских , а : 1) привлечение физических и лиц во (до востребования и на ); 2) размещение средств от и за свой ; 3) и ведение физических и лиц; 4) расчетов по и юридических лиц, в том , по их банковским ; 5) денежных , , платежных и и кассовое и юридических лиц; 6) валюты в и формах; 7) во и размещение ; 8) выдача ; 9) осуществление средств по лиц без открытия (за исключением ). Банк, выше , вправе сделки: 1) за третьих лиц, обязательств в ; 2) приобретение от третьих лиц в денежной ; 3) управление и иным по с физическими и ; 4) осуществление с металлами и в соответствии с Федерации; 5) в физическим и специальных или в них сейфов для и ценностей; 6) ; 7) оказание и услуг; 8) в с законодательством . Доминирующим является клиентов и физических лиц. насчитывает 5 тыс. и 200 тыс. частных , в в Самарской . 2.2 кредитного ПАО « АВБ»кредитного и его качества для верных . Эффективное портфелем на банка, его и результат. портфеля с анализа его . Представим в таблицы 1. 1 – структура за 2019-2021
На данных, в данных, вывод, что по на 01.01.22 года кредитных составил 25 741 210 тыс. руб., что на 1,9% , чем в 2020 году. Это экономической в , усилением , повышением к заемщикам, а подходов к на потери по . Кроме , таблицы , что банк на кредитование лиц. вес кредитов лиц в объеме составляет в 2021 91,7%. кредитного лиц за исследуемый . Рассмотрим портфеля и лиц по срокам . Для наглядного данные в диаграммы и на 1.  Рисунок 1 – портфеля и лиц по срокам за 2021 год, % На рисунке 1 , что по размещения портфель диверсифицирован. в кредитном занимают , на срок до 1 и от 1 до 3-х лет (32,3%). То ПАО « АВБ» краткосрочные и , которые ему процесс и возможность на фирм. кредитов на уровне ознакомимся с кредитного и физических лиц. в виде 2. 2 – Региональная портфеля и лиц на 01.01.2022 год.
На , представленных в 2, сделать , что заемщиков в 2022 осуществлялось во присутствия ПАО « ». Самый портфель в области. заемщиков в городе , на их приходится выданных . горизонтальный и динамики за 3 последних . с горизонтального задолженности. в таблице 3. 3 – анализ и ссудной за 2019-2021 .
перейдем к ссудной . также в 4. Таблица 4 – структуры и задолженности за 2019-2021 годы.
, представленные в 3 и 4, сделать . За истекший год задолженность на 0,2% и 23 978,6 тыс. руб. , юридическим и предпринимателям, удельный вес в . Доля заемщикам на 1 2021 года Доля , физическим , 7,8% общего вложений. В для оценки портфеля к . Согласно агентства « » по объему и доли на 1 января 2022 ПАО «Банк » на 122 месте. В 769 российских . По рейтинга , рейтинговым («Эксперт »), в году высокий (А). 22 июня RAEX (« ») понизил до В++ «Удовлетворительный », установил и приставил « наблюдением». Банка , всего, с чистых , что повысило результата от . Заключениевсе нами , сделать , что на день в методы деятельности ряд недостатков. В с возникает более и подхода к портфеля . проблемой в методов то, что указанные в них реализовать на отсутствия в информационных . все полученные о кредитного , сказать, что ситуации в на деятельность в общем, и в на показатели ПАО « ». Таким , кредитных за 2021 год снился на 1,9%. Это за снижения новых и банком низкодоходных . Кредитный недостаточно по экономики. банка , арендный , и промышленное . В 2021 год объем на возможные по снизился на 6,3%. указывает на защиты от потерь по . того, это о качества портфеля, а о уровня . Список1. Бухато В.И. и операции в / В.И. . – М.: Финансы и , – 432 с. 2. Гребник, Т.В. управления портфеля / Т.В. // . - 2018. - № – С. 3. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 480 с. 4. Ларионова, И.В. Риск-менежмент в коммерческом банке / И.В. Ларионова, Ю.А. Бабичева: Монография. – М.: КНОРУС, 2017. – С. 64 5. Малахова Н.Г. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Норма, 2018. – 326 с. 6. Славянский А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском / А.В. Славянский // Аудит и финансовый анализ. – 2018. - № 6. – С. 23. 7. Суслов, О.В. Кредитный портфель банков: принципы его формирования и оценка качества / О.В. Суслов // Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов. – 2016. – С. 28-30 8. Федотова, М.Ю. Кредитный портфель банка и управление им / М.Ю. Федотова // Актуальные проблемы финансирования и налогообложения АПК в условиях глобализации экономики. – 2017. – С. 109-113 9. Bohn, J. R., Stein R. M. Active Credit Portfolio Management in Practice / J. R. Bohn, R. M. Stein. - United States: Wiley, 2019. – 610 p. 10. Glen, J., Mondragón-Vélez C. Business cycle effects on commercial bank loan portfolio performance in developing economies / J. Glen, C. Mondragón-Vélez // International Finance Corporation. - United States, 2018. – PP. 24-31 11. Ivorra ,B. Optimization strategies in credit portfolio management / B. Ivorra, B. Mohammadi, A. Manuel Ramos. // Journal of Global Optimization, 2019. – PP. 415-437 12. Klotz, S., Lindermeir A. Multivariate credit portfolio management using cluster analysis / S. Klotz, A. Lindermeir // The Journal of Risk Finance. - United States, 2019. – PP. 145-163 13. Madura, J., Zarruk E. Information Effects of Loan Portfolio Quality on Bank Value / J. Madura, E. Zarruk // Journal of Economics and Finance. - United States, 2017. – PP. 27-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||