Лабораторная работа Проверка предпосылок мнк. Построение обобщенной линейной модели множественной регрессии

• Название: Лабораторная работа Проверка предпосылок мнк. Построение обобщенной линейной модели множественной регрессии
• Дата: 12.04.2021
• Размер: 25.5 Kb.
• Имя файла: 3 Ekonometrika_Laboratornaya_rabota_1_3.doc
• Тип: Лабораторная работа; #194097

Лабораторная работа № 1.3.

Проверка предпосылок МНК.

Построение обобщенной линейной модели множественной регрессии

1. 
   В условиях лабораторной работы 1.1. проанализируйте мультиколлинеарность объясняющих переменных:
   
   1. 
      Постройте матрицу выборочных парных коэффициентов корреляции , проверьте гипотезу о значимости коэффициентов корреляции с помощью - критерия,
      
   2. 
      Вычислите определитель матрицы .
      
   3. 
      Вычислите выборочные частные коэффициенты корреляции.
      
   4. 
      Вычислите выборочные множественные коэффициенты детерминации каждой из объясняющих переменных по совокупности других.
      
   5. 
      В случае наличия мультиколлинеарности устраните мультиколлинеарность путем исключения переменных.
      
2. 
   Для построенного уравнения множественной регрессии (п.1.5) проверьте гипотезы о статистической значимости параметров модели, о статистической значимости уравнения регрессии на уровне значимости 0,05, вычислите среднюю ошибку аппроксимации. В случае неадекватности построенной модели применить процедуру пошагового отбрасывания переменных.
   
3. 
   Проанализируйте наличие гомоскедастичности случайных ошибок.
   
   1. 
      Проведите графический анализ остатков модели.
      
   2. 
      Проверьте наличие гомоскедастичности при помощи теста ранговой корреляции Спирмена
      
   3. 
      Проверьте наличие гомоскедастичности по критерию Гольфельда-Квандта.
      
   4. 
      Проверьте наличие гомоскедастичности при помощи теста Уайта,
      
4. 
   В случае наличия гетероскедастичности применить взвешенный обобщенный МНК.
   
5. 
   Проверьте гипотезу о наличии автокорреляции в остатках.
   
   1. 
      Проведите графический анализ остатков.
      
   2. 
      Проверьте наличие автокорреляции по критерию Дарбина-Уотсона.
      
   3. 
      Проверьте наличие автокорреляции при помощи теста Бреуша-Годфри.
      
6. 
   В случае наличия автокорреляции остатков проведите преобразование исходных данных, примените обобщенный МНК.
   
7. 
   Оформите полученные результаты и выводы в виде подробного аналитического отчета.