|
|
EMM студент. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни omm
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни OMM
Принципи моделювання соціально-економічних систем і процесів.
Системний підхід у моделюванні економічних процесів та явищ.
Сутність економіко-математичної моделі.
Необхідність використання математичного моделювання економічних процесів.
Схема математичного моделювання економічних процесів.
Етапи математичного моделювання.
Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.
Причини виникнення невизначеності в соціально-економічних системах.
Системні характеристики соціально-економічних систем.
Стійкість розвитку соціально-економічних систем.
Ефективність, маневреність, надійність, еластичність соціально-економічних систем.
Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
Емерджентність складних систем і соціально-економічних систем.
Поняття адаптації та адаптивних систем.
Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
Сутність аналітичного та комп’ютерного моделювання.
Системи економіко-математичних моделей..
Методологічні принципи побудови системи економіко-математичних моделей.
Сутність оптимізаційних моделей. Приклади економічних задач математичного програмування.
Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, перехід до іншого опорного плану.
Алгоритм симплексного методу знаходження розв’язку задачі лінійного програмування.
Ознака оптимальності плану за симплекс-методом. Порушення ознаки оптимальності.
Симплексний метод із штучним базисом.
Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі.
Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.
Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного програмування.
Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції.
Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
Метод Гоморі.
Економічна постановка та формалізація задач з дробово-лінійною цільовою функцією.
Геометрична інтерпретація задач дробово-лінійного програмування.
Розв’язування дробово-лінійної оптимізаційної задачі зведенням до задачі лінійного програмування.
Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна - Таккера.
Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
Градієнтні методи розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
Економічна сутність задач динамічного програмування.
Метод рекурентних співвідношень.
Принцип оптимальності.
Багатокроковий процес прийняття рішень.Принцип Беллмана.
Стохастичне програмування: постановка і математична модель задачі. Задачі M,V – типу.
Приклади економічних задач стохастичного і динамічного програмування.
Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів. Ризикотвірні чинники.
Поняття ризику в економіці. Особливості прояву економічного ризику в Україні
Джерела, об’єкт, суб’єкт ризику.
Функції ризику.
Сприйняття ризику. Психологічні аспекти ризику.
Правові аспекти ризику.
Класифікація ризику. Ризики в маркетингу.
Граничні межі ризику.
Системний аналіз ризику в економіці.
Якісний аналіз ризику: керовані, некеровані, об’єктивні, суб’єктивні, зовнішні, внутрішні фактори ризику.
Кількісний аналіз ризику . Загальні підходи до кількісної оцінки ризику.
Кількісний аналіз ризику:
Ймовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику.
Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні.
Системний підхід в управлінні ризиком. Організаційно-методичні засади управління ризиком.
Методи зниження ступеня ризику. розподіл ризику: диверсифікація, лімітування, страхування.
Основні поняття теорії ігор
Класифікація ігор.
Матричні ігри двох осіб. Геометрична інтерпретація гри 22.
Гра зі змішаними стратегіями.
Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
Гра з “ природою ”.Застосування гри з “ природою ” в економіці.
2. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
ВИД РОБОТИ
|
ТЕМА
|
ОЦІНЮВАННЯ
|
ІР
|
Графічний метод розв’язання ЗЛП
|
0 -5
|
ЛР 1
|
Модель виробничої програми
|
0 - 3
|
ЛР 2
|
Транспортна задача
|
0 - 3
|
МОДУЛЬ 1
|
ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
|
0 - 5
|
ЛР 3
|
Нелінійне програмування
|
0 - 3
|
Ділова гра
|
Оптимізація виробничої програми
|
0 - 5
|
МОДУЛЬ 2
|
НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
|
0 - 5
|
Реферат або
СР «Ризикологія»
|
|
3 - 5
|
СР на заняттях
|
Письмові роботи ( 0 – 2 )
|
8 х 2 = 16
|
СУМА балів
|
|
50
|
3. Структура екзаменаційних задач:
І. Задачі лінійного програмування:
математична модель; графічний розв’язок; простий аналіз на чутливість;
математична модель; ЗЗЛП → ОЗЛП; симплекс – таблиця, 1-й перерахунок;
математична модель; аналіз за симплекс - таблицею на чутливість;
запис двоїстої задачі; її графічне розв’язання; розв’язання прямої задачі за теоремами двоїстої.
математична модель; графічний розв’язок; моделювання коефіцієнтів цільової функції;
ТЗ прямих поставок;
ТЗ з обмеженнями
дво етапні ТЗ
ІІ. Задачі нелінійного програмування:
графічно і за методом Лагранжа;
задачі класичної оптимізації;
ЗЦП за методом Гоморі: обмеження і 1-й перерахунок;.
графічний метод розв’язування задач дробово-лінійного програмування.
задачі стохастичного програмування.
задачі динамічного програмування.
IІІ. Ризикологія:
якісний аналіз ризику діяльності окремого підприємства;
система кількісних оцінок ризику.
або Ігрові моделі
1. геометрична інтерпретація гри 22.
2. гра із “ природою ”.
4. Приклади типових завдань
1. Для даної задачі:
записати математичну модель задачі;
- знайти оптимальний план виробництва продукції, який оптимізує прибуток фірми (розв’язати задачу графічно);
- визначити статус ресурсів, що використовуються для виробництва продукції,
- рентабельність кожного виду продукції.
знайти оптимальний план виробництва продукції, який максимізує загальну рентабельність (розв’язати задачу графічно).
Підприємство виготовляє продукцію 2-х видів А, В, для чого використовує два види ресурсів І. ІІ. Норми витрат ресурсів на одиницю продукції, запаси ресурсів на підприємстві, ціну кожного виду продукції наведено в таблиці:
Вид ресурсу
|
Норми витрат
|
Запас ресурсу
|
А
|
В
|
|
І
ІІ
|
2
2
|
3
1
|
48
32
|
Ціна продукції
|
6
|
8
|
|
межа
|
продукція
|
А
|
В
|
нижня
|
3
|
4
|
верхня
|
–
|
12
| |
|
|
Скачать 371.5 Kb.