EMM студент. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни omm
 Скачать 371.5 Kb.
|
ЕКОНОМЕТРИКАЗміст дисципліни за темами Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економікиОсобливості та принципи економетричного моделювання економічних систем і процесів. Етапи побудови економетричної моделі. Приклади побудови економетричних моделей: модель споживання, модель пропозиції та попиту, модель Кейнса та інші. Прогнозування: суть, методи, класифікаційні ознаки. Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень та прогнозування. Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей.Парна та множинна лінійна регресіяМетод найменших квадратів (МНК) та передумови його використання для лінійних економетричних моделей. Оператор оцінювання МНК. Властивості оцінок параметрів. Парна лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Перевірка достовірності моделі та оцінок її параметрів:
Економічний аналіз побудованої моделі: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності. Прогнозування на основі економетричних моделей: точковий та інтервальний прогноз. Тема 3: Нелінійні економетричні моделі Нелінійні моделі: *поліноміальні, * гіперболічні, *показникові моделі. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Лінеаризація нелінійних моделей. Оцінка параметрів лінеаризованої моделі МНК. Метод максимальної правдоподібності. Приклади застосування нелінійних функцій в економіці. Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних. Моделі з фіктивними незалежними змінними:
Порівняння регресій. Тест Чоу. Моделі із фіктивними залежними змінними. Тема 5. МультиколінеарністьМоделі з порушенням передумов використання МНК: мультиколінеарність. Мультиколінеарність: її суть та наслідки. Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера. Методи усунення мультиколінеарності. Тема 6. Гетероскедастичність залишків Моделі з порушенням передумов використання МНК: гетероскедастичність залишків. Гетероскедастичність, її суть та наслідки. Тестування наявності гетероскедастичності стохастичної складової моделі. Методи оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками. Тема 7. Автокореляція залишків Моделі з порушенням передумов використання МНК: автокореляція залишків. Суть та наслідки автокореляції залишків. Методи виявлення автокореляції залишків в моделі. Методи знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками. Тема 8. Економетричні моделі динаміки Поняття часового ряду та специфіка його дослідження. Основні компоненти часового ряду. Стаціонарні та нестаціонарні часові ряди. Автокореляція часового ряду. Автокореляційна функція. Авторегресійні моделі з лаговими змінними ( ADL(p,q) ) та їх класифікація. Моделі стаціонарного часового ряду: - авторегресійні моделі AR(p), моделі ковзного середнього MA(q), комбіновані ARМА(p, q) процеси; Моделі нестаціонарного часового ряду: - ARIМА(p, d. q) моделі. Тема 9. Системи одночасних рівнянь Поняття системи економетричних рівнянь. Структурна та зведена форми системи рівнянь. Ідентифікація. Необхідна і достатня умова ідентифікації. Оцінювання параметрів систем одночасних рівнянь.
|