Примерный перечень тем эссе. Примерный перечень тем эссе (самостоятельных работ)
 Скачать 13.05 Kb.
|
|
Примерный перечень тем эссе (самостоятельных работ) 1. Принципы и методы формирования инвестиционного портфеля 2. Методы определения ожидаемой доходности актива и портфеля в целом, с учетом заимствований и коротких продаж активов 3. Методы определения ожидаемого риска актива и портфеля в целом, с учетом разнонаправленности корреляции доходности активов и минимальным уровнем их дисперсии 4. Выбор рискованного портфеля 5. Модель оценки стоимости активов и ее модификации 6. Однофакторные модели Шарпа и Трейнора. Особенности их использования в практике портфельного управления 7. Многофакторные модели (на примере моделей Фамы и Френча; арбитражной модели Росса.). Принципы построения и особенности использования в портфельном управлении 8. Определение Эффективной границы и набора оптимальных портфелей 9. Стратегии в управлении портфелем: общая характеристика и практика применения 10.Содержание активной стратегии: цели, задачи и основные инструменты, используемые в портфельном управлении 11. Содержание пассивной стратегии: цели, задачи и основные инструменты, используемые в портфельном управлении 12. Механические стратегии: цели, задачи и основные инструменты, используемые в портфельном управлении 13. Параметрические модели VAR и EaR. Особенности расчетов и практического использования в оперативном управлении портфелями 14. Оценка эффективности управления портфелем 15. Показатели эффективности управления портфелем 16. Оценка способности управляющего прогнозировать доходность активов и конъюнктуру рынка 17. Арбитражная модель ценообразования 18. Инвестиционный процесс и его этапы 19. Новые модели оценки волатильности актива и их использование в портфельном управлении 20. Функция полезности инвестора и кривые безразличия 21. Рыночная (индексная) модель и ее использование в портфельном управлении 22. Хеджирование портфеля облигаций с помощью показателей дюрации и кривизны 23. Показатели способности управляющего прогнозировать доходность активов и конъюнктуру 24. Методика расчета коэффициентов информированности и коэффициента информации. |