Практическое занятие 4. Принятие управленческих решений
 Скачать 260 Kb.
|
|
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 на тему: «Принятие управленческих решений» 1. Задача Перед руководителем стоит задача улучшения показателей экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Существует несколько стратегических альтернатив решения этой проблемы: полная реконструкция предприятия, модернизация основных производств, перепрофилирование производства и ничего не предпринимать. При проведении полной реконструкции предприятия и в будущем благоприятной конъюнктуры рынка вероятная прибыль составит А млн. д.е. , при неблагоприятном рынке убыток составит В млн. д.е. При модернизации основных производств и благоприятном рынке прибыль составит С млн. д.е., при неблагоприятном рынке убыток составит D млн. д.е. Перепрофилирование производства и благоприятный рынок в будущем принесут предприятию прибыль в размере Е млн. д.е., при неблагоприятном рынке убыток составит F млн. д.е. Можно провести маркетинговые исследования, стоимость которых составляет М млн. д.е. Какое управленческое решение должен принять руководитель в конкретной ситуации, чтобы улучшить экономическое положение предприятия? Принятие решения руководителем рассмотреть при помощи трех типов моделей решений: - принятие решения в условиях определенности; - принятие решения в условиях риска (вероятность благоприятного рынка – G, неблагоприятный рынок – H; - принятие решения в условиях неопределенности (все выходы для каждой альтернативы равновероятны). При положительных результатах маркетинговых исследований: - благоприятный рынок – I; неблагоприятный рынок – X. При отрицательных результатах маркетинговых исследований: - благоприятный рынок – Y; неблагоприятный рынок – Z. Определить максимальную сумму стоимости маркетинговых исследований и дать рекомендации для принятия окончательного решения. ВАРИАНТЫ
ВАРИАНТЫ
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Теория принятия решений (ТПР) - это аналитический подход для выбора альтернативы или направления действия. Существуют три типа моделей решений в ТПР, которые зависят от степени определенности возможных выходов или последствий, с которыми встречается менеджер, принимающий решения: - принятие решений в условиях определенности - принимающий решение знает с определенностью последствия или выход любой альтернативы или выбранного решения; - принятие решений в условиях риска - принимающий решение знает вероятность появления результата или последствий для каждого выбора; - принятие решений в условиях неопределенности - принимающий решение не знает вероятность появления результата для каждой альтернативы. Вне зависимости от сложности решения в ТПР используются следующие термины: а) альтернатива - направление действия или стратегия, которая может быть выбрана принимающим решение (например, не брать зонт завтра); б) состояние природы - ситуация, на которую принимающий решение не может влиять или имеет очень слабое влияние (например, завтрашняя погода). Пример решения задания Компания рассматривает возможность производства и сбыта лакокрасочной продукции. Реализация этого проекта требует строительства большого или малого завода. Рынок для этого типа товара может быть благоприятным или неблагоприятным. Компания, конечно, имеет еще и такой выбор, как не строить производственную линию вообще. Можно построить таблицу решений или платежную таблицу, чтобы помочь компании определить ее альтернативы. Для любых альтернатив и определенного состояния природы имеется следствие или выход, который обычно представляется в денежном выражении. Создадим таблицу для компании, включающую условные значения, которые базируются на следующей информации. Случай благоприятного рынка - большой завод даст чистую прибыль компании 200 тыс. д.е., если рынок неблагоприятный, то чистые потери будут 180 тыс. д.е. А малый завод принесет 100 - тысячный доход в случае благоприятного рынка; чистые потери в 20 тыс. д.е. появятся, если рынок будет неблагоприятным. Таблица 5.1 – Исходные данные
1. Принятие решений в условиях неопределенности Если имеется полная неопределенность того, какое состояние природы в таблице решений может появиться, то в этом случае мы обращаемся к трем критериям для принятия решений в условиях неопределенности: - мaximax – этот критерий находит альтернативу, которая максимизирует максимальный выход или следствие для каждой альтернативы. Мы находим максимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением («оптимистический»). - мaximin - этот критерий отыскивает альтернативы, которые максимизируют минимальный выход или следствие для каждой альтернативы, т.е. сначала мы находим минимальный выход внутри каждой альтернативы и затем выбираем альтернативу с максимальным значением («пессимистический»). - равновероятный критерий - этот критерий решения находит альтернативу с наивысшим средним выходом. Сначала мы рассчитываем средний выход для каждой альтернативы, который является суммой всех исходов, деленной на количество исходов. 3атем выбираем альтернативу с максимальным значением. Рассмотрим каждый из этих подходов для компании. Используя таблицу 5.2, определим maximax, maximin и равновероятный критерии решения. Таблица 5.2 – Расчет критериев
Maximax Maximin Р.к. - maximax-выбор - строить большой завод – это максимум от максимального значений внутри каждого ряда или альтернативы. - maximin-выбор - ничего не делать – это максимум из минимальных значений внутри каждого ряда или альтернативы. - равновероятный выбор - строить малый завод - это максимум из средних значений каждой альтернативы. Этот подход предполагает, что все выходы для каждой альтернативы равновероятны. 2. Принятие решений в условиях риска Принятие решений в условиях риска - наиболее распространенный случай, это вероятностная ситуация решения. Может случиться несколько возможных состояний природы и каждое состояние - с заданной вероятностью. Рассматривая табличные решения с условными состояниями и вероятностными оценками для всех состояний природы, можно определить ожидаемую денежную отдачу (expected monetary value (EMV)) для каждого варианта. Это число представляет ожидаемую ценность варианта или среднюю отдачу для каждого варианта. Наиболее выгодное решение - это выбор варианта, который имеет максимальное значение EMV. EMVi = (Отдача по 1-му состоянию природы) * (Вероятность 1-го состояния природы) + (Отдача по 2-му состоянию природы) * (Вероятность 2-го состояния природы) + ... + (Отдача по последнему состоянию природы) * (Вероятность последнего состояния природы). Менеджер компании считает, что вероятность благоприятного рынка – 60%, а неблагоприятного – 40%. Это означает, что соотношение вероятностей наступления каждого из состояний – 0,6 к 0,4. Теперь мы можем определить EMV для каждого варианта (табл. 5.3). Таблица 5.3 – Определение EMV
1) EMV(A1) = (0,6)*(200) + (0,4)*(-180) = 48 тыс. д.е. 2) EMV(A2) = (0,6)*(100) + (0,4)*(-20) = 52 тыс. д.е. 3) EMV(A3) = (0,6)*(0) + (0,4)*(0) = 0 Т.к. максимальная EMV - в варианте А2, то целесообразно строительство малого завода. 3. Принятие решений в условиях определенности Теперь предположим, что этот менеджер получил предложение от фирмы, занимающейся маркетинговыми исследованиями, помочь ему принять решение, строить или не строить завод по производству лакокрасочной продукции. Исследователи рынка утверждают, что их технический анализ ответит компании определенно, будет ли рынок благоприятным для предложенного продукта. Другими словами, это даст возможность перейти от принятия решения в условиях риска к принятию решения в условиях определенности. Эта информация предохранит компанию от очень дорогой ошибки. Фирма запрашивает за маркетинговую информацию 65 тыс. д.е. Что порекомендовать компании? Следует ли менеджеру нанять фирму, чтобы провести исследование? Даже если информация от этого исследования будет совершенно точной, стоит ли она 65 тыс. д.е.? Сколько это может стоить? Хотя на некоторые из этих вопросов трудно ответить, определение значения такой совершенной информации может быть очень полезно. Это установит верхнюю границу суммы, которую можно потратить на информацию, предлагаемую консультантом по маркетингу. Какова же концепция ожидаемой ценности совершенной информации? Если менеджер способен определить, какое состояние природы появится, то затем он сможет определить, какое принять решение. Если менеджер знает, какое принять решение, то отдача от решения увеличивается, потому что эта отдача сейчас означает определенность, а не вероятность. Поскольку эта отдача от решения будет увеличиваться со знанием, какое состояние природы появится, это знание имеет ценность. Поэтому необходимо определить ценность этой информации. Разницу между отдачей от решения в условиях определенности и отдачей в условиях риска называют ожидаемой ценностью совершенной информации - EVPI (Expected Value of Perfect Information). EVPI = (Ожидаемая ценность в условиях определенности) - (max EMV). Чтобы найти EVPI, мы должны сначала вычислить ожидаемую ценность в условиях определенности, которая есть ожидаемая или средняя отдача, если мы имеем достоверную информацию перед принятием решения. Чтобы вычислить это значение, выбираем наилучшую альтернативу для каждого состояния природы и умножаем вызванную ей отдачу на вероятность появления этого состояния природы. (Ожидаемая ценность в условиях определенности) = (Наилучший исход для 1-го состояния природы) * (Вероятность 1-го состояния природы) + (Наилучший исход для 2-го состояния природы) * (Вероятность 2-го состояния природы) + ...+ (Наилучший исход для последнего состояния природы) * (Вероятность последнего состояния природы) Используем таблицу 5.2 для определения ожидаемой ценности достоверной информации. 1) наилучший исход для состояния природы - благоприятный рынок – это значит выгодно строить большой завод с выплатой 200 тыс. д.е. Наилучший исход для состояния природы - неблагоприятный рынок - это ничего не строить с выплатой 0. Ожидаемая отдача в условиях определенности равна: (200) * (0,6) + (0) * (0,4) = 120 тыс. д.е. Таким образом, при наличии совершенной информации можно ожидать прибыль в размере 120 тыс. д.е. 2) максимальная EMV - ожидаемая отдача в денежном выражении равна 52 тыс. д.е., это ожидаемый исход без совершенной информации. EVPI = (Ожидаемая ценность в условиях определенности) - (max EMV) = (120) – (52) = 68 тыс. д.е. Таким образом, наибольшая сумма, которую компания может заплатить за совершенную информацию, - это 68 тыс. д.е. Вывод базируется на соотношении вероятностей состояния природы – 0,6 к 0,4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||