прогноз. Прогнозирование на основе построения авторегрессионной модели p.. Прогнозирование на основе построения авторегрессионной модели pго порядка
 Скачать 66.92 Kb.
|
|
Прогнозирование на основе построения авторегрессионной модели p-го порядка Проведя регрессионный анализ, были выявлены коэффициенты Х1 и Х4 с нормальными значениями влияния: 0,639 и 0,464 соответственно.  Следовательно, необходимо провести регрессионный анализ по этим коэффициентам и оценить среднюю ошибку прогноза  Как можно заметить, она составляет 2% при пороговом значении не более 5%. Следовательно, значение ошибки соответствует норме. На рисунке 1 представим сравнение текущего и оценочного ВВП Германии. Данные для Y^ были рассчитаны с помощью формулы Y=X*0,639+D6*0,464+22347,741  Рисунок 1 – Сравнение текущего и оценочного ВВП Германии По рисунку 1 можно сделать вывод о том, фактический ВВП на протяжении всего анализируемого периода имеет разницу по сравнению с оценочным, и чаще всего был меньше. На рисунке 2 представим прогнозные значения ВВП Германии на следующие 4 квартала.  Рисунок 2 – Фактические и прогнозные значения ВВП Германии На основании рисунка 2 можно заметить, что фактические значения имели в целом однородную динамику, за исключением периода кризисных годов. Прогнозные значения практически соответствуют динамике и значениям доковидного периода. Такая ситуация связана со стабильным развитием экономики Германии. |