Задача № 10.9
Проанализировав данные задачи 10.8, необходимо принять решение до проведения операции. Величина курса покупки валюты на конец операции неизвестна. Что выгоднее: применить конвертирование и использовать депозит в рублях или произвести прямое наращение по валютной ставке?
Задача № 10.10
Сумму 1500 тыс. руб. предполагается поместить на валютный депозит. Курс продажи валюты на начало срока депозита составляет 25 рублей за 1 доллар США. Ожидаемый курс покупки валюты – 32 рубля за 1 доллар США. Сложная ставка наращения в рублях составляет 22% годовых. Сложная ставка наращения для конкретного вида СКВ – 17%. Срок депозита – 3 года.
Определить:
Конечную наращенную сумму в рублях;
Оценить прямое наращение по ставке наращения в рублях.
Задача № 10.11
Предполагается поместить 10 000 руб. на валютный депозит на 6 месяцев. Обменный курс на начало операции составляет 29,5 руб. за 1 доллар США, на конец операции - 30,2 руб. за 1 доллар США. Ставка наращения по рублевому депозиту составляет 38 %, по валютному депозиту - 25 %.
Определить, что выгоднее использовать прямое наращение по рублевой ставке или поместить капитал на валютный депозит.
Приложения
Приложение1
Таблица 1.Порядковые номера дней в году
День
|
Месяц
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
| Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
1
|
1
|
32
|
60
|
91
|
121
|
152
|
182
|
213
|
244
|
274
|
305
|
335
|
2
|
2
|
33
|
61
|
92
|
122
|
153
|
183
|
214
|
245
|
275
|
306
|
336
|
3
|
3
|
34
|
62
|
93
|
123
|
154
|
184
|
215
|
246
|
276
|
307
|
337
|
4
|
4
|
35
|
63
|
94
|
124
|
155
|
185
|
216
|
247
|
277
|
308
|
338
|
5
|
5
|
36
|
64
|
95
|
125
|
156
|
186
|
217
|
248
|
278
|
309
|
339
|
6
|
6
|
37
|
65
|
96
|
126
|
157
|
187
|
218
|
249
|
279
|
310
|
340
|
7
|
7
|
38
|
66
|
97
|
127
|
158
|
188
|
219
|
250
|
280
|
311
|
341
|
8
|
8
|
39
|
67
|
98
|
128
|
159
|
189
|
220
|
251
|
281
|
312
|
342
|
9
|
9
|
40
|
68
|
99
|
129
|
160
|
190
|
221
|
252
|
282
|
313
|
343
|
10
|
10
|
41
|
69
|
100
|
130
|
161
|
191
|
222
|
253
|
283
|
314
|
344
|
11
|
11
|
42
|
70
|
101
|
131
|
162
|
192
|
223
|
254
|
284
|
315
|
345
|
12
|
12
|
43
|
71
|
102
|
132
|
163
|
193
|
224
|
255
|
285
|
316
|
346
|
13
|
13
|
44
|
72
|
103
|
133
|
164
|
194
|
225
|
256
|
286
|
317
|
347
|
14
|
14
|
45
|
73
|
104
|
134
|
165
|
195
|
226
|
257
|
287
|
318
|
348
|
15
|
15
|
46
|
74
|
105
|
135
|
166
|
196
|
227
|
258
|
288
|
319
|
349
|
16
|
16
|
47
|
75
|
106
|
136
|
167
|
197
|
228
|
259
|
289
|
320
|
350
|
17
|
17
|
48
|
76
|
107
|
137
|
168
|
198
|
229
|
260
|
290
|
321
|
351
|
18
|
18
|
49
|
77
|
108
|
138
|
169
|
199
|
230
|
261
|
291
|
322
|
352
|
19
|
19
|
50
|
78
|
109
|
139
|
170
|
200
|
231
|
262
|
292
|
323
|
353
|
20
|
20
|
51
|
79
|
110
|
140
|
171
|
201
|
232
|
263
|
293
|
324
|
354
|
21
|
21
|
52
|
80
|
111
|
141
|
172
|
202
|
233
|
264
|
294
|
325
|
355
|
22
|
22
|
53
|
81
|
112
|
142
|
173
|
203
|
234
|
265
|
295
|
326
|
356
|
23
|
23
|
54
|
82
|
113
|
143
|
174
|
204
|
235
|
266
|
296
|
327
|
357
|
24
|
24
|
55
|
83
|
114
|
144
|
175
|
205
|
236
|
267
|
297
|
328
|
358
|
25
|
25
|
56
|
84
|
115
|
145
|
176
|
206
|
237
|
268
|
298
|
329
|
359
|
26
|
26
|
57
|
85
|
116
|
146
|
177
|
207
|
238
|
269
|
299
|
330
|
360
|
27
|
27
|
58
|
86
|
117
|
147
|
178
|
208
|
239
|
270
|
300
|
331
|
361
|
28
|
28
|
59
|
87
|
118
|
148
|
179
|
209
|
240
|
271
|
301
|
332
|
362
|
29
|
29
|
|
88
|
119
|
149
|
180
|
210
|
241
|
272
|
302
|
333
|
363
|
30
|
30
|
|
89
|
120
|
150
|
181
|
211
|
242
|
273
|
303
|
334
|
364
|
31
|
31
|
|
90
|
|
151
|
|
212
|
243
|
|
304
|
|
365
| |
Скачать 2.63 Mb.