Ответы на тест Общий. Регламент 2046, п
 Скачать 15.23 Mb.
|
|
A-Резюме заявки B-Кредитную заявку C-Приложения по другим участникам сделки D-Сводное заключение КИ, подписанное им и его руководителем E-Расчет PD (заемщика + других участников сделки) F-Модель LGD G-Модель денежных потоков (если анализировалась) H-Калькулятор экономической эффективности I-Отчет о направлениях сотрудничества по Заемщику и Группе J-Подписанные заключения сопровождающих служб K-Инструмент по определению уровня принятия Решения L-Презентация на кредитный комитет A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K A, B, C, D, E, F, G, H, J, K A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L 36) В каком случае представитель рисков участвует в одобрении кредитной сделки? ничего из перечисленного не верно в случае участия в рассмотрении заявки в формате «6 глаз» в случае участия в рассмотрении заявки на кредитном комитете в исключительных случаях представитель рисков может утвердить заявку самостоятельно (вне формата кредитного комитета или «6 глаз») 37) В отношении структурированных продуктов проектного финансирования, если денежные потоки проекта можно отделить от денежных потоков заемщика, необходимо: А) рассчитать рейтинг заемщика, поскольку анализ финансового состояния инициирующей компании первичен Б) рассчитать оба рейтинга (проекта и заемщика) поскольку они оценивают разные факторы риска В) среди перечисленных вариантов верного ответа нет Г) рассчитать рейтинг проекта, поскольку анализ доходности и рисков проекта первичен 38) В отношении операций проектного финансирования, какие из перечисленных утверждений являются верными? А) проводится анализ движения денежных средств на заемщика с четом денежных потоков проекта, если денежные потоки проекта неотделимы от денежных поток заемщика Б) проводится анализ движения денежных средств на проект в том случае, когда денежные потоки проекта можно отделить от денежных потоков заемщика В) проводится анализ движения денежных средств и заемщика и проекта, если денежные потоки проекта неотделимы от денежных потоков заемщика Г) среди перечисленных вариантов верного ответа нет 39) ГОСБ профиля риска 11 инициирует заявку с категорией риска 10. Действующая минимальная ставка 10 %, при этом заемщику предлагается 9.5 %. Кем должна быть утверждена данная заявка? На 17.10.2013 это 2-я категория нестандартности, если её согласовало уполномосенное подразделение ЦА, то профиль риска 12-й и АР не ниже 5-й кат. Если не согласовало, тогда если сумма выше или раыне 250 млн. руб., то 18 катег. Риска, АР 6,7-й категории, если меньше 205 млн. руб. – то ни один КО не может её принять. А) ЦА принимает решение, андеррайтер категории 6 Б) ГОСБ принимает решение, андеррайтер категории 5 В) ЦА принимает решение, андеррайтер категории 5 Г) ГОСБ принимает решение, андеррайтер категории 7 40) Доход от реализации основной продукции компании ТехСервис и внереализационных операций составил за 2010 год 696 млн.руб. (с НДС). Расходы на производство в этом же периоде были равны 420 млн.руб., а внереализационные расходы составили 50 млн.руб. какова будет сумма налога на прибыль предприятия при НДС=18% и налоге на прибыль 20%? 20,14 млн.руб. 23.97 млн.руб. 55,2 млн.руб. 45.2 млн.руб. Нет правильного ответа Выручка без НДС = 696- (696*18/118) = 589,83 Прибыль до налогообложения = 589,83-420-50 = 119,83 Налог на прибыль = 119,83*20% = 23,97 41) Денежные потоки проекта составляют в первые три года 110, 121 и 133 усл.ден.ед. соответственно. Какова приведенная стоимость суммы этих потоков, если затраты на капитал составляют 10 % ? А) 300 Б) 364 В) 333 Г) 250
42) Для каких целей нет необходимости учитывать факт принадлежности заемщика к группе связанных заемщиков А) для определения уровня принятия решения в случае, когда другие компании группы не кредитуются в Сбербанке Б) для согласования сделки с главным клиентским менеджером В) для учета рейтинга группы в модели PD для заемщика Г) для определения уровня принятия решения по заявке 43) Для чего используются оба значения PD и LGD? для расчета цены сделки для расчета резервов для расчета максимального размера лимита для расчета ожидаемых потерь для расчета свободной кредитоемкости 44) Если вывод Андеррайтера является «Нет, требует изменений», то: представители Бизнеса и Представители Рисков не встречаются и не обсуждают разногласия ни один из вышеперечисленных ответов не верен представители Бизнеса, Представители Рисков а также прочие задействованные в сделке подразделения встречаются для определения наиболее ключевых разногласий для выхода на комитет представители Бизнеса, Представители Рисков встречаются для определения наиболее ключевых разногласий для выхода на комитет представители Бизнеса и Представители Рисков встречаются для устранения открытых вопросов представители Бизнеса и Представители Рисков встречаются с клиентом для устранения открытых вопросов 45) Если фактические резервы банка равны 5 млн. руб., а избыточные резервы составляют 5% от депозитов, то при норме обязательных резервов 20% величина обязательных резервов составит: 2млн.руб. 1млн.руб 6млн.руб 5млн.руб 4млн.руб. 0,05х + 0,2х = 5 Х=20 20*0,2 = 4 46) Если заемщик – предприятие ОПК , то: А) по предприятиям ОПК заполняется файл-приложение вместо заявки Б) на него заполняется специальная заявка для предприятий ОПК В) андеррайтер никогда не проверяет заявку предприятия ОПК в связи с особой конфиденциальностью сделок ОПК Г) на листе «Входные данные» заявки в качестве сегмента бизнеса заемщика указывается предприятие ОПК, что влияет на формирование контрольной панели кредитного инспектора и андеррайтера Д) заполнение заявки ничем не отличается от заполнения заявки для любого другого заемщика 47) Если продукт в рамках долгосрочного лимита был выдан по старой системе подразделением, которой с тех пор перешло на новую систему кредитования, то он должен быть отражен в заявке следующим образом А) нужно указать «унифицированный, переданный на использование по старой системе» лимит в листе 1. 4 и какой-либо идентификатор для него. Затем записать данный продукт в лист 1.5 как «унифицированный, в рамках лимита, переданного на использование по старой системе» и выбрать соответствующий ему идентификатор Б) в заявке не нужно указывать продукты, выданный по старой системе В) нужно указать только сам продукт как «унифицированный в рамках лимита, переданного на использование по старой системе», в листе 1. 5 и в колонке «Обязательство входит в рамки продуктового лимита» ответить «нет» Г) нужно в листе 1.4 указать старый лимит, соответствующий продукту, назвав его унифицированным по аналогии и указать для него какой-либо идентификатор. Затем указать продукт в листе 1.5 и выбрать соответствующий ему идентификатор лимита, а тип продукта выбрать как унифицированный Д) нужно указать только сам продукт как унифицированный в листе 1.5 и в колонке «обязательство входит в рамки продуктового лимита» ответить «Нет» 48) Заемщик имеет поддержку группы в виде поручительства. При оформлении сделки, каким образом можно учесть поддержку? Я бы добавил к этому вопросы фразу «При определённых условиях». только в денежных потоках и в заявке только в калькуляторе экономической эффективности только в рейтинговой модели и в модели LGD только в рейтинговой модели, либо только в модели LGD ни один из вышеперечисленных ответов не верен 49) Заемщик имеет поддержку государства в виде гарантии (гарантия Министерства финансов). При оформлении сделки, каким образом можно учесть поддержку? только в модели LGD в калькуляторе экономической эффективности в заявке только в денежных потоках только в рейтинговой модели ни один из вышеперечисленных ответов не верен 50) Заемщик, имеющий ссудную задолженность перед Сбербанком, входит в крупную Группу. При этом ни одна другая компания холдинга в Сбербанке не обслуживается, других компаний, связанных с заемщиком, нет. Как определяется уровень принятия решения по кредитной заявке от этого заемщика? на основе величины лимита для холдинга ничего из перечисленного выше не верно на основе запрашиваемого совокупного лимита на заемщика на основе величины лимита для холдинга за вычетом запрашиваемого совокупного лимита на заемщика 51) Запрашиваемый суммарный лимит на группу – 2 млрд. руб., рейтинг группы 10, продукт унифицированный, срок 7 лет. Андеррайтер какой категории должен рассматривать данную сделку? На 17.10.2013 если превышение второго порогового значения срока предусмотрена продуктовым регламентом, то АР не ниже 5-й категории, 12 кат. Риска, если не предусмотрено то АР 6/7 категории и КПКИ ЦА А) недостаточно информации, поскольку на ответ влияет уровень LGD Б) 6, поскольку срок является нестандартным В) андеррайтер с категорией 4, поскольку он соответствует категории риска заявки Г) андеррайтер с категорией 5, поскольку он соответствует категории риска заявки 52) Запрашиваемый суммарный лимит на группу – 2 млрд. руб., рейтинг группы 10, продукт унифицированный, срок 7 лет. Какое подразделение уполномочено принять решение по данной сделке? На 17.10.2013 если превышение второго порогового значения срока предусмотрена продуктовым регламентом, то АР не ниже 5-й категории, 12 кат. Риска, если не предусмотрено то АР 6/7 категории и КПКИ ЦА А) подразделение с профилем риска 12 Б) ЦА, поскольку срок для данного продукта является нестандартным В) подразделение с профилем риска 11 Г) недостаточно информации, поскольку на ответ влияет уровень LGD 53) Запрашиваемый совокупный лимит на группу 3.5 млрд. руб. Рейтинг группы 10, рейтинг заемщика 15. Кредитование проходит по унифицированному продукту. Условия стандартные( учитывая LGD и сроки). Какова категория риска заявки? А) недостаточно информации для определения категории риска заявки Б) 14 В) 12 Г) 13 по сумме 54) Заявка инициирована в ОСБ (подчиняющемся ГОСБ), уровень ее рассмотрения – ТБ, есть ли необходимость в данной ситуации уведомлять о заявке ГОСБ? (несколько вариантов) А) Согласовывать с ГОСБ не надо, т.к. по новому кредитному процессу все решения принимаются непосредственно на уровне окончательного рассмотрения, без промежуточных согласований; Б) Передачу заявки в ТБ (даже на анализ андеррайтеру) возможно сделать только после получения одобрения на это действие со стороны ГОСБ; В) С ГОСБ необходимо согласовывать только заявки, отправляемые напрямую в ЦА, в данном случае согласование не требуется; Г) Параллельно с отправкой материалов на андеррайтинг направить ее в кредитующее подразделение ГОСБ 55) Как обычно учитывается возможная поддержка со стороны группы в которую входит заемщик? А) факт поддержки группы автоматически учитывается в модели LGD в виде гарантий со стороны юр.лиц, входящих в группу на всю сумму продукта Б) рассчитывается рейтинг группы и его значение используется в заполнении PD модели на заемщика В) рассчитывается рейтинг группы и его значение используется в заявке вместо вместо рейтинга заемщика Г) факт поддержки со стороны группы указывается в явном виде в проекте решения 56) Кто рассматривает заявку и на каком уровне она утверждается, если она стандартная, совокупный лимит по ней 5.5 млрд. руб, рейтинг заемщика 12 и ее инициировал ТБ с профилем риска 15? (если всё стандартно + нет информации по EL) А) рассмотрение – андеррайтер 5 категории (в ТБ), утверждение – ТБ Б) рассмотрение – андеррайтер 5 категории (в ТБ), утверждение – ЦА В) рассмотрение – андеррайтер 6 категории (в ЦА), утверждение – ЦА Г) рассмотрение – андеррайтер 6 категории (в ЦА), утверждение – ТБ 57) Какие документы, оформляемые КМ, являются неотъемлемой частью заявки? презентация кредитный портфель Заемщика в системе Сбербанка отчет о направлениях сотрудничества по Заемщику и Группе лимитная позиция ничего из вышеперечисленного 58) Какое подразделение ответственно за подключение Юридического подразделения к сделке? подразделение рисков (при необходимости) кредитующее подразделение (при необходимости) юридическое подразделение не анализирует сделки, а согласовывает проект Решения клиентское подразделение (при необходимости) юридическое подразделение имеет доступ ко всем сделкам и само подключатся к работе (при необходимости) 59) Какое подразделение ответственно за подключение к работе подразделения безопасности и залоговой службы? ПБ и ЗС подключаются самостоятельно посредством CRM кредитующее подразделение нет ответственного подразделения клиентское подразделение 60) Какое подразделение ответственно за актуализацию перечня документов, учитывающих специфику сделки? подразделение безопасности нет ответственного подразделения кредитующее подразделение клиентское подразделение подразделение мониторинга 61) Какого пакета документов достаточно, для начала детального анализа сделки и подготовки Заявки? пакетов документов 1 и 2 только пакета документов 3 только пакета документов 2 (основной пакет документов) только пакета документов 1 (базовый пакет документов) все пакеты документов никакого, поскольку новый кредитный процесс позволяет устанавливать лимиты без финансового анализа специфические документы не нужны, вся информация анализируется по мере поступления в Банк 62) Как установить лимит на группу заемщика, в случае если заемщик уже кредитовался в Сбербанке и на группу существует лимит по старой системе? А) из лимита на группу по старой системе вычесть лимит заемщика по новой системе и прибавить совокупный лимит на заемщика по старой системе Б) лимит по новой системе автоматически приравнивается к лимиту по старой системе В) из лимита на группу по старой системе вычесть лимит на заемщика по старой системе и прибавить совокупный лимит на заемщика по новой системе Г) к лимиту на группу по старой системе прибавить совокупный лимит на заемщика по новой системе 63) Куда в первую очередь передается решение, подписанное последним участником формата «6 глаз»? А) ответственному кредитному инспектору Б) исполнительному секретарю комитета В) ответственному клиентскому менеджеру Г) не передается никуда, последний из подписавших сотрудников хранит документ у себя в течение 1-ого года 64) Каковы сроки рассмотрения заявки на унифицированный продукт в подразделении андеррайтинга для обычного корпоративного клиента при первичном обращении КП к андеррайтеру? А) 2 рабочих дня для первичного рассмотрения Б) 5 рабочих дней для первичного рассмотрения В) 4 рабочих дня для первичного рассмотрения Г) 3 рабочих дня для первичного рассмотрения 65) Какие из перечисленных утверждений в отношении порядка подписания решения в формате «6 глаз» верны в случае, если стандартная заявка инициирована и утверждается в ГОСБ? А) кредитный инспектор, заполнявший заявку, подписывает «Решение» до подписания этого документа андеррайтером Б) решение андеррайтера по заявке «Да без изменений», означает его готовность утвердить заявку и его подписи в решении не требуется В) андеррайтер подписывает решение последним Г) в случае согласия всех членов формата «6 глаз» предварительно через процедуру согласования проходит документ «Проект решения», и если все участники формата его подписали, то после этого они подписывают непосредственно «Решение», текст которого совпадает с подписанным «Проектом» Д) руководитель кредитного инспектора уровня инициации подписывает “решение” до подписания этого документа анндеррайтером 66) Кто может принимать решение по утверждению заявки на коллегиальном органе от рисков? А) нет правильного ответа Б) другой представитель рисков В) андеррайтер высшей категории Г) андеррайтер, рассматривавший заявку 67) Контроль лимитов со стороны андеррайтера включает в себя: А) проверку, что фактически выданные кредиты не превышают соответствующие продуктовые лимиты (в условиях полного перехода на новый кредитный процесс) Б) проверку соотношения совокупного лимита на унифицированные продукты со значением расчетного маркера кредитоемкости В) проверку, что в лимит на группу включены лимиты на все компании группы, кредитующиеся в Банке Г) проверку, что сумма продуктовых лимитов на унифицированные продукты не превышает совокупный лимит на унифицированные продукты |