Ответы на тест Общий. Регламент 2046, п
 Скачать 15.23 Mb.
|
|
221) В обязанности андеррайтера не входит: (несколько вариантов) А) Анализ правомерности предпосылок в ПДДС; Б) Изучение всей первичной документации, полученной от клиента; В) Заполнение всех разделов кредитной заявки к кредитному комитету; Г) Единоличное принятие окончательного решения по утверждению заявки. 222) Какие возможны варианты участия подразделений при рассмотрении сделки торгового финансирования? - среди перечисленных вариантов верного ответа нет - весь процесс определения структуры сделки ведет УТФ - КП и УТФ совместно ведут работу по определению структуры сделки п. 4.5 ТС 2092, прил 4.1 к ТС 2092 - весь процесс определения структуры сделки ведет КП 223) Какие основные типы документов могут входить в 1-й пакет документов, запрашиваемых у заемщика при рассмотрении вопроса о заключении новой кредитной сделки? Основные сведения о заемщике и пр.участников сделки Финансовая отчетность прочих участников сделки Документы для оформления кредитной документации, вт.ч. правоустанавливающие документы и справки из гос.органов Бизнес-план для заемщика и других участников сделки Расшифровки к финансовой отчетности заемщика (расшифровки) Документы по залогу/обеспечению Финансовая отчетность заемщика (без расшифровок) Схема/структура и финансовая отчетность группы (без расшифровок) 224) Выберите верное утверждение: - выручка от проданных фирмой товаров и услуг отражается в балансе этой фирмы с учетом НДС - выручка от проданных фирмой товаров и услуг может быть отражена в балансе этой фирмы как с учетом НДС, так и без учета НДС - выручка от проданных фирмой товаров и услуг отражается в балансе этой фирмы без учета НДС - выручка от проданных фирмой товаров и услуг непосредственно не отражается в балансе этой фирмы 225) Основным показателем стресс-анализа для запроса унифицированных продуктов и продуктовых лимитов является: - долг/собственный капитал (Leverage) - возврат на активы ROA - прибыльность деятельности Заемщика - долг/EBITDA прил 7.1 ТС 2093 , п. 2.4.11 - основной показатель данного стресс-теста КИ выбирает самостоятельно 226) Включение России в состав ВТО вероятнее всего: - уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства - увеличило бы цены на продукцию машиностроения - уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран - нет правильного ответа ВТО для России – это отмена субсидий с/х и промышленности, снижение пошлин на импорт - уменьшило бы импорт продуктов питания в Россию 227) Рост курса рубля к доллару выгоден: - российским нефтяным компаниям и рабочим нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих заводов - всем российским гражданам - невыгоден никому - корпорации Nestle, приобретаюшей фабрику по производству кондитерских изделий в России - российским фирмам, занимающихся реализацией и ремонтом импортных компьютеров 228) Андеррайтером какой категории осуществляется рассмотрение сделок имеющих гриф “Cекретно”? - АР требуемой категории, размещенным в ТБ (отличным от ТБ инициатора) и имеющим необходимую форму допуска - АР требуемой категории, размещенным в ЦА и имеющим необходимую форму допуска - АР требуемой категории, размещенным в ТБ инициатора или ЦА и имеющим необходимую форму допуска 229) В каких случая всегда направляется запрос в подразделение безопасности на проверку деловой репутации? - пролонгация кредита - изменение условий страхования предмета залога - принятие дополнительного обеспечения по сделке в виде поручительства от компании, которая до этого не являлась участником сделки - повышение процентной ставки - вывод объекта залога из состава обеспечения 230) Чему равен постоянный рост дивиденда акции компании “Горизонт”, если акция продается сейчас по цене 32 у.е. на одну, ожидаемый дивиденд следующего года равен 2 у.е. на акцию, а требуемая доходность составляет 13%? 5% Нет правильного ответа 6,25% 15,38% 6,75% 32 = 2/0,13-х Х = 0,0675 или 6,75% 231) Какой тип рейтинга используется для определения уровня принятия решения? - итоговый рейтинг ТТС - меньший из ТТС и PIT - рейтинг, используемый для ценообразования PIT 232) Запрашиваемый совокупный лимит на ГСЗ 3,5 млрд. руб. Консолидированная отчетность, включающая показатели деятельности всех входящих в ГСЗ не составляется. Рейтинг Заемщика 15. Запрашивается унифицированный продукт, остальные условия продукта стандартные, стоп-факторы по Заемщику не выявлены. Какова категория риска заявки? 12 14 13 Недостаточно информации для определения риска заявки 233) Формирует ли подразделение корп анндеррайтинга в ТБ заключение АР с полным анализом рисков по сделке при вынесении вопроса на КК аппарата этого ТБ, если АР проводивший независимый анализ рисков по сделке из другого ТБ или ЦА - да, если заявка является нестандартной - нет, в любом случае - да, в любом случае - член КК от корп андеррайтинга ТБ проводит консультацию с Ар по заявке до заседания КК - да, если с таким требованием выступил АР ЦА 234) Открыт унифицированный продуктовый лимит на корп кредитование на сумму 95 млн руб. В рамках данного лимита заключена ВКЛ с лимитом по договору 50 млн руб. Заемщик выбрал 20 млн руб. кредитных средств по указанному договору. Можно ли открыть в рамках данного продуктового лимита новую ВКЛ с лимитом по договору 60 млн. руб? - нет, так как в рамках одного продуктового лимита на корп кредитование нельзя открывать более одной ВКЛ -да, так как новая ВКЛ будет в любом случае относится к новому продукту и под нее необходимо открывать новый продуктовый лимит - да, так как использование старой ВКЛ и сумма по договору новой ВКЛ в совокупности не превышают 95 млн руб - нет, так как использование продуктового лимита для ВКЛ определяется лимитом по договору т.е. текущее использование по заключенной ВКЛ составляет 50 млн. руб 235) Какие из перечисленных типов изменение условий относятся к стандартным техническим изменениям? - снижение уровня процентной ставки (при этом, процентная ставка не является условием продуктового лимита) - изменение порядка определения процентной ставки - согласование суммы выплаты по дивидендам - снижение уровня процентной ставки (при этом, процентная ставка является условием продуктового лимита) - решение о не предъявлении задолженности к досрочному погашению на основании нарушения ковенанты - увеличение перечня отлагательных условий - досрочное прекращение действия договора о предоставлении кредита в связи с полным досрочным погашением задолженности 236) Клиентом банка запрошен унифицированный продукт, КП сделка структурирована через НКЛ с лимитом в долларах (500$) и выборкой в рублях. Курс доллара 35. В каком размере должен быть установлен продуктовый лимит на унифицированные продукты одновременно с одобрением данной сделки? - одобрение продуктового лимита не является обязательным, продукт будет включен в совокупный лимит - 500$ - 17 500 руб - 20 000 руб в случае установления продуктового лимита с запасом 237) В рамках запроса на унифицированный продукт на срок 1 год запрашивается совокупный лимит на Заемщика в размере 20 млрд. руб. (Заемщик единичный). Рейтинг Заемщика равен 10. LGD 20%. Планируется установление % ставки ниже уровня, обеспечивающего требуемый уровень доходности. Другие факторы нестандартности не выявлены. Какое подразделение уполномочено принять решение по данной сделке? - подразделение с профилем риска не ниже 8 - ЦА подразделение с профилем риска не ниже 12 - подразделение с профилем риска не ниже 9 при наличии согласования уровня % ставки со стороны Уполномоченного подразделения ЦА - сделка не может быть рассмотрена ни одним КО при отсутствии согласования уровня % ставки Уполномоченным подразделением ЦА комментарий: если не согласована нестандартность и сумма лимита выше 250 млн. руб., тогда сделка рассматривается на КПКИ ЦА, 18 кат. Риска, АР 6/7 238) Экономическое содержание нормативов Н1, Н3, Н6 - достаточность резервов, краткосрочная ликвидность, концентрация активов - достаточность капитала, краткосрочная ликвидность, концентрация активов - текущая ликвидность, концентрация пассивов, достаточность капитала - мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, концентрация пассивов 239) Компания за счет реализации инвестиционного проекта планирует ежегодно в течение 10 лет получать доход равный 1 млрд руб, при размере инвестиций в 3.5 млрд. руб. Рассчитайте значение NPV с учетом, что затраты на капитал составляют 10%. 2,044 млрд руб. 2,644 млрд руб. 2,844 млрд руб. 3,244 млрд руб.  240) Банк выдал необеспеченный кредит, который будет погашен единым платежом в сумме 70 млн.долл. вероятность дефолта компании в течение срока действия кредита равна 5%. Согласно расчетам кредитного аналитика в случае дефолта удастся вернуть 80% от суммы долга. Какова сумма ожидаемых потерь по этому кредиту 350 000 200 000 1 050 000 700 000 EL = 70*0,05*0,2 = 0,7 241) Компания получила кредит в размере 20 млн. руб\. сроком на 2 года и ставку 15% годовых, однако в связи с ухудшением финансового положения компании, кредит был реструктуризирован за счет удлинения срока кредита до 5 лет, процентная ставка увеличена до 20% годовых. Определите среднюю процентную ставку за весь срок действия ссуды. 19,07% 17,07% 18,97% 17,97% 17,47%
242) Решение АР о предоставление кредита “Да, без изменений” означает: - АР в целом согласен с заявкой, но она должна рассматриваться на КК независимо от ее категории риска - заявка может быть одобрена либо на КК, либо в формате 6 глаз только после учета всех комментариев АР - заявка м.б. одобрена только на КК, поскольку АР принципиально против ее одобрения и имеет множество замечаний и комментариев - заявка должна одобрять в 6 глаз на котором АР может высказать свои комментарии 243) Контрагент компания А в качестве обеспечения по кредиту предлагает недвижимость заложенную компанией Б под два обязательства в Банке. Один из этих кредитов был выдан в СКП. Необходимо: - среди перечисленных вариантов верного ответа нет - полностью учесть новое обязательство при расчете LGD, так как это у данного заемщика только одно обязательство. Отразить повышенные риски в соответствующих примечаниях - распределить обеспечение между новым обязательством и одним обязательством заемщика Б, так как второе обязательство заемщика Б выдано СКП - распределить обеспечение между всеми тремя обязательствами, так как в случае дефолта возврат средств от объекта пойдет на удовлетворение всех трех обязательств 244) Диспетчер АР направил на независимую экспертизу рисков заявку андеррайтеру 6 категории в соответствии с данными инструмента УПР. В ходе независимой экспертизы рисков андеррайтером выявлено некорректное оформление модели LGD. В случае корректного оформления модели LGD полномочий АР 6 категории недостаточно. Что должен сделать АР 6 категории? - настаивать на оформлении КП нового продуктового лимита под сделку с новым значением LGD - внести изменения в модель LGD и провести независимый анализ по сделке с учетом внесенных изменений - отправить пакет документов коллеге из своего ТБ соответствующей категории с учетом предполагаемых изменений в модели LGD - сформировать заключение Да, с комментариями и отправить диспетчеру АР - заявка передается в подразделение андеррайтинга другого ТБ - сформировать заключение Нет, требует изменений и отправить диспетчеру АР 245) Фонд прямых инвестиций АТОН планирует осуществить прямые инвестиции в размере 10 млн. долл США в покупку 51% голосующих акций угольного предприятия ЗАРЯ в Кировской области. По оценке аналитиков фонда данные акции будут стоить, через 5 лет 20 млн долл США. Стоит ли фонду осуществлять сделку, если в качестве альтернативного вложения средств возможно размещение депозита в Банке под ставку 10% годовых? - покупка акций невыгодна, так как NPV имеет отрицательное значение 559 тыс долл США - покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 2,15 млн долл США - покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 3,89 млн долл США - покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 2,41 млн долл США - покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 3,51 млн долл США
246) Компания представила следующую информацию о своих операциях за 2012 год: Приобретенное оборудование: 170 000 – инвестиционный (-) Конвертированные привилегированные акции в обыкновенные акции: 70 000 Полученные дивиденды: 45 000 - инвестиционный Выплаченные дивиденды: 30 000 - финансовый (-) Выплаченный долг: 17 000 - финансовый (-) Выпущенные кредитные ноты: 50 000 - финансовый Привлеченный заем от собственника 50 000 - финансовый Начисленная амортизация: 30 000 Инвестиционный и финансовые денежные потоки компании: Инвестиционный поток -125 000, финансовый поток 55 000 ??? Инвестиционный поток -125 000, финансовый поток -30 000 Инвестиционный поток -125 000, финансовый поток -55 000 Инвестиционный поток -115 000, финансовый поток 20 000 Инвестиционный поток -60 000, финансовый поток 20 000 247) Банк выдал необеспеченный кредит, который будет погашен единым платежом в сумме 30 млн.руб. Вероятность дефолта компании в течение срока действия кредита равна 4%. Согласно расчетам кредитного аналитика величина LGD по предложенному обеспечению составляет 53%. Какова сумма ожидаемых потерь (EL) по этому кредиту? 655 000 575 000 636 000 500 000 EL = 30*0,04*0,53 = 0,636 248) Критерием признания компании банкротом является: - неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение пяти месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. - неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение четырех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. - неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. - нет правильного ответа 249) Приведенная стоимость 115 000 у.е. которые инвестор получит через год при ставке банковского процента 10% годовых равна: 110 000 у.е. 100 500 у.е. 104 546 у.е. 121 000 у.е.
250) Какие из перечисленных утверждений могут быть верными по отношению к утверждению технических изменений условий сделок, заключенных в старой системе лимитов? - среди перечисленных вариантов верного ответа нет - продуктовые лимиты в новой системе не открываются - продуктовые лимиты в новой системе открываются с запасом с учетом плана по работе с заемщиком - продуктовые лимиты в новой системе открываются в размере фактического использования 251) Для каких из следующих сделок в карточке Сделки CRM некорректно заполнено поле «применение»? (несколько вариантов) А) «Униф. продукт – ККФЗ»: сделка о предоставлении тендерного кредита на стандартных условиях, предусмотренных Регламентом 931-3-р; Б) «Униф. продукт – ККФЗ»: сделка заемщика из списка ККФЗ о предоставлении овердрафта на стандартных условиях; В) «Структ. продукт – ОПК»: сделка о предоставлении предприятию ОПК стандартного продукта на финансирование текущей деятельности (корпоративное кредитование); Г) «Униф. продукт – в рамках лимита»: сделка, в составе которой рассматривается вопрос предоставления нового кредита в рамках установленного продуктового лимита, а также технические изменения условий по сделке. |