Сборник задач по дисциплине Банковское дело
 Скачать 190.86 Kb.
|
|
Сборник задач по дисциплине «Банковское дело» Методические рекомендации к решению задач по дисциплине «Банковское дело» Самостоятельная работа обеспечивает включение сформированных умений и навыков в новые ситуации и тем самым способствует отлаживанию механизма самостоятельного управления деятельностью. В ходе наблюдений за постановкой СРС выявлено, что наиболее эффективны следующие виды самостоятельной работы: работа с учебником и другой учебной литературой знакомство с дополнительной литературой ориентация в словарях и энциклопедиях работа с библиографией изложение своей точки зрения на коллоквиумах и семинарах конспектирование составление тезисов и аннотаций написание рефератов и статей решение задач Степень развития навыков самообразования студентов определяется следующими параметрами: умением пользоваться литературными и другими источниками информации умением обобщать информацию умением использовать и применять на практике полученную информацию умением организовать себя на учебную, познавательную и творческую деятельность стремлением к получению дополнительной информации позволяющей повысить интеллектуальный уровень умением решать экономические задачи. Стремление к образованию и самообразованию определяется перспективной целевой установкой студента. Для того чтобы самостоятельно работать по дисциплинам «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки» и «Корпоративные финансы», в частности, научиться решать задачи, студентам необходимо изучить и ознакомиться со следующей учебной литературой: Г.С. Сейткасимов «Деньги, кредит, банки», Алматы, 1999 г. Е.Ф. Жусупов «Деньги, кредит, банки», М., 2000 г. Е. Дробозина «Финансы, денежное обращение, кредит», М., 1999 г. О.И. Лаврушин «Банковское дело», М., 1999 г. В.И. Колесникова, Л.Б. Кроливецкая «Банковское дело», М., 1997 г. В.В. Бочаров «Корпоративные финансы», Санкт-Петербург, 2001 г. Справочник финансиста предприятия / Под ред. А.А. Володина, М., 1999 г. Н.Н. Хамитов «Банковское дело» 2005 г., Алматы «Базовый курс по рынку ценных бумаг» под ред. д.э.н. Радыгина А.Д., 1998 г.-М.- «Деловой экспресс» Г.С. Сейткасимов «Ценные бумаги и фондовый рынок», А., 1998 г. Кроме этого студенты должны знать Закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» от 31 августа 1995 года, основные международные банковские стандарты, уметь пользоваться дополнительной литературой, владеть навыками поиска информации в сети Интернет. Самостоятельная работа студентов одна из основных форм учебной работы при кредитной системе обучения. Она позволяет детализировать изучаемые вопросы, расширять их, отрабатывать навыки анализа тех или иных ситуаций, решать практические задачи. В любом случае выполнения самостоятельных работ, решения задач студент должен обязательно получить оценку и подтверждение правильности своих действий от преподавателя, четкое указание на допущенную ошибку, чтобы у него не возникли и не закрепились неверные представления и ошибочные умозаключения по рассматриваемому вопросу или задаче. Поэтому деятельность преподавателя при выполнении студентами самостоятельной работы сочетает консультативную и контролирующую функции. Консультативная функция заключается в: помощи студентам в самостоятельной работе помощи студентам в выборе методов работы, необходимых для усвоения программного материала помощи в выполнении практических заданий для закрепления учебного материала помощи в углубленном изучении учебного материала помощи в самостоятельной работе студента в научной области. Это означает, что при необходимости консультации по СРС студенты должны иметь возможность подойти к преподавателю по интересующим их вопросам. Задания по вариантам I вариант Задача 1. Предполагается поместить 2000 у.е. на тенговый депозит. Курс продажи на начало срока депозита 25 тенге за 1 у.е., ожидаемый курс покупки 27 тенге. Процентные ставки: it= 20% (ставка наращения для тенговых сумм), iy=10% (ставка наращения в у.е.). Срок депозита 6 месяцев. Задача 2. Операция, в которой ожидаемое соотношение курсов валюты за три года определяется как 28/26, а вложение конвертированных средств произведено под 12%, Какой доход принесет владельцу данная операция? Задача 3. Годовая ставка сложных процентов равна 15%. Через сколько лет начальная сумма утроится? Задача 4. Какая ситуация выгоднее: взять сегодня 2000$ или 4000$ через восемь лет при ставке 6%. Задача 5. Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 01.07.00 г. – 5 млн. тенге, 01.01.01 г. – 15 млн. тенге, 01.01.03 г. – 18 млн. тенге. Необходимо определить сумму задолженности на начало 2004 г. И современную стоимость этого потока на начало срока при условии, что проценты начисляются по ставке 20% годовых. Задача 6. Ссуда в банке на 1 год в размере 5 млн. тенге принесла годовой доход 100 тыс. тенге. Какому проценту годовых (норме процента) это соответствует? Задача 7. Какую ссуду необходимо взять на 1 год, чтобы получить годовой доход в 1 млн. тенге из расчета 5% годовых? Задача 8. Каков будет доход при получении в банке ссуды в 300 тыс.тенге из расчета 10% годовых? Задача 9. Банк выплачивает своим вкладчикам 4% годовых и дает ссуды заемщикам под 10% годовых. Чему равна банковская прибыль от средств вкладчика в 10 млн.тенге при выдаче ссуд заемщикам в 5 млн.тенге на 1 год? Задача 10. Банк выдал ссуду в 10 млн.тенге из расчета 8% годовых. Каков будет доход банка за 3 мес. (без учета процентов на проценты)? II вариант Задача 1. Банк дает 80% годовых. Акционерное же общество выпустило 8 привилегированных акций стоимостью 25 тыс.тенге каждая с доходом на акцию 10% годовых и 10 обыкновенных акций стоимостью 20 тыс. тенге каждая, выделив на дивиденды 800 тыс.тенге. Как лучше разместить денежные средства в количестве 100 тыс. тенге: А) в банке; Б) приобретением привилегированных или обыкновенных акций? Задача 2. Предприятие располагает собственным капиталом в 100 млн.тенге и берет в банке заем в 50 млн.тенге под 10% годовых. Прибыль (рентабельность) составляет 30%. Какова величина дохода предпринимателя? Задача 3. На сколько процентов 25 меньше чем 50? На сколько процентов 50 больше чем 25? Задача 4. В результате износа товара его цена снизилась на столько же тенге, на сколько и процентов. Сколько первоначально стоил товар? Задача 5. Цены на товары увеличились в 150 раз, а заработная плата увеличилась в 100 раз. На сколько процентов уменьшилась реальная заработная плата? Задача 6. В результате умелой организации труда 80% рабочих предприятия стали работать на 25% производительнее. На сколько процентов возросла производительность труда на предприятии в целом? Задача 7. Капитал вырос в пять раз. На сколько процентов он увеличился? Задача 8. На собрании акционерного общества доля отсутствующих акционеров составляла 20% от числа присутствующих. Какой процент от общего числа акционеров составляли присутствующие акционеры? Задача 9. Акционерное общество выделило из прибыли на оплату дивидендов по акциям 100 млн.тенге. Эти деньги распределены на 6 привилегированных акций с фиксированным доходом в 5% годовых и 28 обыкновенных акций. Какой дивиденд выплачивается по привилегированным и обыкновенным акциям? Задача 10. Три работника внесли рационализаторское предложение по экономии ресурсов: первое предложение экономит 35% ресурсов; второе – 50%, третье – 15%. Какова экономия от всех трех рационализаторских предложений? III вариант Задача 1. Капитал уменьшился в пять раз. На сколько процентов он уменьшился? Задача 2. Капитал вырос на 50%. Во сколько раз он увеличился? Задача 3. Капитал уменьшился на 50%. Во сколько раз он уменьшился? Задача 4. Лабораторный анализ установил, что влажность (процентное содержание воды) сахарного песка равна 15%. 1 т сахарного песка подвергли сушке, и вес его уменьшился на 80 кг. Какова теперь влажность высушенной части сахарного песка? Задача 5. Изделие до просушивания весило 60 кг и содержало 10 % жидкости. После просушивания процентное содержание жидкости уменьшилось в 10 раз. Чему равен вес изделия после просушивания? Задача 6. До переработки сырье содержит 70% жидкости, а после его переработки в готовом продукте содержится 17% жидкости. Сколько тонн сырья нужно переработать, чтобы получить 1 т готового продукта? Задача 7. Опреснение морской воды, содержание соли в которой составляет 6% (по весу), производится добавлением к морской воде пресной воды. Опресненная вода должна содержать 1% соли по весу. Сколько тонн пресной воды нужно добавить к 100 т морской воды для опреснения? Задача 8. Предприятие получило кредит на один год в размере 5 тыс.тенге с условием возврата 10 тыс.тенге. Чему равна процентная ставка и дисконт? Задача 9. Рассчитать наращенную сумму с исходной суммы в 1 тыс.тенге при размещении ее в банке на условиях начисления простых и сложных процентов, если а) годовая ставка 20%; б) периоды наращения: 90 дней, 180 дней, 1 год, 5 лет, 10 лет. Полагать, что в году 360 дней. Задача 10. Предоставлена ссуда в размере 7 тыс.тенге 10 февраля с погашением 10 июня под 20% годовых (год невисокосный). Рассчитать различными способами сумму к погашению (F). Величина уплачиваемых за пользование ссудой процентов зависит от числа дней, которое берется в расчет. IV вариант Задача 1. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 50 тыс.тенге со сроком погашения 28.09.2007 г. Вексель предъявлен 13.09.2007 г. Банк согласился учесть вексель по учетной ставке 30% годовых. Определить сумму, которую векселедержатель получит от банка. Задача 2. Через полгода после заключения финансового соглашения о получении кредита должник обязан заплатить 2,14 тыс.тенге. Какова первоначальная величина кредита, если он выдан под 14% годовых и начисляются обыкновенные проценты с приближенным числом дней? Задача 3. Вложены деньги в банк в сумме 5 тыс.тенге на два года с полугодовым начислением процентов под 20% годовых. Какова будет наращенная сумма к концу периода? Задача 4. Банк предоставил ссуду в размере 10 тыс.тенге на 30 месяцев под 30% годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока? Задача 5. Банк предоставил ссуду в размере 120 тыс.тенге на 27 месяцев (т.е. 9 кварталов, или 2,25 года) под 16% годовых на условиях единовременного возврата основной суммы долга и начисленных процентов. Проанализировать, какую сумму предстоит вернуть банку при различных вариантах и схемах начисления процентов: а) годовое; б) полугодовое; в) квартальное. Задача 6. Рассчитать накопленную сумму для различных вариантов начисления процентов за один год, если исходная сумму Р=1000 тенге и r=10%. Задача 7. Предприниматель может получить ссуду: а) либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 26% годовых, б) либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 27% годовых. Какой вариант более предпочтителен? Задача 8. Рассчитать эффективную годовую процентную ставку при различной частоте начисления процентов, если номинальная ставка равна 10%. Задача 9. Определить номинальную ставку, если эффективная ставка равна 18% и сложные проценты начисляются ежемесячно. Задача 10. Предприятие располагает акциями трех компаний: «Конус», «Бонкрафт» и «Гамма». Стоимость акций «Конус» составляет 40% от стоимости всех акций. Акции «Бонкрафт» стоят Ѕ стоимости акций «Конус», а акции «Гамма» оцениваются в 120 млн.д.ед. Сколько стоят акции каждой из компаний? V вариант Задача 1. Продается облигация номиналом 1000 тенге. Процентная (купонная) ставка составляет 15% годовых. Выплата процентов производится один раз в год. До погашения облигации остается ровно 5 лет. Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учетом риска, соответствующего данному типу облигаций, составляет 20%. Определить курсовую цену облигации. Задача 2. По облигации номиналом 1000 тенге выплачивается 15% годовых. Выплата процентов производится один раз в год. До погашения облигации остается 5 лет. Требуемая норма прибыли в течение первых трех лет – 20%, четвертый год – 15%, пятый год – 10%. Определить курсовую цену облигации. Задача 3. Бескупонная облигация номиналом 1000 тенге погашается по номиналу через 4 года. Определить курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования составляет 14% годовых. Задача 4. Определить цену краткосрочной облигации номиналом 1000 тенге, погашение через 180 дней. Требуемая норма прибыли по данному типу облигаций составляет 20% годовых. Задача 5. Номинал облигации – 1000 тенге. Требуемая норма прибыли – 10% годовых, погашение – через 180 дней. Вычислить цену облигации. Задача 6. Облигация номиналом 1000 тенге продается по цене 800 тенге процентный доход в размере 30% годовых выплачивается один раз в год. Определить текущую доходность облигации. Задача 7. Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 тенге была куплена инвестором за 85 тенге и продана через 90 дней за 92 тенге. Определить доходность за период владения. Задача 8. Депозитный сертификат номиналом 100000 тенге выпущен на срок 270 дней. По сертификату установлена процентная ставка из расчета 18% годовых. До погашения сертификата остается 90 дней. Сертификат продается по цене 109000 тенге. Определить доходность сертификата, если покупатель будет держать его до погашения. Задача 9. По привилегированной акции номиналом 40 долл. выплачивается дивиденд в размере 9 долл. Определить цену акции, если требуемая норма прибыли на данный тип акций составляет 18% годовых. Задача 10. Инвестор приобрел акцию компании «Фарко» за 50 долл. Он ожидает, что дивиденды в следующем году составят 5 долл., а цена акции достигнет 55 долл. Найти ожидаемую норму прибыли на акцию. VI вариант Задача 1. При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что банковская система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн. ден. ед. Насколько следует сократить денежную массу, если сумму резервов увеличить невозможно? Задача 2. Норма обязательных резервов 30% от величины бессрочных вкладов. Банковская система имеет избыточные резервы в размере 15 млн. ден. ед. Рассчитайте, на какую величину банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов. Задача 3. На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка – 32 млн. тенге. От предприятий в течение операционного дня поступило 197,5 млн. тенге наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн. тенге наличных денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка – 40 млн. тенге. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операционного дня. Какие меры предпримет банк? Задача 4. Автотранспортное предприятие 5 апреля обратилось в районное отделение АО БТА с заявлением на открытие аккредитива для расчетов согласно договору с АТП в г. Талдыкорган за запасные части для ремонта автомашин. Срок действия аккредитива установлен по договору в 15 дней. Его сумма 525 млн. тенге. На расчетном счете в банке – 637 млн. тенге. Расчеты осуществляются без акцепта. Из банка поставщика поступило дебетовое авизо и оплаченные за счет этого аккредитива расчетные документы: 10 апреля – 170 млн.тенге, 13 апреля – 230 млн. тенге, 20 апреля – 125 млн. тенге. Автотранспортное предприятие 25 апреля представило банку заявление об отказе от акцепта счетов автомобильного завода, оплаченных с аккредитива 20 апреля на 125 млн. тенге. Определить позицию БТА в этом случае. Задача 5. Составить балансовый отчет Нацбанка на основе следующих данных в млрд. тенге: золотые сертификаты – 10; ценные бумаги – 100; банкноты, выпущенные в обращение – 90; резервы коммерческих банков – 30; другие активы – 10; депозиты министерства финансов – 5; ссуды коммерческим банкам – 10. Найти величину другие обязательства и собственный капитал. Задача 6. На основе упрощенного балансового отчета банка (в усл. ден. ед.) составить балансовые отчеты А, Б, В, Г после совершения банком каждой из операций. При этом первоначальный балансовый отчет предшествует каждой операции (см. табл. 1) А) Деньги по чеку на сумму 50 ед., полученные одним из вкладчиков банка, положены им в другой банк. Б) Вкладчик снял со своего счета наличными 50 ед. Банк восстановил свою наличность, получив ее в размере 50 ед. в Нацбанке В) Чек на сумму 60 ед., выданный другим банком, помещен в данный банк Г) Банк продает государственные ценные бумаги на сумму 100 ед. Табл. 1
Задача 7. На основе показателей (тыс. тенге), приведенных ниже, построить баланс банка. Уставный фонд – 2227305 Прибыль – 8154894 Касса – 2695503 Счета в других банках (корресп. счета) – 8625924 Средства в Нацбанке – 7681650 Кредиты, выданные банком – 59908900 Средства на счетах банка других банков – 1523683 Прочие пассивы – 7855415 Другие фонды – 4575203 Вклады и депозиты – 6293671 Иностранная валюта и расчеты по вал. опер. (пассив) – 2991709 Приобретение ценных бумаг – 1262603 Прочие активы – 14649731 Иностранная валюта и расчеты по вал. опер. (актив) – 3691699 Здания и основные средства – 768121 Участие в совместной деятельности – 110458 Кредиты, полученные от других банков – 30013078 Остатки на расч. и текущ. счетах – 35759631 Задача 8. В коммерческий банк поступил вексель от торгового предприятия на сумму 16 млн. тенге за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная ставка Нацбанка – 30%. Какая сумма будет выплачена банком под вексель? В чем заключается для банка операция по дисконтированию векселей? Задача 9. Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если соотношение прибыли к активам 3,45%, а соотношение собственных и заемных средств 27,1%? Задача 10. 12.07.07 г. Нацбанк РК предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 36% годовых в сумме 10 млн. тенге. Определите сумму начисленных процентов за пользование кредитом и наращенную сумму долга. VII вариант Задача 1. АО «Радуга» заняло у банка «Юпитер» 300000 долл. США на 3 месяца под 90% годовых. Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО «Радуга»? Задача 2. Ставка по кредиту 180% годовых. Продавцом представлены счета-фактуры на сумму 300 тыс. тенге. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Определить ставку и сумму платы за факторинг. Задача 3. Номинальная цена векселя – 1,2 млн. тенге. Банк покупает его, выплачивая 1 млн. тенге за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю. Определить учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту. Задача 4. Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток денежных средств на счете клиента в банке – 270 млн. тенге. В банк поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 315 млн. тенге. Процент за овердрафт составляет 35 % годовых. Поступление денег на счет клиента происходит через каждые 10 дней после оплаты указанной сделки. Задача 5. Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 50 тыс. тенге при процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев. Задача 6. Рассчитайте коэффициент ипотечной задолженности. Инвестор приобрел предприятие стоимостью 15 млрд. тенге. В структуре платежей собственные средства инвестора составляют 3 млрд. тенге, остальные средства получены за счет ипотечного кредита. Задача 7. Определить срок обращения средств в расчетах по операции факторинга. Размер кредита составит 20 000 тенге, годовая ставка 180%, плата за кредит 1500 тенге. Задача 8. Определите величину ипотечной постоянной и дайте ей оценку. Годовая сумма платежей по обслуживанию долга составляет 180 тыс. тенге при сумме ипотечного кредита 1800 тыс. тенге. Ипотечный кредит был взят на срок 10 лет при процентной ставке 8 % годовых. Задача 9. Допустим, в Казахстане в обращении находятся только наличные деньги. Денежная база равна 20 млрд. тенге. Национальный банк увеличивает денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной массы? Задача 10. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд. тенге. Сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 42 млрд. тенге, сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 млрд. тенге. Сумма взаимопогашающихся платежей – 400 млрд. тенге. Среднее число оборота денег за год – 10. VIII вариант Задача 1. Предположим, что каждый тенге обращается в среднем четыре раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 900 млрд. тенге. Определите величину спроса на деньги. Задача 2. Имеются данные о количестве денег в обращении за I и II кварталы (млрд. тенге)
Определите: 1. Среднемесячное наличие денег в обращении за I и II кварталы. 2. Абсолютный и относительный прирост массы денег в обращении в июне по сравнению с январем текущего года. Задача 3. Имеются данные об изменении денежной массы за год на начало месяца, млрд. тенге
Определить: 1. Удельный вес наличных денег и безналичных средств в общем объеме денежной массы. 2. Показатели динамики денежной массы и наличных денег по месяцам: а) абсолютный прирост (снижения) б) темп роста и прироста в) абсолютное содержание одного процента прироста (снижения) г) среднемесячные абсолютные приросты (снижение) д) среднемесячные темпы роста и прироста Задача 4. Определите изменения потребности в денежной массе, если прирост реального объема производства за период составит 3%, прирост доходов 1,7%, а уровень инфляции 2%. Задача 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||