Главная страница
Навигация по странице:

  • Пример

    		•

    Тестовые задания Парная регрессия и корреляция Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является


    Скачать 0.66 Mb.
    НазваниеТестовые задания Парная регрессия и корреляция Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является
    Анкорrjynhjkm
    Дата25.06.2022
    Размер0.66 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла3_EHkonometrika__kontrolnye_zadanija (2).docx
    ТипДокументы
    #615121
    страница7 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    Вариант 9

    Номер предприятия






    Номер предприятия






    1
    7
    3,9
    12
    11
    11
    7,1
    22

    2
    7
    4,2
    13
    12
    12
    7,5
    25

    3
    7
    4,3
    15
    13
    13
    7,8
    26

    4
    7
    4,4
    17
    14
    12
    7,9
    27

    5
    8
    4,6
    18
    15
    13
    8,1
    30

    6
    8
    4,8
    19
    16
    13
    8,4
    31

    7
    9
    5,3
    19
    17
    13
    8,6
    32

    8
    9
    5,7
    20
    18
    14
    8,8
    32

    9
    10
    6,9
    21
    19
    14
    9,6
    34

    10
    10
    6,8
    21
    20
    14
    9,9
    36


    Вариант 10

    Номер предприятия






    Номер предприятия






    1
    7
    3,6
    12
    11
    10
    7,2
    23

    2
    7
    4,1
    14
    12
    11
    7,6
    25

    3
    7
    4,3
    16
    13
    12
    7,8
    26

    4
    7
    4,4
    17
    14
    11
    7,9
    28

    5
    7
    4,5
    18
    15
    12
    8,2
    30

    6
    8
    4,8
    19
    16
    12
    8,4
    31

    7
    8
    5,3
    20
    17
    12
    8,6
    32

    8
    8
    5,6
    20
    18
    13
    8,8
    32

    9
    9
    6,7
    21
    19
    13
    9,2
    33

    10
    10
    6,9
    22
    20
    14
    9,6
    34

    D.3. Системы эконометрических уравнений

    Пример решения типовой задачи смотри в разделе 3.

    Варианты индивидуальных заданий

    Даны системы эконометрических уравнений.

    Требуется

    1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

    2. Определите метод оценки параметров модели.

    3. Запишите в общем виде приведенную форму модели.

    Вариант 1

    Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):



    где – доля импорта в ВВП; – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; – реальный ВВП; – реальный объем чистого экспорта; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 2

    Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):



    где – потребление; – инвестиции; – доход; – налоги; – запас капитала; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 3

    Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):



    где – потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 4

    Модель Кейнса (одна из версий):



    где – потребление; – ВВП; – валовые инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 5

    Модель денежного и товарного рынков:



    где – процентные ставки; – реальный ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции; – реальные государственные расходы.

    Вариант 6

    Модифицированная модель Кейнса:



    где – потребление; – доход; – инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 7

    Макроэкономическая модель:



    где – расходы на потребление; – чистый национальный продукт; – чистый национальный доход; – инвестиции; – косвенные налоги; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.

    Вариант 8

    Гипотетическая модель экономики:



    где – совокупное потребление в период ; – совокупный доход в период ; – инвестиции в период ; – налоги в период ; – государственные доходы в период .

    Вариант 9

    Модель денежного рынка:



    где – процентные ставки; – ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции.

    Вариант 10

    Конъюнктурная модель имеет вид:



    где – расходы на потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.

    D.4. Временные ряды

    Пример решения типовой задачи смотри в разделе 4.

    Варианты индивидуальных заданий

    Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ) жителями региона за 16 кварталов.

    Требуется:

    1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.

    2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).

    3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    написать администратору сайта