|
Тестовые задания Парная регрессия и корреляция Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является
Вариант 9 Номер предприятия
|
|
|
| Номер предприятия
|
|
|
| 1
| 7
| 3,9
| 12
| 11
| 11
| 7,1
| 22
| 2
| 7
| 4,2
| 13
| 12
| 12
| 7,5
| 25
| 3
| 7
| 4,3
| 15
| 13
| 13
| 7,8
| 26
| 4
| 7
| 4,4
| 17
| 14
| 12
| 7,9
| 27
| 5
| 8
| 4,6
| 18
| 15
| 13
| 8,1
| 30
| 6
| 8
| 4,8
| 19
| 16
| 13
| 8,4
| 31
| 7
| 9
| 5,3
| 19
| 17
| 13
| 8,6
| 32
| 8
| 9
| 5,7
| 20
| 18
| 14
| 8,8
| 32
| 9
| 10
| 6,9
| 21
| 19
| 14
| 9,6
| 34
| 10
| 10
| 6,8
| 21
| 20
| 14
| 9,9
| 36
|
Вариант 10 Номер предприятия
|
|
|
| Номер предприятия
|
|
|
| 1
| 7
| 3,6
| 12
| 11
| 10
| 7,2
| 23
| 2
| 7
| 4,1
| 14
| 12
| 11
| 7,6
| 25
| 3
| 7
| 4,3
| 16
| 13
| 12
| 7,8
| 26
| 4
| 7
| 4,4
| 17
| 14
| 11
| 7,9
| 28
| 5
| 7
| 4,5
| 18
| 15
| 12
| 8,2
| 30
| 6
| 8
| 4,8
| 19
| 16
| 12
| 8,4
| 31
| 7
| 8
| 5,3
| 20
| 17
| 12
| 8,6
| 32
| 8
| 8
| 5,6
| 20
| 18
| 13
| 8,8
| 32
| 9
| 9
| 6,7
| 21
| 19
| 13
| 9,2
| 33
| 10
| 10
| 6,9
| 22
| 20
| 14
| 9,6
| 34
| D.3. Системы эконометрических уравнений
Пример решения типовой задачи смотри в разделе 3.
Варианты индивидуальных заданий
Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется
Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите в общем виде приведенную форму модели.
Вариант 1
Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):
где – доля импорта в ВВП; – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; – реальный ВВП; – реальный объем чистого экспорта; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 2
Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):
где – потребление; – инвестиции; – доход; – налоги; – запас капитала; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 3
Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):
где – потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 4
Модель Кейнса (одна из версий):
где – потребление; – ВВП; – валовые инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 5
Модель денежного и товарного рынков:
где – процентные ставки; – реальный ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции; – реальные государственные расходы.
Вариант 6
Модифицированная модель Кейнса:
где – потребление; – доход; – инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 7
Макроэкономическая модель:
где – расходы на потребление; – чистый национальный продукт; – чистый национальный доход; – инвестиции; – косвенные налоги; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.
Вариант 8
Гипотетическая модель экономики:
где – совокупное потребление в период ; – совокупный доход в период ; – инвестиции в период ; – налоги в период ; – государственные доходы в период .
Вариант 9
Модель денежного рынка:
где – процентные ставки; – ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции.
Вариант 10
Конъюнктурная модель имеет вид:
где – расходы на потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период.
D.4. Временные ряды
Пример решения типовой задачи смотри в разделе 4.
Варианты индивидуальных заданий
Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ) жителями региона за 16 кварталов.
Требуется:
Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). Сделать прогноз на 2 квартала вперед.
|
|
|