ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ. Вопросы к зачету по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень)
 Скачать 132.91 Kb.
|
|
Вопросы к зачету по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» 1. Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Обобщенный МНК. 2. Фиктивные переменные. МНК с ограничениями на параметры. 3. Метод максимального правдоподобия. 4. Мультиколлинеарность и методы устранения. 5.Ошибки спецификации и их диагностика. Выбор оптимального набора регрессоров и функциональной формы регрессионной зависимости. 6.Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и устранения. Взвешенный МНК. 7. Автокорреляция случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и устранения. 8. Эндогенность переменных. Случай коррелированности регрессоров и случайной ошибки. Ошибки измерений переменных.Инструментальные переменные. Тест Хаусмана. 9. Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные, количественные. Модели бинарного выбора. Probitи Logitмодели. Интерпретация коэффициентов в моделях бинарного выбора. 10. Метод максимального правдоподобия в Probitи Logit моделях. Критерии качества моделей. 11. Моделирование одномерных временных рядов. 12. Коинтеграция временных рядов. Модель коррекции ошибок. 13. Процессы ARMA. 14. Модели ARIMA/ 15. Автокорреляция и спектр. 16. Модель Бокса-Дженкинса. 17.Модели с распределенными лагами (модель частичного приспособления, модель адаптивных ожиданий). 18. Тест Грейнджера на причинно-следственную зависимость. 19. Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень. 20. Преимущества использования панельных данных. Трудности, возникающие при работе с панельными данными. 21.Понятие о модели однокомпонентной ошибки. Спецификация модели. Детерминированный и случайный индивидуальный эффект. 22.Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравнительный анализ оценок. Тестирование спецификации в моделях панельных данных. Тест Хаусмана. Тест на наличие случайного индивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного индивидуального эффекта. 23. Понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы моделей. Системы одновременных уравнений. Эндогенность и причинность. 24. Проблемы идентификации. Условия порядка и ранга. Методы оценивания. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК и метод инструментальных переменных. 25. Трехшаговый МНК. Динамические системы. |