Ответы 3 семестр (теория). Вопросы (к зачету за 3й сем) по курсу " высшая математика "
![]()
|
ВОПРОСЫ (к зачету за 3-й сем) ПО КУРСУ “ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ” Лектор С.Н. Чириков. Группы Д3-013,130
Числовой ряд – бесконечная сумма членов бесконечной числовой последовательности {Un}называется числовым рядом: u1 +u2+u3+ … +un+ … = ![]() Частичные суммы ряда - Sn, они образуют последовательность {Sn} -последовательностьчастичных сумм (бесконечного) ряда un –общий член ряда. S1=u1 S2=u1+u2 Sn=u1+u2+…+un+… Ряд называется сходящимся, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм ![]() ![]() Если предел не существует или бесконечен, то последовательность называется расходящейся. Геометрический ряд – это сумма всех членов геометрической последовательности с первым членом a и знаменателем q ![]() Sn= ![]() ![]()
Пусть ![]() ![]() ![]() Необходимый признак ходимости ряда. Если ряд ![]() ![]() Следствие: Если ![]() Замечание: Этот признак необходимый, но не достаточный.
1-ый признак сравнения. Пусть даны ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2-ой признак сравнения. Если для рядов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Признак Д'Аламбера. Если для ряда ![]() ![]() Признак Коши. Если для ряда ![]() ![]()
Если f(x) при х ≥1 непрерывна, положительна, монотонно убывает и для всех хεnεN, f(n)=Un, то ряд ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ряд вида ![]() Признак Лейбница: Если члены знакочередующегося ряда убывают по абсолютной величине U1>U2>U3>…>Un… и ![]()
Функциональной последовательностью называется бесконечное, занумерованное множество функций ![]() Функция F(x) называется пределом функциональной последовательности ![]() ![]() Ряд вида ![]() ![]() При каждом фиксированном значении х=х0 этот функциональный ряд представляет собой обычный числовой ряд. Если этот числовой ряд сходиться, то значение х0 – называют точкой сходимости функционального ряда. Совокупность всех точек сходимости называют областью сходимости ряда. Энной частичной суммой функционального ряда называется функция вида: Sn(x)=f1(x)+f2(x)+..+ fn(x). Суммой функционального ряда называется функция S(x)= ![]() ![]()
Равномерно сходящаяся функциональная последовательность. Последовательность функций сходится равномерно {yn(x)}=F(x) на всех х, если для всех ε>0 существует такое N(ε) для всех n>N, всех xεX, что |fn(x)-F(x)|<ε, для всех точек данного множества. Функциональный ряд ![]() ![]() ![]() Признак Вейерштрасса. Если ![]() ![]()
Ряд С0+С1Х+С2Х2+…+СnXn+… ![]() ![]() Теорема Абеля. Если ряд 1 сходиться в х0≠0, то он абсолютно сходится при всех |x|<|x0|. Если ряд расходится в х1≠0, то он расходится при всех |x|>|x1|. Из теоремы следует, что существует число R>0 такое, что при |x|
Тип 1. ![]() ![]() R= ![]() Признак Коши: ![]() R= ![]() Интервал (-R;R) Тип 2. ![]() ![]() ![]() R – любое.
В частности для всех хε(-R;R) функция S(x) интегрирована на [0;x], т.е. ![]()
y(x) – представим в виде ![]() ![]() y’(x)= ![]() y’’(x)= ![]() y’’’(x)= ![]() … yk(x)= ![]() Если х=х0, тогда: у(х0)=С0 С0=у(х0) у’(х0)=1*С1 С1=у’(х0)/1! у’’(х0)=1*2*С2 С2=у’’(х0)/2! …………… ………… уk(х0)=1*2*3*…*k*Сk Сk=уk(х0)/k! Если у(х) имеет в окрестности точки х0 производные любого порядка, то ![]() При х=0 ![]() Любой функции можно сопоставить ряд Тейлора, она может как сходиться, так и расходиться, но не обязательно с у(х). у(х) ![]() Функция разлагающаяся в ряд Тейлора, сходящийся в некоторой окрестности этой функции называется аналитической в этой окрестности.
f’(x)=f’’(x)=f’’’(x)=ex f(0)=e0=1 f’(0)=f’’(0)=f’’’(0)=e0=1 ex=1+ ![]() R= ![]()
f’(x)=cosx f’’(x)=-sinx f’’’(x)=-cosx f’’’’(x)=sinx … f(0)=0; f’(0)=1; f’’(0)=0; f’’’(0)=-1; f’’’’(0)=0… sinx= ![]() R= ![]()
f’(x)=-sinx f’’(x)=-cosx f’’’(x)=sinx … cosx=1 ![]() R= ![]()
![]() ![]() ![]() … ![]() f(0)=1 f’(0)=α f’’(0)=α(α-1) f’’’(0)=α(α-1) (α-2) … fk(0)=α(α-1)…(α-k+1) … ![]() Rсх. = 1, т.е. ряд сходится при х=±1, сходимость зависит от α. Если α=m, то начиная с n=m+1 все f(x)=0. 1-x+x2-x3+x4-…+(-1)nxn+… при |x|<1 ряд равен: ![]() ![]() ![]() ![]() R=1 сходится при х=±1
Случайным событием называется любой факт, который в результате испытания может произойти или не произойти. Испытание – это выполнение определенного комплекса условий, в которых наблюдается то или иное явление, фиксируется тот или иной результат. Событие – это возможный исход, результат испытания. События А и В называются равносильными, если одновременно А влечет В и В влечет А. (АсВ; ВсА). События называются несовместными, если наступление одного из них исключает наступление любого другого. События называются достоверными, если в результате испытания оно обязательно должно произойти. События называются невозможным, если в результате испытания оно вообще не может произойти. События называются равновозможными, если в результате испытания по условиям симметрии ни одно из этих событий не является объективно более возможным. События называются единственно возможными, если в результате испытания обязательно должно произойти хотя бы одна из них. События образуют полную группу, если они являются единственно возможными и несовместными исходами испытания. (Обязательно должно произойти одно и только одно из событий) Противоположными событиями называются два несовместных события, одно из которых должно обязательно произойти. (А и ![]()
Вероятностью события называется численная мера степени объективной возможности наступления события. Элементарными исходами (случаями) называются исходы некоторого испытания, образующие полную группу и являющиеся равновозможными. Таким образом испытание сводится к схеме случаев. Случай называется благоприятствующим, если его появление влечет за собой появление события А. Классическое определение: Вероятность события А равна отношению числа случаев, благоприятствующих ему, к общему числу случаев. ![]() Свойства вероятности события:
Статистическое определение: Статистической вероятностью события А называется частота появления этого события в n произведенных испытаниях. ![]() Статистическая вероятность является опытной, экспериментальной характеристикой. Она применима только к событиям, обладающим следующими свойствами:
Правило суммы. Если элемент А1 может быть выбран n1, элемент А2 – другими n2 способами, А3 – отличными от первых двух n3 способами и т.д., Аk – nk способами отличных от первых (k-1), то выбор одного из элементов: или А1, или А2, …, или Аk может быть осуществлен n1+n2+…+nk способами. Правило произведения. Если элемент А1 может быть выбран n1, после каждого такого выбора элемент А2 – другими n2 способами и т.д., после каждого (k-1) выбора элемент Аk может быть выбран nk способами, то выбор одного всех элементов А1, А2, …, Аk в указанном порядке может быть осуществлен n1n2…nk способами. Пусть дано множество из n различных элементов, из него могут быть образованы множества из m элементов. (0≤m≤n). Размещениями из n элементов по m называются комбинации, составленные из n элементов по m отличающиеся либо составом, либо порядком расположения. ![]() Сочетаниями называются комбинации, составленные из n элементов по m, отличающиеся только составом элементов. ![]() Перестановками называются комбинации, составленные из n элементов, отличающиеся только порядком расположения этих элементов. Pn=n!
Если к комплексу условий, при котором изучалась вероятность Р(В), добавить новее условие А, то полученная вероятность события В, найденная при условии, что событие А произошло, называется условной вероятностью события В и обозначается РА(В) или Р(В/А). Теорема умножения вероятностей: Вероятность произведения двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, найденную в предположении, что первое событие произошло. Р(АВ)=Р(А)РА(В)=Р(В)РВ(А). Событие В называется независимым от события А, если его вероятность не меняется от того, произошло событие А или нет. РА(В)=P(В). Зависимость и независимость событий всегда взаимны. Два события называются независимыми, если появление одного из них не меняет вероятности наступления другого.
А) Теорема. Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий: Р(А+В+..+К)=Р(А)+Р(В)+…Р(К) Следствие 1. Сумма вероятностей событий, образующих полную группу, равна единице: Р(А)+Р(В)+…Р(К)=1. Следствие 2. Сумма вероятностей противоположных событий равна единице: Р(А)+Р( ![]() Б) (Для совместных событий) Теоремы. Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их произведения: Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ). В случае трех и более совместных событий переходим к противоположному событию L: L= ![]()
Теорема. Если событие F может произойти только при условии появления одного из событий (гипотез) А1,А2,…Аn, образующих полную группу, то вероятность события F равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие условные вероятности события F: ![]() Если событие F, которое может появиться только с одной из гипотез А1,А2,…Аn, произошло и необходимо произвести количественную переоценку априорных вероятностей этих гипотез Р(А1), Р(А2), … Р(Аn), известных до испытания, т.е. надо найти апостериорные условные вероятности гипотез РF(А1), РF(А2), … РF(Аn). Их можно найти с помощью формулы Байеса: ![]()
Последовательность независимых испытаний называется схемой Бернули: если вероятность наступления события А в каждом испытании не меняется в зависимости от исходов других, то такие испытания называются независимыми относительно события А. Если независимые повторные испытания проводятся при одном и том же комплексе условий, то вероятность наступления события А в каждом испытании одна и также. Теорема. Если вероятность р наступления события А в каждом испытании постоянна, то вероятность Рm,n того, что событие А наступит m раз в n независимых испытаниях, равна: ![]() Число всех комбинаций равно ![]() ![]() ![]() Число m0 наступления события А в n независимых испытаниях называется наивероятнейшим, если вероятность осуществления этого события Рm,n по крайней мере не меньше вероятностей других событий Рm,n при любом m. ![]() np-q≤m0≤np+q
Теорема. Если вероятность р наступления события А в каждом испытании стремится к нулю (р→0) при неограниченном увеличении числа n испытаний (n→∞), причем произведение np стремится к постоянному числу λ (np→λ), то вероятность Pm,n того, что событие А появится m раз в n независимых испытаниях, удовлетворяет предельному равенству: ![]() При условии что р→0, n→∞, а λ= np≤10 из предельного равенства вытекает приближенная формула Пуассона: ![]()
Локальная теорема Муавра-Лапласа. Если вероятность р наступления события А в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность Рm,n того, что событие А произойдет m раз в n независимых испытаниях при достаточно большом числе n, приближенно равна: ![]() Свойства:
![]() Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Если вероятность р наступления события А в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что число m наступления события А в n независимых испытаниях заключено в пределах от a до b, при достаточно большом числе n приближенно равна: ![]() Свойства:
Случайная величина это переменная, которая в результате испытания в зависимости от случая принимает одно из возможного множества своих значений. Случайной величиной Х называется функция, заданная на множестве элементарных исходов: ![]() Случайная величина называется дискретной, если множество ее значений конечное, или бесконечное, но счетное. Под непрерывной случайной величиной будем понимать величину, бесконечное множество значений которой есть некоторый интервал числовой оси. Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями. Для дискретной величины закон распределения может быть задан в виде таблицы, аналитически или графически. Таблица вида:
Х: или ![]() называется рядом распределения дискретной случайной величины. Две случайные величины называются независимыми, если закон распределения одной из них не меняется от того, какие возможные значения приняла другая величина.
Функцией распределения случайной величины Х называется функция F(x), выражающая для каждого ч вероятность того, что случайная величина Ч примет значение, меньшее х. F(x)=P(X Свойства:
Плотностью вероятности ![]() ![]() Свойства:
Математическим ожиданием, или средним значением, М(Х) дискретной величины Х называется сумма произведений всех ее значений на соответствующие им вероятности. ![]() Если дискретная случайная величина Х принимает бесконечное, но счетное множество значений ч, то математическим ожиданием называется сумма ряда: ![]() Свойства:
Дисперсией D(X) случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания: D(X)=M[X-M(X)]2 или D(X)=M(X-a)2. Если случайная величина Х – дискретная с конечным числом значений, то ![]() Если случайная величина Х – дискретная с бесконечным, но счетным множеством значений, то ![]() Средним квадратичным отклонением ![]() ![]() Свойства дисперсии:
|