Вводится в действие с 01. 01. 2020

Название	Вводится в действие с 01. 01. 2020
Дата	24.02.2022
Размер	0.63 Mb.
Формат файла
Имя файла	uchet.doc
Тип	Закон #372288
страница	10 из 13

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пояснения к расчету условных и возможных обязательств банка, взвешенных по степени кредитного риска

      Условные и возможные обязательства, включенные в расчет активов, условных и возможных требований и обязательств с учетом рыночного риска в соответствии с пунктом 21 Нормативов, не включаются в расчет активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска, за исключением условных и возможных обязательств, включенных в расчет финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов.

      Приложение 7
к Нормативным значениям
и методикам расчетов
пруденциальных нормативов
и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

      Таблица коэффициентов кредитного риска
для производных финансовых инструментов

      (в процентах)

Оставшийся срок до погашения	Операции, связанные со ставками вознаграждения	Операции, связанные с изменениями курсов валют и золота	Операции, связанные с акциями	Операции, связанные с драгоценными металлами, кроме золота	Операции, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов
1 (один) год и менее	0	1	6	7	10
От 1 (одного) до 5 (пяти) лет	0,5	5	8	7	12
Более 5 (пяти) лет	1,5	7,5	10	8	15

      Примечание:

      Операции с производными финансовыми инструментами, которые не попадают ни в одну из категорий, приведенных в настоящей таблице, подлежат взвешиванию по коэффициентам кредитного риска, указанным в категории "Операции, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов".

      Приложение 8
к Нормативным значениям
и методикам расчетов
пруденциальных нормативов
и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

      Список организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами

      Сноска. Список в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange).

      2. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG).

      3. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ).

      4. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange).

      5. Биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX).

      6. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Амстердаме (Euronext Amsterdam).

      7. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange).

      8. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE).

      9. Бразильская фондовая биржа (Bovespa).

      10. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Брюсселе (Euronext Brussels).

      11. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange).

      12. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing).

      13. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange).

      14. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange).

      15. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange).

      16. Объединенная фондовая биржа Испании (ВМЕ Spanish Exchanges).

      17. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA).

      18. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa).

      19. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange).

      20. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.).

      21. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Лиссабоне (Euronext Lisbon).

      22. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange).

      23. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (London International Financial Futures and Options Exchange).

      24. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg).

      25. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia).

      26. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange).

      27. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV).

      28. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal).

      29. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG).

      30. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange).

      31. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

      32. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange).

      33. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse).

      34. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Париже (Euronext Paris).

      35. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММВБ-РТС).

      36. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange).

      37. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange).

      38. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange).

      39. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange).

      40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange).

      41. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange).

      42. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited).

      43. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange).

      44. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange).

      45. Французская международная биржа финансовых фьючерсов (French International Financial Futures Exchange MATIF).

      46. Чикагская срочная товарная биржа (The Chicago Board of Trade).

      47. Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange).

      48. Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange).

      49. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

      50. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange).

      51. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange).

      Приложение 9

      к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

      Распределение открытых позиций по временным интервалам

Зоны	Временные интервалы	Открытые позиции		Коэффициент взвешивания	Открытые взвешенные позиции		Закрытые взвешенные позиции	Итоговые взвешенные открытые позиции
Зоны	Временные интервалы	длинная	Короткая	Коэффициент взвешивания	длинная	короткая	Закрытые взвешенные позиции	длинная	короткая
1	менее 1 месяца			0,00
	1-3 месяцев			0,002
	3-6 месяцев			0,004
	6-12 месяцев			0,007
	Итог зоны 1
2	1-2 года			0,0125
	2-3 года			0,0175
	3-4 года			0,0225
	Итог зоны 2
3	4-5 лет			0,0275
	5-7 лет			0,0325
	7-10 лет			0,0375
	10-15 лет			0,0450
	15-20 лет			0,0525
	более 20 лет			0,06
	Итог зоны 3
Итог по зонам

      Приложение 10
к Нормативным значениям
и методикам расчетов
пруденциальных нормативов
и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

      Расчет общего процентного риска

Наименование позиций	Сумма
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам
Зона 1
Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам
Взвешенная открытая позиция (длинная)
Взвешенная открытая позиция (короткая)
Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям
Взвешенная открытая позиция
Зона 2
Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам
Взвешенная открытая позиция (длинная)
Взвешенная открытая позиция (короткая)
Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям
Взвешенная открытая позиция
Зона 3
Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам
Взвешенная открытая позиция (длинная)
Взвешенная открытая позиция (короткая)
Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям
Взвешенная открытая позиция
Закрытая позиция между зонами 1 и 2
Остаточная открытая позиция по зоне 2
Остаточная открытая позиция по зоне 1
Закрытая позиция по зонам 2 и 3
Остаточная открытая позиция по зоне 3
Остаточная открытая позиция по зоне 2
Закрытая позиция по зонам 1 и 3
Остаточная открытая позиция по зоне 1
Остаточная открытая позиция по зоне 3
Оставшейся открытая взвешенная позиция
10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам
40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1
30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2
30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3
40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2
40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3
100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3
100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции
Итого общий процентный риск

      Приложение 11
к Нормативным значениям
и методикам расчетов
пруденциальных нормативов
и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

      Анкета

      Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 196 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      Наименование банка-оригинатора ____________________________

№	Вопрос	Ответы
1	Наименование, место нахождения специальной финансовой компании
2	Значение коэффициента достаточности собственного капитала k2 без учета секьюритизации
3	Значение коэффициента достаточности собственного капитала k2 с учетом секьюритизации (рамочный подход)
4	Определены лица из состава правления банка, ответственные за определение целесообразности применения рамочного подхода секьюритизации	_____ да _____ нет
5	Имеется ли юридическое заключение о том, что специальная финансовая компания несет все риски, связанные с возможной невыплатой должниками платежей по секьюритизированным активам, в том числе в случае банкротства (неплатежеспособности) оригинатора	_____ да _____ нет
6	Владеет ли оригинатор прямо или косвенно долями участия в уставном капитале либо акциями с правом голоса в специальной финансовой компании?	_____ да _____ нет если да, указать долю участия
7	Вправе ли оригинатор назначать или избирать большинство членов совета директоров или правления специальной финансовой компании?	_____ да _____ нет
8	Вправе ли оригинатор определять решения специальной финансовой компании в силу договора или иным образом?	_____ да _____ нет если да, уточнить каким образом
9	Вправе ли оригинатор принимать на себя какие - либо обязательства по выкупу секьюритизированных активов у специальной финансовой компании?	_____ да _____ нет если да, указать обязательства
10	Вправе ли оригинатор принимать на себя обязательства по удержанию каких-либо рисков в отношении секьюритизированных активов?	_____ да _____ нет если да, пояснить
11	Принимает ли оригинатор, после передачи секьюритизированных активов специальной финансовой компании, на себя расходы, связанные с секьюритизацией и деятельностью специальной финансовой компанией?	_____ да _____ нет
12	Представляют ли собой платежные обязательства оригинатора ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией?	_____ да _____ нет
13	Предусмотрен ли в сделке секьюритизации опцион обратного выкупа?	_____ да _____ нет если да, раскрыть условия реализации опциона обратного выкупа
14	Вправе ли оригинатор выкупать секьюритизированные активы либо заменять их в пуле на другие активы?	_____ да _____ нет если да, раскрыть при каких условиях возможен выкуп активов или их замена
15	Оказывает ли оригинатор услуги по обслуживанию секьюритизируемых активов?	_____ да _____ нет
16	Предусмотрен ли договором между оригинатором и специальной финансовой компанией и другими документами оригинатора и специальной финансовой компании запрет на оказание оригинатором какой-либо поддержки специальной финансовой компании, за исключением поддержки, предоставляемой оригинатором в начале осуществления сделки секьюритизации?	_____ да _____ нет если да, пояснить
17	Имеется ли в проспекте выпуска ценных бумаг специальной финансовой компании информация о договорной поддержке, оказываемой оригинатором специальной финансовой компании?	_____ да _____ нет
18	Предусмотрен ли в документах оригинатора, а также лиц, связанных с оригинатором особыми отношениями, запрет на предоставление косвенной поддержки специальной финансовой компании в какой-либо форме?	_____ да _____ нет
19	Информация о привлеченных рейтинговых агентствах
20	Информация о кредитных рейтингах, присвоенных траншам (сохраненных или приобретенных) в рамках одной сделки секьюритизации
21	Информация о позициях, возникающих у банка в связи со сделкой секьюритизации
22	Предусмотрено ли в документах использование инструментов ликвидности?	_____ да _____ нет если да, то указать какие, и условия их применения

      Банк полностью подтверждает достоверность прилагаемых к анкете документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением анкеты.

      Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, и листов по каждому документу).

      Председатель Правления ____________________________________________________
                                                (подпись)

      Председатель Совета Директоров _____________________________________________
                                                (подпись)

      Приложение 12
к Нормативным значениям
и методикам расчетов
пруденциальных нормативов
и иных обязательных к
соблюдению норм и лимитов,
размеру капитала банка

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.11.2019 № 191 (вводится в действие с 01.01.2020).

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13