эконометрика контрольная работа. Эконометрика ЧелГУ (6-50)-2. Задание для выполнения практической работы по дисциплине эконометрика

• Название: Задание для выполнения практической работы по дисциплине эконометрика
• Анкор: эконометрика контрольная работа
• Дата: 01.10.2022
• Размер: 379.5 Kb.
• Имя файла: Эконометрика ЧелГУ (6-50)-2.doc
• Тип: Документы; #708725
• страница: 6 из 6

Создаем ряд для расчета остатков первой регрессии. Пусть это будет ряд E1. В строке формул вводим

E1=G1-C(1)-C(2)*V1-C(3)*V2,

где С(1), С(2), С(3) – полученные оценки коэффициентов.

g1	v1	v2	E1
591,7	22,4	59,6	17,5619793
600,2	42,0	56,1	15,38432125
478,2	29,0	52,1	-80,16491697
614,4	50,3	47,3	47,48432475
577,5	22,9	45,1	47,24352738
585,5	39,3	44,9	37,94891059
608,6	70,0	43,7	31,20387176
471,6	34,5	42,6	-63,66277465
592,9	72,0	39,6	25,88230151
542,0	88,6	37,1	-35,48357673
449,1	21,8	36,6	-53,91165562
468,5	32,2	35,9	-43,722798
448,7	20,9	34,9	-48,12018986
464,3	42,1	32,5	-48,3152748
578,6	70,0	32,2	36,43947973
430,9	31,8	32,1	-69,24296145
543,6	49,6	31,1	27,08491316
645,6	12,0	30,8	171,060116
482,6	34,5	30,2	-14,66959737

Повторим п.4 и п.5 для регрессии G2=₀+₁S1+₂S2+. Ряд остатков назовем E2.

g2	s1	s2	E2
517,0	43,7	23,1	6,445597522
465,4	54,3	22,3	-54,32494034
513,3	28,4	22,1	28,4851737
506,8	39,6	22,1	7,390750466
463,2	26,7	21,8	-17,65883587
616,4	49,4	20,9	111,183692
457,7	30,9	20,1	-18,76740689
438,7	29,0	20,0	-34,71131208
480,1	17,0	19,9	22,90582511
458,7	32,1	18,7	-11,20752288
416,6	24,2	16,9	-32,56864936
516,7	90,5	15,8	-12,47961586
420,6	36,9	15,6	-37,57436579
418,9	38,2	14,5	-34,5855546
510,4	41,1	14,2	54,87629772
415,5	15,4	14,2	-6,534713261
425,9	33,8	12,6	-10,82718318
435,7	25,6	11,9	13,71980565
436,5	22,4	10,6	26,23295792

Создаем ряд для расчета F-статистики. Пусть это будет ряд F. В строке формул вводим

F_расчет=суммкв(E1^2)/суммкв(E2^2)=5,482

Создаем ряд для расчета критического значения F-статистики. Пусть это будет ряд F1. В строке формул вводим

Fстат=Fраспобр(0,05;25-6-2;10-3-2)=2,27

(n/2–d/2–k, n/2–d/2–k)

N = 50, d=12, к=2

Т.к. Fрасч>Fстат, то гипотеза о гетероскедастичности отвергается.

Список литературы

1. 
   Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.
   
2. 
   Мхитарян В.С., Ю.Н.Миронкина, Е.В.Астафьева. Корреляционный и регрессионный анализ с использованием ППП MICROSOFT EXCEL. Учебное пособие. – М: Издательство МЭСИ, 2008 – с.68.
   
3. 
   Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001, с. 49-105.
   
4. 
   Теория вероятностей и математическая статистика. Под ред. В.С. Мхитаряна. – М., Market DS, 2007.