эконометрика контрольная работа. Эконометрика ЧелГУ (6-50)-2. Задание для выполнения практической работы по дисциплине эконометрика
 Скачать 379.5 Kb.
|
|
Для анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона: DW=0,804 Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 50 и количества объясняющих переменных m=6. Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие: d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2. По таблице Дарбина-Уотсона для n=50 и k=6 (уровень значимости 5%) находим: d1 = 1,34; d2 = 1,77. Поскольку 1,34 > 0,804 и 1,77 > 0,804 < 4 – 1,77, то автокорреляция остатков присутствует. 4. Проверка на гетероскедастичность моделей Так как для проведения теста Голдфельда – Куандта необходимо провести упорядочение данных, то используем MS EXCEL для этой процедуры. Исключим d средних наблюдений (d=50/4=12,5). Так как число наблюдений четное, то и d должно быть четное. Пусть d=12. Построим по двум полученным группам уравнения регрессии и рассчитаем для них остатки e1 и e2. Для первой половины:
Для второй половины:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||