Эконометрика. Задание по практической работе

• Название: Задание по практической работе
• Дата: 24.03.2023
• Размер: 120.5 Kb.
• Имя файла: Эконометрика.doc
• Тип: Анализ; #1012039

ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Вопросы:

1. 
   Укажите основные этапы эконометрического исследования.
   

Постановка проблемы: определение цели и задач исследования, определение зависимых и независимых факторов на основе качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической теории;

Сбор данных;

Построение экономической модели и оценка ее качества и степени соответствия исходным данным;

Анализ исследуемого явления с помощью построенной модели;

Интерпретация полученных результатов;

Использование результатов.

2. 
   Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей.
   

Линейная;

Логарифмическая;

Показательная;

Полиноминальная.

3. 
   Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии.
   

Для того чтобы охарактеризовать функцию, она должна быть задана явным образом.

4. 
   Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции r_xy .
   

Выборочный коэффициент корреляции при сведении корреляции к линейной и выполнению предпосылок МНК



Где x, y – варианты (наблюдавшиеся значения) признаков X и Y; - частота пары вариант(x, y); - выборочные средние квадратические отклонения; - выборочные средние.

5. 
   Объясните сущность метода анализа динамического ряда.
   

Анализ динамического ряда не является методом.
Задачи:

1. 
   Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3
   

Таблица 3. Регрессионный анализ.

Значения вел X № варианта	10	20	30	40	50
4	126,19	54,92	33,77	23,91	18,29

Строим диаграмму рассеяния



Выделяем по виду диаграммы предполагаемые зависимости и линеаризуем их:

1. 
   Сдвинутая обратно пропорциональная:
   

2. 
   Степенная:
   

1. 
   Рассчитываем коэффициенты методом МНК линейного уравнения регрессии, для чего строим вспомогательную таблицу, в последней строке приведено среднее значение столбца:
   

Значение вел X		UX
10	0,0079	0,0792	100
20	0,0182	0,3642	400
30	0,0296	0,8884	900
40	0,0418	1,6729	1600
50	0,0547	2,7337	2500
30	0,0304	1,1477	1100

Получено уравнение регрессии:

2. 
   Рассчитываем коэффициенты методом МНК линейного уравнения регрессии, для чего строим вспомогательную таблицу, в последней строке приведено среднее значение столбца:
   

		UV
2,303	4,838	11,139	5,302
2,996	4,006	12,001	8,974
3,401	3,520	11,971	11,568
3,689	3,174	11,710	13,608
3,912	2,906	11,370	15,304
3,260	3,689	11,638	10,951

Получено уравнение регрессии:

2. 
   Вычислить коэффициент корреляции для линейной зависимости. Исходные данные в таблице 4.
   

Таблица 4. Корреляционный анализ.

Значения вел X № варианта	10	20	30	40	50
5	166,44	55,41	18,44	6,14	2,04

Аналогично, строим таблицу

Значение вел X		YX
10	166,44	0,0792	100	27702,27
20	55,41	0,3642	400	3070,268
30	18,44	0,8884	900	340,034
40	6,14	1,6729	1600	37,7
50	2,04	2,7337	2500	4,162
30	49,694	734,68	1100	6230,887

Находим средние квадратические отклонения как:


Дисперсии находим как: