ДФПнаРЦБ_3_тема_контрольные_вопросы. 1. Каковы границы инвестиционной деятельности коммерческого банка
 Скачать 147.22 Kb.
|
|
1. Каковы границы инвестиционной деятельности коммерческого банка? Как правило, под инвестированием понимают вложения в ценные бумаги, паи, активы, оборотные средства, а также кредитование, направленное на увеличение собственного капитала инвестиционной организации. Основная цель этой деятельности – получение дохода от эмиссии или непосредственной продажи акций, бумаг-облигаций, валюты, а также от оказания посреднических услуг на фондовом рынке. За счет этого можно обезопасить свои инвестиции и приумножить их, добиться запланированных показателей в доходности банка и ликвидности своих вложений. 2. Что означает принцип диверсификации активов? Диверсификация – инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. 3. Каковы критерии эффективной диверсификации активов? 4. Дайте определение инвестиционной политики и инвестиционной стратегии банка. Какова взаимосвязь между этими понятиями? Инвестиционная политика - это деятельность коммерческого банка, соизмеримая со степенью риска, основанная на активных операциях с ценными бумагами и направленная на обеспечение доходности и ликвидности банковских средств в целом. Инвестиционная стратегия - план, по которому инвестор покупает и продает ценные бумаги. Взаимосвязь заключается в том, что процесс разработки инвестиционной политики предполагает формулирование стратегических целей, разработку основных направлений инвестиционной политики, определение источников финансирования инвестиций, детализацию инвестиционной стратегии, анализ, оценку и мониторинг разработанной инвестиционной политики, корректировку инвестиционной политики. 5. В чем заключается специфика формирования инвестиционного портфеля коммерческого банка? Составление любого портфеля включает в себя три основных этапа: 1.Отбор компаний — начальный этап формирования любого портфеля, причем этот этап не должен прекращаться никогда. 2.Портфелирование — приобретение ценных бумаг при сопутствующих фундаментальных и технических факторах. 3.Управление — постоянная замена одних элементов портфеля другими с целью максимизации доходности и минимизации риска. 6. Охарактеризуйте типы и виды инвестиционных портфелей. С точки зрения выбранной стратегии управления инвестиционным портфелем принято выделять следующие его виды: 1.Консервативный инвестиционный портфель. Такой портфель имеет целью получение стабильного гарантированного дохода в сочетании со стабильностью входящих в него финансовых активов. В такого рода портфель обычно включают государственные облигации и облигации крупных и надежных эмитентов, в меньшем объеме в портфель входят акции; 2.Умеренный инвестиционный портфель предполагает включение в него активов с оптимальным соотношением уровня рисков и доходности. Чаще всего здесь выбор падает на ценные бумаги крупных и средних эмитентов, существующих на рынке длительное время, также можно включить в него производные финансовые инструменты (не более 10% объема портфеля); 3.Агрессивный инвестиционный портфель, в который, как правило, входят ценные бумаги с высоким уровнем риска. В большей степени туда входят акции, в меньшем объеме – производные финансовые инструменты. 7. Раскройте содержание стилей управления инвестиционным банковским портфелем.  8. Какие критерии используются для оценки эффективности инвестиционной деятельности коммерческого банка? Базовыми критериями эффективной инвестиционной деятельности коммерческого банка является: - банки должны иметь опытных и профессиональных специалистов, которые базируются на составлении портфеля ценных бумаг. - банки получают максимальную выгоду в тех случаях, когда им удается распределить свои вложения в различные виды фондовых ценностей, иначе говоря, диверсификация вложений. В свою очередь важно и целесообразно разграничивать вложения по видам ценных бумаг, региональной структуре, и срокам погашения и т.д. - портфельные вложения должны быть высоколиквидными, чтобы при возникновения определённых ситуаций, можно было быстро обратить активы в финансовые средства, при которых банк мгновенно мог бы возвратить свои вложенные средства. |