РСХБ. 19 сложно спрогнозировать риски по какому либо ир
 Скачать 26.28 Kb.
|
|
РСХБ С учетом пандемии COVID-19 сложно спрогнозировать риски по какому либо ИР. Основные драйверы: сельское хозяйство (кредиты, выданные с/х сектору, которые могут быть не возвращены по причине банкротства в результате непогоды и прочих явлений) На 2018 года: объем обязательств 2963,1 млрд. рублей, доля в суммарном объеме обязательств ИР – 30,2%, объем капитала и резервов – 152 млрд. рублей. Основной аспект: системообразующий банк (который является банком в первую очередь, а не ИР) и таким образом находится под тщательным контролем Банка России с ежедневным мониторингом. Относиться к устойчивым банкам. Основные параметры по сильным и слабым сторонам: Сильные стороны Банка: Крупный и ведущий банк на рынке кредитования с/х производителей; филиалы по всей стране; выход в другие страны Центральной и Восточной Европы; 100% акций принадлежат Российской Федерации; возможность кредитования крупных инвестиционных проектов. Угрозы: снижение темпов развития отрасли; усиление финансового кризиса; упадок экономической активности потребителей банковских услуг; рост инфляции и процентных ставок; банкротство; сокращение рентабельности операций; усиление конкуренции на российском финансовом рынке; возможность рисков при факторы проведении всех внешних операций. Единственный акционер банка - государство в лице Росимущества. По состоянию на 01.01.2019 Банк входил в топ-5 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации, занимая: Лидирующие позиции по финансированию сезонных работ и долгосрочному кредитованию АПК; 2-е место по размеру филиальной сети (по количеству филиалов); 3-е место по кредитованию субъектов МСП; 4-е место по кредитному портфелю юридических лиц и вкладам населения; 5-е место по активам, кредитному портфелю населения и средствам юридических лиц. По состоянию на 01.01.2019 года Банк занимал лидирующие позиции на рынках кредитования (по кредитному портфелю) ключевых подотраслей АПК. В частности, рыночная доля Банка по отрасли «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» составила 35,3%; по отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – 21,1%; по отрасли «Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства» – 18,9%. В кредитовании АПК в целом рыночная доля составила 29%. При этом Банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных работ, на 01.01.2019 рыночная доля Банка (по выдачам) составила 71,6%. В рэнкинге Топ-1000 банков мира журнала «The Banker» Россельхозбанк занимает 330-е место. Ведущими международными рейтинговыми агентствами Банку присвоены следующие кредитные рейтинги (на 01.01.2019): Fitch Ratings / Moody’s Investors Service Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (в национальной и иностранной валюте) – «BB+», прогноз «Позитивный» / Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте – «Ba2», прогноз «Позитивный» В рамках основной деятельности приоритетом Банка в течение отчетного года являлась кредитная поддержка комплексного развития всех отраслей и сфер деятельности АПК страны, в том числе: финансирование сезонных работ; реализация инвестиционных проектов в АПК; кредитование АПК по льготной ставке; развитие малого предпринимательства на селе, в том числе поддержка малых форм хозяйствования; обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, малых и средних городов; обеспечение устойчивого развития сельских территорий; развитие несырьевого экспорта, в том числе АПК экспорта, и другие национальные приоритеты стратегического развития в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Чистые процентные доходы Банка в 2018 году составили 69,0 млрд рублей (на 0,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году), чистые комиссионные доходы – 21,8 млрд рублей (на 1,4 млрд рублей больше, чем в 2017 году). Операционные расходы Банка составили в 2018 году 118,1 млрд рублей . Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 2,2 млрд рублей против 1,8 млрд рублей за 2017 год. В 2018 году в целях совершенствования системы управления рисками и капиталом Банка реализованы следующие мероприятия: пересмотрены показатели риск-аппетита Банка и Группы АО «Россельхозбанк»; в целях совершенствования процедур стресс-тестирования разработано и утверждено Положение о проведении стресс-тестирования Группы АО «Россельхозбанк» № 602-П. В Положение о порядке проведения тестирования в АО «Россельхозбанк» № 238-П внесены изменения, предусматривающие использование макромоделей при проведении стресс-тестирования. Информация о структуре Группы АО «Россельхозбанк» Группа Банка включает в себя АО "Россельхозбанк", страховую компанию АО СК "РСХБ-Страхование" и ООО "РСХБ-Страхование жизни", ООО "РСХБ Управление Активами" и компании, работающие в сельском хозяйстве и других отраслях. Банк является ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций аграрно-промышленного комплекса. АО СК "РСХБ-Страхование" и ООО "РСХБ-Страхование жизни" предоставляет широкий спектр страховых продуктов и программ, как для корпоративных клиентов, так и в розничном сегменте. Задачей компании является достижение лидирующих позиций в сегменте страхования рисков агропромышленного комплекса. ООО "РСХБ Управление Активами" является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет деятельность в рамках лицензии по управлению ценными бумагами и лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
В рамках управления кредитным риском используются следующие инструменты: - установление лимитов кредитного риска на отдельных контрагентов и группы контрагентов, объединенных по наличию экономической и/или юридической связи; - принятие кредитного риска с учетом оценки структуры сделки и всей доступной информации о кредитном качестве контрагента/группы контрагентов; - использование снижающих риск инструментов (в т.ч. принятие ликвидного обеспечения, поручительств и гарантий; заключение генеральных соглашений, регулирующих порядок предоставления обеспечения) и ценообразование с учетом принимаемого кредитного риска; - осуществление мониторинга уровня кредитного риска контрагента. В области совершенствования системы управления кредитным риском Банком в 2018 году проводились следующие мероприятия: в рамках совершенствования системы лимитирования была актуализирована система лимитов кредитного риска, что повысило качество риск-экспертизы и структурирования кредитных проектов, а также эффективность управления и оценки кредитных рисков на портфельном уровне; продолжается разработка и внедрение подходов к использованию внутренних кредитных рейтингов в системе принятия решений, в том числе при установлении риск-правил по кредитным продуктам, определении полномочий по принятию кредитного риска; в рамках проекта «Внедрение МСФО-9» обеспечивается развитие методологии количественной оценки кредитного риска (в том числе моделей оценки вероятности дефолта (PD), оценки уровня потерь при дефолте (LGD) и величины подверженности кредитному риску на момент дефолта (EAD) в целях ее адаптации к требованиям стандарта МСФО-9. На фоне текущей макроэкономической конъюнктуры Банк принимал меры для предупреждения роста уровня кредитных рисков по корпоративным заемщикам, в частности: применяются повышенные требования к финансовой устойчивости заемщиков, а также к уровню и качеству обеспечения сделок; при структурировании сделок использовался комплексный набор стандартных ковенантов, ограничивающих уровень принимаемого риска; ужесточены риск-правила при кредитовании высокоцикличных отраслей; приоритет отдается предоставлению рублевого финансирования. Риск потери ликвидности. Банк управляет риском потери ликвидности с целью обеспечить полное и своевременное исполнение всех своих финансовых обязательств перед клиентами и контрагентами. Банк подвержен данному риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов. В качестве основных методов анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует: ежедневный анализ платежной позиции на основе движения денежных средств; анализ и оценку разрывов в сроках погашения требований и обязательств Банка (ГЭП-метод); анализ и оценку фактических значений и динамики внутренних показателей риска потери ликвидности; анализ динамики и прогноз обязательных нормативов ликвидности Банка России; стресс-тестирование. Банк управляет риском потери ликвидности путем: планирования структуры активов и пассивов; установления и контроля лимитов и показателей риска потери ликвидности (как внешних, установленных Банком России, так и внутренних, рассчитываемых самим Банком); формирования запаса ликвидности; заблаговременного планирования и подготовки мероприятий, направленных на поддержание и восстановление ликвидности при возникновении неблагоприятных событий. По итогам 2018 года существенное влияние на риск потери ликвидности продолжают оказывать введенные в отношении Банка санкции, ограничившие доступ Банка к долгосрочным источникам фондирования. Рыночный риск. Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов (фондовый риск), а также курсов иностранных валют и/или учетных цен на драгоценные металлы (валютный риск). Банк управляет рыночным риском с целью сохранения уровня принимаемого риска в рамках установленных ограничений, а также с целью минимизации финансовых потерь при реализации неблагоприятных событий. Банк управляет рыночным риском путем: установления и контроля структурных и позиционных лимитов, а также лимитов предельных убытков (stop-loss); диверсификации и хеджирования принимаемых рисков; заблаговременного планирования и подготовки мероприятий, направленных на минимизацию финансовых потерь при возникновении неблагоприятных событий. Нормативы предъявляемые к банку, согласно базе данных НИФИ выполняются РСХБ. |