Эконометрика. 2. в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать
 Скачать 332.94 Kb.
|
|
1. Белый шум – это … *свойство коэффициентов регрессионной модели *модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями *модель авторегрессии первого порядка 2. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … *обобщенный метод наименьших квадратов *метод максимального правдоподобия *метод моментов 3. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что … *математическое ожидание случайной величины постоянно *процесс не является стационарным в широком смысле *корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда 4. Для проверки ряда на стационарность используется тест … *Дики-Фулера *Стьюдента *Фишера 5. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … *обладают свойством гомокедастичности *обладают свойством гетероскедастичности *связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимость 6. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … X^2-критерию F-критерию t-критерию 7. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … *необходимым *достаточным *необходимым и достаточным 8. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными *функциональной зависимости *корреляционной связи *исключительно линейной связи 9. Косвенный МНК применяется, если уравнение … *неидентифицируемо *точно идентифицируемо *сверхидентифицируемо 10. Автокорреляционная функция – это функция от … *значений уровней ряда *времени и лага между двумя уровнями ряда *времени 11. Стационарность – это … *характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью *правило отбора предикторов в регрессионную модель *синоним автокорреляции 12. Стационарность … *бывает высокая и низкая *бывает постоянная и переменная *можно рассматривать в узком и в широком смысле 13. Ковариация – это … *явление линейной стохастической связи между переменными *показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными *показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными 14. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью *Дарбина-Уотсона *Фишера *Стьюдента 15. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся … *средние значения коэффициентов регрессии *коэффициенты корреляции *дисперсии коэффициентов регрессии 16. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … *Дарбина-Уотсона *Фишера *Стьюдента 17. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает.... *процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной *среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу *изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной 18.Критерий Фишера используется при проверке … *статистической значимости модели в целом *на автокорреляцию в ряду фактической ошибки *независимости факторов модели 19. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … *Фостера-Стюарта *Спирмена *Дарбина-Уотсона. 20. Эффективная оценка – это оценка, … *дисперсия которой равна нулю *дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок *математическое ожидание которой равно нулю 21. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … *числа структурных коэффициентов над числом приведенных *числа приведенных коэффициентов над числом структурных *числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных 22. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Дарбина-Уотсона Голдфелда-Квандта Глейзера Уайта 23. Для проверки ряда на стационарность используется тест … *Дики-Фулера *Стьюдента *Фишера 24. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … *тесноту связи между переменными *качество уравнения регрессии в целом *значимость коэффициентов регрессии 25. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … *минимизирует сумму абсолютных значений остатков *минимизирует сумму квадратов остатков *максимизирует сумму квадратов остатков 26. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель *экспоненциальную *S-образную *линейную 27. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … *положительные и отрицательные *равноускоренные и равнозамедленные *равномерно возрастающие и равномерно убывающие 28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий… *Стьюдента *Фишера *Дарбина-Уотсона *Фостера-Стюарта 29. Гомоскедастичность означает … *отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения *постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения *отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели 30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель *мультипликативная *множественная регрессионная *приведенная 31. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … *рост Х не оказывает влияния на изменение У *с ростом Х происходит убывание У *с ростом Х происходит рост У 32. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов *двухшаговый *косвенный *классический 33. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это… *сезонная составляющая *случайная составляющая *тренд 34. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … *ранговое условие *порядковое условие *ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства 35. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … *системы *уравнения *системы минус единица 36. Неверно, что к моделям временных рядов относятся… *Регрессионные модели *авторегрессионные модели *модели скользящего среднего 37. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … *тренд *сезонная составляющая *циклическая составляющая 38. Автокорреляционная функция – это функция от … *значений уровней ряда *времени и лага между двумя уровнями ряда *времени 39. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … *объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной *переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии *переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии 40. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные *фиктивные *поддельные *фальшивые 41. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … *точно идентифицируемо *неидентифицируемо *сверхидентифицируемо 42. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … *коэффициент детерминации *скорректированный коэффициент детерминации *алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии 43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … *по экспоненциальному закону *по закону Пуассона *по нормальному закону 44. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов *методом *косвенным методом *двухшаговым методом 45.С помощью коэффициента детерминации можно оценить … *уровень автокорреляции ошибок *значимость коэффициентов регрессии *качество уравнения регрессии в целом 46. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ... *свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности *Только свойством состоятельности *Только свойством эффективности 47. Для проверки ряда на стационарность используется тест ... *Дики-Фулера *Стьюдента *Фишера 48. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … *эндогенных переменных плюс единица *эндогенных переменных *эндогенных переменных минус единица 49. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными … слабая сильная отсутствует 50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в десять раз в два раза в три раза 51. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ... *эффективными *Состоятельными *Статистически значимыми 52. Критерий Стьюдента применяется для *проверки независимости факторов уравнения *определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения *проверки модели на автокорреляцию остатков 53. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: *при увеличении объема выборки оценка становится точнее *Её математическое ожидание равно нулю *Её дисперсия равна нулю 54. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом *числа факторов *объема выборки *формы связи 55. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: … *ее дисперсия минимальна *ее дисперсия равна нулю *ее математическое ожидание не равно ей 56.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … *значение коэффициента равно нулю *оценка коэффициента положительна *оценка коэффициента равна нулю 57. Коэффициент корреляции – это … *показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными *явление линейной стохастической связи между переменными *показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными 58. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … *непостоянство дисперсии остатков *отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений *постоянство математического ожидания остатков 59. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ... *необходимым *достаточным *необходимым и достаточным 60. Мультиколлинеарность проявляется между … *признаком и фактором *факторами *остатками 61. Коэффициент детерминации характеризует долю … *дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии *дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной *разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией 62. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … *об автокорреляции остатков *о мультиколлинеарности факторов *о гетероскедастичности остатков 63. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … *парные и множественные *простые и сложные *двойные, тройные и т.д 64. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция *линейная *степенная *показательная 65. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице *коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными *коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю *некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю 66. Стохастическая (статистическая) зависимость – это … *нелинейная зависимость между переменными *связь между одним случайным и одним детерминированным фактором *связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов 67. Мультиколлинеарность факторов – это … *наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной *отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными *наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными 68. Под спецификацией модели понимается … *нахождение параметров уравнения *отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения *постановка проблемы и получение данных для ее решения 69. Корреляция – это … *показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными *явление линейной стохастической связи между переменными *показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными 70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … *Статической значимости модели в целом *Статической зависимости каждого из коэффициентов модели *Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 71. Средний коэффициент эластичности показывает … *среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу *процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной *изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной 72. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для *ранжирование факторов в уравнении *проверки статистической значимости фактора *проверки экономической значимости фактора 73. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр Неидентифицируемый 74. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта 75. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … *объяснительную и случайную *положительную и отрицательную *простую и сложную 76. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной *функциональной *статистической *корреляционной 77. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности две три четыре 78. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель *структурная *парная регрессионная *аддитивная 79. Автокорреляция бывает … *объяснительной и случайной *простой и сложной *положительной и отрицательной *случайной и неслучайной 80. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов косвенный двухшаговый трехшаговый классический 81. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … нормальный закон распределения распределение Фишера распределение Стьюдента 82. Ковариация – это показатель, характеризующий … *степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий *взаимосвязь этих переменных *связь между линейной стохастической и переменными *тесноту линейной стохастической связи между переменными 83. Случайные величины бывают … *дискретными и непрерывными *строго стационарными и слабостационарными *положительными и отрицательными *простыми и сложными 84. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … состоятельность многомерность несмещенность эффективность 85. Боксом и Дженкинсом был предложен … *систематический подход к построению АRМА-моделей *стационарный временной ряд «Белый шум» *косвенный метод построения квадратов 86. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … *математическое ожидание которой равно нулю *дисперсия которой равна нулю *имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок 87. Структурный параметр называется идентифицируемым, если … *косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок *его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы *он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов 88. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … *косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок *его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы *он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов 89. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … *текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной *сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней *моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок 90. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса 91. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина Многомерная 92. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов трех четырех шести семи 93. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Результирующая 94. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной математическое ожидание значение распределение 95. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … детерминации корреляции автокорреляции эластичности 96. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … *объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной *переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии *переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии 97. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри 98. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … *связь между переменными называется прямой *связь между переменными называется обратной *линейная корреляционная связь отсутствует *корреляционная зависимость становится функциональной 99. Экономическая модель имеет вид … y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2) 100. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … уравнения регрессии метода наименьших квадратов коэффициента корреляции теоремы Айткета теста Голдфелда-Квандта 101. Экзогенная переменная может быть … положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной 102. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … *косвенному методу наименьших квадратов *двухшаговому методу наименьших квадратов *трехшаговому методу наименьших квадратов 103. Тест Дарбина-Уотсона применяется для … *проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях *оценки структурных коэффициентов *проверки независимости остатков модели временного ряда *определения тренда во временном ряду 104. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные поддельные фальшивые фиктивные |