Стратегия торговли-j16. Итак, основная идея в том, чтобы торговать только А сделки !! А это говорит сам Джеймс (Великий и Неповторимый)))
 Скачать 2.71 Mb.
|
|
«За опыт надо платить» Итак, основная идея в том, чтобы торговать только А+ сделки !! А это говорит сам Джеймс (Великий и Неповторимый))): YES!!! THIS IS CRITICAL. WE MUST LEARN TO: 1. notice a strong s/r area just beyond our pa if it exists. 2. know that if we trade into it we had better be prepared for a quick reversal that could give us a loss if we are not prepared. if we know its there we have several choices. 1. get out when it gets there for a small profit. 2. take a small partial profit and move the remainder to BE. 3. stay in with your total position hoping for a break and move your stop to BE. 4. Dont enter until the level has been broken. in the case we are looking at this level was a big round number at 5100. trading into a big number like that with a defined pivot is very very very risky. the fact remains however that price most of the time WILL reach that first s/r area whether its 200 pips or 20. in this case it did not which makes number 4 a good choice much of the time exspecially for those new to these methods. jim Перевод поста Джеймса. Распечатать и прилепить на стену рядом с компьютером! Мы должны усвоить следующее: 1. Отметить сильную область поддержки/сопротивления рядом с паттерном РА, если таковой имеется. 2. Иметь ввиду, что, если мы решаемся торговать в этой области, то мы должны быть готовы к быстрым разворотам тренда, которые могут нанести нам убытки, если не подготовимся. если мы знаем, что она рядом, у нас есть несколько стратегий на выбор 1. выходить, как только по открытым ордерам образуется небольшой профит. 2. забрать профит по части позиции, по остальным частям стоп сдвинуть в б/у. 3. оставаться в рынке, имея полную позицию в рынке и надеясь, что цена пробъет уровень и даст возможность сдвинуть стоп в б/у. 4. не входить, пока цена не пробьет уровень. usually i only take these set ups at swing highs or lows with fib ret and hopefully fib ret confluence Price Action – это цена и ее поведение. Price Action (далее PA) - суть торговля по ценовым паттернам, схожая с торговлей по японским свечам. Для начала давайте определимся с основными понятиями. Паттерн (англ. pattern)— английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель», также это слово имеет значение «узор». Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности. Таким образом, можно сказать, что РА - это торговля по шаблонам. Условно шаблоны можно разделить на сложные и простые. Простые - шаблоны состоящие из 1-3 баров (внутренний/внешний бар, пин и т.д.). Сложные - шаблоны, состоящие из 4 и более баров ("выступ", 1-2-3 и т.д.). Начнем с рассмотрения простых шаблонов. 1. Пин бар (пиноккио, хвост). Трехбаровая формация, центральный бар которой имеет очень маленькое тело (расстояние между ценой закрытия и ценой открытия). Тело должно располагаться в нижней (для даун-тренда) или верхней (для ап-тренда) трети бара. Бары, находящиеся по бокам от центрального бара называются "глаза". Правый глаз всегда больше левого.Вход осуществляется на пробое ценой минимума (для даун-тренда) или максимума (для ап-тренда) правого глаза. Стоп ставим на вершину центрального бара. Пробой должен обязательно происходить максимум на втором - третьем баре от центрального. В противном случае ордер снимается. Характер шаблона контртрендовый.  На рисунке показана схема шаблона для ап-тренда (рис.1) и даун-тренда (рис.2). Продолжим рассмотрение пин бара. Да, забыл указать.... центральный бар называют "нос". В предыдущем посте была описана консервативная методика входа в рынок на этом паттерне. Существуют еще два варианта входов, более рискованные. Рассмотрим их ниже (для простоты рассмотрим паттерн для даун-тренда). а) Не дожидаясь образования правого глаза, ордер помещаем сразу после образования носа на уровне минимума+фильтр (5-10 пунктов). Стоп размещаем на макс. носа. См. рис. 1   рис.1 и рис.2 б) Опять же, не дожидаясь образования правого глаза, ордер на вход помещаем на уровне 50% величины носа, в расчете на то, что цена, образуя правый глаз, зацепит наш ордер. Стоп размещаем на максимум носа. См.рис.2. Продолжение следует... Существуют определенные правила, регулирующие использование пин бара, как сигнала на вход. а) При даун-тренде мы используем для входа сигнал от пин бара, расположенного на свинг-хай (рис.1). б) При ап-тренде мы используем для входа сигнал от пин бара, расположенного на свинг-лоу (рис.2). в) При ап-тренде мы игнорируем сигнал от пина, расположенного на свинг-хай (рис.3) г) При даун-тренде мы игнорируем сигнал от пина, расположенного на свинг-лоу (рис.4).     Продолжаем.... Следующий шаблон в буржуйских источниках называется CPR (Closing Price Reversal). По-русски это будет, примерно, как "разворот на закрытии". Как видно из названия данный шаблон сигнализирует нам о развороте тренда. Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.
Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена отрытия находится рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия находится рядом с минимальной ценой бара. См. рис. 1 и 2. Продолжим по разворотным формациям... Разворот на внутреннем баре (Hook Reversal, HR). Как и предыдущий, возникает в конце сильного тренда, отличие состоит в том, что сигнальный бар не выходит за рамки предыдущего бара. Условия: а) для ап-тренда 1. цена открытия должна быть рядом с максимумом бара 2. цена закрытия должна быть рядом с минимумом бара 3. бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар б) для даун-тренда 1. цена открытия должна быть рядом с минимумом бара 2. цена закрытия должна быть рядом с максимумом бара 3. бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем предыдущий бар Ну и помним, что наиболее сильные сигналы возникают после сильного тренда. Если тренд вялый, то и сигнал соответствующий.  IB - это Inside Bar (внутренний бар). Т.е. бар, диапазон которого полностью находится внутри диапазона предыдущего бара.
В первую очередь внутренние бары используют много трейдеров. Когда я присоединился к этому форуму. Я не мог понять, что имеют ввиду – внутренний бар или какой-то другой бар. Уровни пивота – это уровни, где размещаются большое кол-во ордеров. Обычно я объясняю про пивоты так, ищите в гугле информацию и через 15 минут вы поймете примерно что это такое. Внутри бара показывается война, между покупающими и продающими. Тем более внутри бара, когда случается прорыв, как правило, цена движется сильно и быстро. То, что любой торгующий внутренние бары должен сделать – искать на любом таймфрейме. Особенно ищем внутренние бары в треугольнике – их легко распознать, особенно когда цена снижается к пивот уровню, где расположены множество ордеров на покупку – то большая вероятность движения вверх. НО НЕ ВСЕГДА. Мне не нравится надеется, когда я торгую, мне нравится быть уверенным, что должно случиться. Это, те моменты, которые я складываю для своей торговли. Для примера – слияние, о котором я часто говорю. Это могли бы быть два фибо уровня (прим: от двух движений например), или пивот и фибо уровень. Это мог бы быть любой фактор + дивергенция. Тогда вы берете этот момент и ищите PriceAction от этого уровня(момента). Действительно, это не так сложно. Идите на свои диаграммы и стройте фибо и пивоты на завтрашний день. Наблюдайте и ждите взаимодействия с пивотом и ищитt там priceaction, а не предполагайте, куда пойдет цена. Это работает на любом таймфрейму, который вы выберете. Джим. Следующая сделка на волатильности может осуществляться после формирования по меньшей мере двух внутренних баров подряд. Такую стратегию лучше всего применять на дневных графиках; чем дольше временная структура, тем более значителен потенциальный прорыв. Стратегия эта работает и для длинных, и для коротких сделок. Хотя ордера на вход можно размещать на обеих сторонах рынка, трейдерам следует использовать другие инструменты для определения наклонности той или иной сделки. Например, если внутренние дни происходят внутри бычьей фигуры графика, например, развивающегося восходящего треугольника, это повышает вероятность восходящего прорыва. С другой стороны, если внутренние дни развиваются внутри нисходящей формации треугольника, это повышает вероятность нисходящего прорыва. Ниже следуют правила для сценария длинной сделки: 1. Покупайте выше максимума самого последнего внутреннего бара. 2. Размещайте ордер стоп-разворот (stop-and-reverse, SAR) на несколько пипов (примерно 5-10 пипов, в зависимости от спрэда бид-аск) ниже минимума самого последнего внутреннего бара. Цель ордера SAR состоит в развороте позиции, если первоначальное движение окажется ложным прорывом. 3. Если позиция движется вверх на величину риска (разность между ценой входа и ценой стопа), продавайте половину позиции и заменяйте ордер SAR на плавающий стоп. 4. Если после входа срабатывает ордер SAR, ставьте стоп на несколько пипов выше максимума самого последнего внутреннего бара. РИСУНОК 3 – СТОП И РАЗВОРОТ Хотя сначала была открыта длинная сделка, резкое нисходящее движение вызвало срабатывание ордера стоп-разворот, который был помещен ниже минимума второго внутреннего бара. Убыток по длинной позиции составил порядка 60 пипов, но новая короткая сделка принесла гораздо бόльшую прибыль.  Короткие сделки: для короткой сделки правила те же самые, за исключением того, что вы входите ниже минимума самого последнего внутреннего дня и ставите ордер SAR на несколько пипов выше максимума самого последнего внутреннего дня. Рисунок 2 показывает два последовательных внутренних бара на рынке доллар США/канадский доллар (USD/CAD). Применяя эту стратегию, размещаем покупающий ордер выше максимума самого последнего внутреннего бара, а стоп ставим ниже минимума самого последнего внутреннего бара. Срабатывает длинный ордер, и развивается рост на 200 пипов почти без обратных движений. Рисунок 3 показывает пример более сложной сделки, в которой срабатывает ордер SAR. Правила входа для длинной сделки были исполнены из-за бычьего влияния восходящего треугольника, который формировался, когда появились два внутренних бара: 1. Мы разместили ордер для открытия длинной позиции на несколько пипов выше максимума (0.7660) самого последнего внутреннего дня. Ордер сработал. 2. Мы разместили ордер SAR на несколько пипов ниже минимума самого последнего внутреннего дня на 0.7660, определяя риск примерно в 60 пипов. SAR сработал, когда рынок прорвался из основания треугольника, мы продали первоначальную длинную позицию и открыли новую короткую позицию. 3. Когда рынок прошел вниз на сумму риска (60 пипов), мы продали половину позиции (по 0.7540). Затем для оставшейся части позиции мы использовали плавающий стоп в 30 пипов. 14 апреля 2004 года минимум составил 0.7299, и мы вышли из остававшейся половины позиции на 0.7329.
Внешний вертикальный бар 1. Бычий внешний вертикальный бар (Bullish Outside Vertical Bar, BUOVB). Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.1. 2. Медвежий внешний вертикальный бар (Bearish Outside Vertical Bar, BEOVB). Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.2.   1. Бычий сетап (DBLHC) бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием (вот как-то так.... ). Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им. 2. Медвежий сетап (DBHLC) бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием. Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.  Many ways to play these and all bars. The most conservative way is to wait for a break of the bar to enter(that means wait for the high when going to long, and low of the bar on a short). Place your stop on the opposite end of the bar. Other ways to play these bars are entries on a retracement, or entry on the close(most agressive).  Следующий сетап... Бары с одинаковыми вершинами (TBH) или основаниями (TBL) в принципе тоже что и 1-2-3. 1. TBH - два (три и более) последовательных бара с одинаковым максимумом. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний с преобладанием контртрендовой составляющей. Пробой максимума является сильным сигналом продолжения тренда. 2. TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний с преобладанием контртрендовой составляющей. Пробой минимума является сильным сигналом продолжения тренда.  Теперь про сложные паттерны. 1-2-3 паттерн На рисунках схематическое изображение (так сказать идеальное). В реале может отличаться. 1. Бычий паттерн. т.1 - наименьшая точка предыдущего тренда. т.2 - коррекция. т.3 - продолжение предыдущего движения, не доходящее до уровня т.1 2. Медвежий паттерн. т  .1 - наивысшая точка предыдущего тренда.т.2 - коррекция. т  .3 - продолжение предыдущего движения, не доходящее до уровня т.1 (см. рис.) Следующий паттерн... "Выступ" (Ledge). Он же "полка". 1. Идентификация. Д  олжен состоять не менее, чем из 4 баров. Должен иметь два (минимум) выступающих максимума и два (минимум) выступающих минимума. Максимумы и минимумы не должны отличаться по цене более чем на 3 пункта. Максимумы должны разделяться хотя бы одним баром. Минимумы должны разделяться хотя бы одним баром. "Выступ" не должен содержать более 10 баров. "Выступ" возникает только во время тренда.2. Торговля. Ордер на вход выставляется на уровне: граница выступа+фильтр (5-10 пунктов). Стоп выставляется на противоположную границу паттерна. 3. Примечание. Возможен вариант, когда образуется два "этажа" выступающих экстремумов. В этом случае границами паттерна считаются те, которые образованы по наибольшей и наименьшей цене.  |
