Практическое задание деньги кредит банки. Практическое задание деньги кредит банки Голубов Е К. Практических заданий по дисциплине деньги, кредит, банки
 Скачать 145 Kb.
|
МОСКВА 2022 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 1. Сгруппируйте отдельные виды денег в денежные агрегаты Банкноты Депозитные сертификаты Вклады до востребования населения в банках Деньги на банковских счетах до востребования в коммерческих банках Срочные вклады в коммерческих банках Облигации свободно обращающихся государственных займов. Разменная монета
2. Определите последовательность движения наличных денег. Фирмы, организации, учреждения. Население. Система расчетно-кассовых центров Центрального банка Коммерческие банки. Территориальные управления Центрального банка. Схематично движение наличных денег можно представить следующим образом:  3адача №1 Дано: млрд. ден.ед Наличные деньги в банках 500 Срочные вклады населения в Сберегательном банке 1630 Депозитные сертификаты 645 Расчетные, текущие счета юридических лиц 448 Вклады населения до востребования 300 Наличные деньги в обращении 170 Определить величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3. Решение: Классификация, учитывающая специфику денежной массы, может состоять из следующих денежных агрегатов: 1) М0 – наличные деньги в обороте, в т.ч. на руках у населения и в кассах предприятий и организаций. Следовательно: М0=170 млрд.$. 2) M1 = М0 плюс бесчековые сберегательные вклады. Следовательно: М1=170+300=470 млрд.$. 3) М2 = M1 плюс срочные вклады физических и юридических лиц и местных органов управления. Следовательно: М2=470+1630=2100 млрд.$. 4) М3 (общая денежная масса в национальной валюте) = М2 плюс целевые вклады и средства в ценных бумагах физических и юридических лиц и местных органов управления (государственные краткосрочные облигации): М3=2100+448+645=3193 млрд.$. Задача №2 Дано: масса денег в обращении – 40 ден. ед., реальный объем производства – 100 ден.ед., скорость обращения денег – 10, уровень цен – 4 ден.ед. Как следует изменить количество денег в обращении, если объем реального производства увеличится на 10%, а скорость обращения денег сократится до 8 раз? Решение: MV = PQ, где М – объем денежной массы; V – скорость обращения денег, Р – уровень цен, Q – физический объем произведенных товаров и услуг. M*8=110*4 M*8=440 M=440/8 M=55 Задача №3. Дано: масса денег в обращении 40 ден.ед., реальный объем производства – 80 ден.ед.; уровень цен – 4 ден.ед. Как изменится скорость обращения денег, если масса денег в обращении увеличится на 20 ден.ед., реальный объем производства возрастет на 40 ден.ед., а цены возрастут до 5? Решение: Скорость обращения денег находится из уравнения Фишера: MV=PQ, где V- скорость обращения денег; M- количество денег; P-уровень цен; Q- количество реализованных товаров. Тогда V1=80*4/40=8 V2= (80+40)*5/(40+20)=10 Соответственно, скорость обращения возрастет в 10/8=1,25 раза Ответ: скорость обращения денег возрастет в 1,25 раза. Задача №4. Дано: Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ - 6000 млрд. руб. Сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты по которым не наступил, - 73 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 230 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 580 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 8. Определите количество денег, необходимых для обращения. Решение: Д= (6000-73+230-580)/8= 697,125 количество денег, необходимых для обращения 697,125 млн. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 Понятия и термины. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие*)
*) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся 2. Укажите вид кредита в каждом конкретном случае ( БК- банковский кредит; КК – коммерческий кредит; ПК – потребительский кредит; ИК – ипотечный кредит; ГК – государственный кредит; МК- международный кредит)
Задача №1. Под какой процент была вложена 1000 рублей, если через 7 лет сумма наращенного капитала составила 5600 рублей. Решение: Процентный платеж или доход кредитора: I = S - P = 5 600 – 1000=4600 руб. S – сумма наращенного капитала P – первоначальный капитал Процентную ставку: i=100*I/(P*n)=100*4600/(1000*7)=66% n- время, выраженное в годах Ответ: процентная ставка равна 66% годовых. Задача №2. 1 сентября 2016 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту. Решение: а) сумма начисленных процентов определяется по формуле: I = Pni, где Р - первоначальная сумма кредита n - срок кредита i - процентная ставка по кредиту В формуле учтем, что в 2016 году было 366 дней. I = 10 млн. руб. • 10/366 • 7,5%/100% = 0,0205 млн. руб. = 20,5 тыс. руб. б) наращенная сумма долга по кредиту равна: S = P + I S = 10 000 000 руб. + 20 500 руб. = 10 020 500 руб. Ответ: сумма начисленных процентов составит 20,5 тыс. руб.; наращенная Задача №3. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов Решение: Дано: P = 6 000 000 руб. n = 2 года. I = 15 % S, I/ Решение: S = P(1+i)^nS = 6 000 000(1+0,15)^2 = 7 935 000 I = 7 935 000 – 6 000 000 = 1 935 000 Ответ: Наращенная сумма долга составляет 7935000 рублей, сумма полученных банком процентов равно 1 953 000. Задача №4. Банк России предоставляет кредит на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млн. руб. Заявки банков :
Какие заявки будут удовлетворены? Решение: 1. По сумме заявок спрос на кредит ЦБ РФ составляет 20+80+30+10+40=180 млрд. руб., что больше предложения Банка России на 60 млрд. руб., значит, часть заявок будет отвергнута в любом случае. По итогам состоявшегося кредитного аукциона удовлетворяются конкурентные заявки со ставкой выше ставки отсечения или равной ей. Среди перечисленных заявок банков наименьшая процентная ставка отмечается по банку Б, поэтому можно считать, что заявка этого банка будет наименее конкурентоспособна и может быть отвергнута, а заявки банков А, В, Г, Д будут удовлетворены. Если же процентная ставка банка Б будет больше либо равна ставке отсечения, то заявки будут удовлетворены частично, пропорционально указанным в них объемам. В этом случае банки получат кредиты в следующих суммах:
2. Банки могут участвовать в аукционе при следующих условиях: -банк отнесен к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России; -банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России; не имеет неуплаченных недовзноса в обязательные резервы, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафа за нарушение обязательных резервных требований, непредставленного расчета размера обязательных резервов; -Заявка на бумажном носителе соответствует требованиям ЦБ РФ, и поступила в подразделение Банка, уполномоченное принимать Заявку; -указанные в Заявке условия предоставления кредита соответствуют условиям проведения кредитного аукциона; -договор об участии, заключенный Банком России с кредитной организацией, предусматривает предоставление данного вида кредитов на основной счет, указанный в Заявке, а также предоставление кредитов, обеспеченных видом имущества, указанным в условиях проведения кредитного аукциона. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 2. Задачи Задача № 2. Дано: (млн. ден. ед.)
На основании данных о пассивах банка: 1. Распределить кредитные ресурсы на: а) собственные, б) привлеченные в) заемные. 2. Найти удельный вес каждой группы в общем объеме ресурсов. 3. Заполнить таблицу Решение: Расчет удельного веса каждой группы в общем объёме ресурсов. Удельный вес Собственных ресурсов на начало квартала.  Наиболее обобщающим показателем, отражающим политику финансовой устойчивости банка, является состояние собственных средств. Увеличение в значениях показателей от 13,67% к 25,98% свидетельствует о целенаправленной политике банка на улучшение финансового положения. Т.е. банк использует дополнительные пути повышения общей ликвидности, платежеспособности и прибыльности. Доля привлеченных средств снизилась с 55,27% до 51,47%. Опережающий рост собственных средств характеризует стремление банка обеспечить собственную капитальную базу. Увеличение темпа роста собственных средств банка по сравнению с темпами роста заемных средств, увеличивает управляемость активными операциями банка. Снижение процента заемных средств от 31% до 22,55% характеризует стремление банка к финансовой независимости. В общей сумме банковских ресурсов привлеченные средства занимают преобладающее место, как на начало квартала, так и в конце квартала. В начале квартала показатель привлеченных ресурсов 55,27% больше, чем в четыре раза превосходит показатель собственных ресурсов 13, 67%, что свидетельствует о рискованной политике банка. В конце квартала показатель привлеченных ресурсов составляет 51, 47%, что больше показателя собственных ресурсов 25,98% примерно в два раза, что свидетельствует о политике банка направленной на устойчивость своего экономического положения. Задача №3. Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита — 100 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год. Решение: S=P(1+n*i), где P- сумма депозита, n - период ( в годах), i – процент по депозиту. S=100 000 (1+4/12*0.05) = 101 666.67 руб. – сумма выплат за 4 месяца. S=100 000 (1+5/12*0,07) = 102 916,67 руб. - сумма выплат за 5 месяца. S=100 000 (1+1*0.08) = 108 000 руб. – сумма выплат за год. Ответ: сумма депозита на сроки а) 4 месяца=101 666,67 руб., б) 5 месяцев=102 916,67 руб., в) год = 108 000 руб. Задача №4. Определить 1) под какую простую ставку процентов выгоднее поместить на 2 года капитал в 100 ден. ед.: а) с ежемесячным начислением 10%, б) с ежеквартальным начислением 30% или в) с ежегодным -100%. 2) Сравнить доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов Решение: Формула начисления простых процентов: S = P (1 + rt) где, S - наращенная сумма Количество периодов начисления простых процентов (t) = 2 года Ставка начисляемых простых процентов (r): 10%/12/100 = 0,0083, начисление будет производиться 24 раз 30%/4/100 = 0,075, начисление будет производиться 12 раз 100%/100 = 100 Условная вложенная сумма (P), равна 100 руб. Наращенная сумма при ежемесячном начислении процентов: S = 100(1+0,0083*24) = 119,92 руб. Наращенная сумма при ежеквартальном начислении процентов: S = 100(1+0,075*12) = 190 руб. Наращенная сумма при ежегодном начислении процентов: S = 100(1+0,01*3) = 103 руб. Ответ: капитал поместить выгоднее с ежегодным начислением под 100% . Задача №5 Вексель на сумму 500 тыс. руб. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банка для определения своего дохода использует учетную ставку, равную 20% годовых. Определите а) сумму, выплаченную банком и б) размер дисконта. Решение: Учет векселя: P=S*(1- n*d): где: Р - выплачиваемая сумма по векселю, S - сумма векселя, п - количество периодов наращивания, d - учетная ставка. Р= 500 000*(1 - 0,5*0,2) = 500 000*0,9 =450 000 руб. Сумма дисконта (дохода) банка = 500 000 – 450 000=50 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||