Ахмаджанов Жамшидбек 291 з группа. Темп роста

• Название: Темп роста
• Дата: 16.05.2023
• Размер: 106 Kb.
• Имя файла: Ахмаджанов Жамшидбек 291 з группа.doc
• Тип: Документы; #1135639

1. Динамика депозитного портфеля, доля депозитного портфеля в привлеченных средствах / активах коммерческого банка

Таблица 1 – Объем депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Показатель	2019 г.	2020 г.	Темп роста, %
Объем депозитного портфеля, млрд. руб.	2832,4	3535,4	124,82
Доля в обязательствах, %	87,91	88,38	100,53
Доля в пассивах, %	77,91	98,75	126,75

Согласно данным таблицы 1, величина депозитного портфеля в 2020 г. увеличилась на 24,82%, что в абсолютном приросте составило 703 млрд. руб.

Доля депозитного портфеля в обязательствах в 2019 г. составила 87,91%, в 2020 г. – 88,38%. В 2020 г. его доля увеличилась на 0,53%.

Доля депозитного портфеля в пассивах составила в 2019 г. – 77,91%, в 2020 г. – 98,75%. По сравнению с 2019 г. доля депозитного портфеля в пассивах увеличилась на 26,75%.



Рисунок 1 – Изменение структуры депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг., (%)
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре депозитного портфеля приходился на текущие счета физических лиц. Их доля составила в 2019 г. – 29,87%, в 2020 г. – 40,04%. Удельный вес указанных средств увеличился в 2020 г. на 10,17%.

Доля депозитов физических лиц в 2020 г. снизилась на 8,96%, доля депозитов юридических лиц – на 3,36%, что обусловлено снижением процентной ставки по вкладам.

Таблица 2 – Структура и динамика розничного депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Показатель	2019 г.		2020 г.		Темп роста, %
	объем, млрд.. руб.	уд. вес, %	уд. вес, %	объем, млрд.. руб.
Срочные вклады	473,2	35,87	277,7	16,70	58,68
Остатки на карточных, текущих счетах и вкладах до востребования	805,6	61,07	1286,3	77,33	159,67
Не подлежащие страхованию средства	40,4	3,06	99,3	5,97	245,79
Итого	1319,2	100,00	1663,3	100,00	126,08

По данным таблицы 2, размер розничного депозитного портфеля в 2020 г. увеличился на 26,08%, что в абсолютном изменении составило 344,1 млрд. руб.

Наибольшая доля в структуре розничного депозитного портфеля приходилась на остатки на карточных и текущих счетах физических лиц и вкладов до востребования. Их доля в 2019 г. составила 61,07%, в 2020 г. – 77,53%.

Удельный вес остатков на счетах физических лиц за период исследования увеличился на 59,67%, срочных вкладов – снизился на 41,32%.

Таблица 3 – Структура и динамика депозитного корпоративного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	2019 г.		2020 г.		Темп роста, %
	объем, млрд. руб.	уд. вес, %	объем, млрд. руб.	уд. вес, %
Депозиты	824,8	54,51	923,6	49,33	111,98
Остатки на расчетных счетах	688,5	45,50	948,5	50,67	137,76
Итого	1513,2	100,00	1872,1	100,00	123,72

По данным таблицы 3 видно, что общий размер корпоративного депозитного портфеля в увеличился на 23,72% или на 358,9 млрд. руб.

Прирост обусловлен ростом срочных депозитов на 11,98% и остатков на расчетных счетах на 37,76%.

Наибольший удельный вес в структуре корпоративного портфеля в 2019 г. приходился на срочные вклады (54,51%), в 2020 г. – на остатки на расчетных счетах (50,67%).



Рисунок 2 – Изменение структуры депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг., %
Данные рисунка 2 показывают, что структура депозитного портфеля в 2020 г. по сравнению с 2019 г. претерпела следующие изменения:

• 
  доля средств на текущих счетах юридических лиц увеличилась на 2,15%;
  
• 
  доля средств на текущих счетах физических лиц увеличилась на 10,17%;
  
• 
  доля депозитов юридических лиц снизилась на 3,36%;
  
• 
  доля депозитов физических лиц снизилась на 8,96%.
  

Отрицательная динамика по депозитным счетам обусловлена распространением пандемии, когда население и организации чаще стали расходовать средства, нежели вкладывать их под проценты.

Таблица 4 – Оценка чистого процентного дохода по операциям «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	Темп роста. %
Процентный доход, в т.ч.	252,4	256,3	101,55
по сделкам с клиентами, не являющимися кредитными организациями	211,5	221,7	104,82
по сделкам с кредитными организациями	11,0	7,1	64,55
по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам	30,0	27,5	91,67
Процентный расход, в т.ч.	113,6	101,9	89,70
по сделкам с клиентами, не являющимися кредитными организациями	94,0	84,9	90,32
по сделкам с кредитными организациями	11,0	8,1	73,64
по ценным бумагам / выпущенным долговым обязательствам	8,6	8,9	103,49
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа)	138,8	154,4	111,24

По данным таблицы 4 видно, что величина чистого процентного дохода в 2019 г. составила 138,8 млрд. руб., в 2020 г. – 154,4 млрд. руб. Прирост чистого процентного дохода в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 11,24%.

Темпы роста процентного дохода в 2020 г. составили 1,55%, процентного расхода – снизились на 10,30%. За счет этого банковское учреждение получила доход от осуществления деятельности по депозитам.

Таблица 5 – Расчет показателей оценки эффективности формирования и использования депозитного портфеля «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Показатель	2019 г	2020 г
Коэффициент использования привлеченных депозитных ресурсов	95,16	95,62
Рентабельность привлеченных средств	0,02	0,04
Коэффициент автономии (независимости)	0,13	0,14
Коэффициент доходности депозитов	0,13	0,27
Коэффициент стабильности ресурсной базы	0,47	0,34

По данным таблицы 5 можно сделать следующие выводы:

• 
  на рубль вложенных средств в 2019 г. приходилось 95,16 руб. депозитных ресурсов, в 2020 г. – 95,62 руб.;
  
• 
  рентабельность привлеченных средств низкая и находилась в пределах 0,02-0,04%, что говорит о никой эффективности их использования;
  
• 
  на 1 руб. привлеченных средств в 2019 и 2020 г. приходилось 0,13 и 0,14 средств собственного капитала, соответственно;
  
• 
  уровень доходности депозитов в 2019 г. составил 0,13 руб., в 2020 г. – 0,27 руб.;
  
• 
  доля стабильных ресурсов банка в 2019 г. составила 0,47, в 2020 г. – 0,34.
  

Таким образом, использование депозитов АО «Альфа-банк» является неэффективным.

Таблица 6 – Динамика кредитного потенциала «Альфа-банк» (ОПФ), период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	Формула	2019 г.	2020 г.	Темп прироста, гг., %
К	K=D-Rобяз.	1316,5	1197,8	90,98

Величина кредитного потенциала в 2020 г. снизилась на 9,02%, что говорит о сужении сектора кредитного рынка.